domanda assurda!

[xsamuelex]

Scusate la banalità della domanda, ma il mio cervello non collabora....
...cosa c'è di così sbagliato ed assurdo (valutazione 0 su 100) nell'aquisto di una semplice call???
Cosa c'è di così illogico nel rischiare di perdere 26€ a fronte di un guadagno estremente superiore???
So già che è una "strategia" sbagliatissima...ma perchè?

[antoniokk]

In sè stessa la strategia non mi sembra proprio sbagliatissima. Potrebbe essere l'acquisto di una protezione prima della vendita.

Nell'esempio specifico, vedo che il last del sottostante è zero.
E quando è a zero, fiuto si "dimentica" di calcolare i BEP.
Quindi con valori tutti a zero ti restituisce zero probabilita.

Prova ad aggiornare manualmente il last, dovrebbe darti valori più veritieri.

[Apocalips]

Scusate la banalità della domanda, ma il mio cervello non collabora....
...cosa c'è di così sbagliato ed assurdo (valutazione 0 su 100) nell'aquisto di una semplice call???
Cosa c'è di così illogico nel rischiare di perdere 26€ a fronte di un guadagno estremente superiore???
So già che è una "strategia" sbagliatissima...ma perchè?

Samuel !!!...ma vuoi far venire i brividi a Tiziano ??

Nel momento in cui hai comprato quella call il MM l'ha prezzata in modo tale che la probabilità che termini a scadenza ITM e pure in guadagno e praticamente zero carbonella. ( Tiziano potrà spiegarti meglio)

motivo per cui non si comprano mai opzioni se non a protezione di strategie theta positive in cui quello che hai incassato è superiore a quello che hai speso.

in quesa community siamo tutti assicuratori che incassano il premio e cercano di difenderlo fino a scadenza con le varie tecniche di rollatura e di copertura parziale/totale con il sottostante


Apo

[Felix]

Sembra un'ottima idea, in realtà la probabilità di portare a casa un guadagno è trascurabile. Certo, si perde poco, ma si perde quasi con certezza, proprio perchè, come è già stato detto in un precedente post, il MM nel prezzo dell'opzione che vai a comprare può mettersi al riparo dalla possibilità che l'opzione vada ITM.
A noi queste considerazioni fanno gioco, perchè siamo soprattutto venditori di opzioni, e dall'altra parte qualcuno che compra pensando di fare un buon affare ci deve essere sempre.
Prova anche a riflettere sulla posizione opposta. Quando si vende una opzione si intasca un premio limitato a fronte di una perdita potenzialmente infinita.
Anche questo sembra un controsenso, invece questa è la strada giusta.
Se poi si compra qualcosa che costa meno di ciò che si vende e in questo modo ci si protegge dal rischio di una perdita infinita (realizzando una strategia chiamata spread), siamo proprio sulla buona strada per chiudere trade in profitto.

[Cagalli Tiziano]

Scusate la banalità della domanda, ma il mio cervello non collabora....
...cosa c'è di così sbagliato ed assurdo (valutazione 0 su 100) nell'aquisto di una semplice call???
Cosa c'è di così illogico nel rischiare di perdere 26€ a fronte di un guadagno estremente superiore???
So già che è una "strategia" sbagliatissima...ma perchè?

Fiuto è un calcolatore e tu gli stai chiedendo che probabilità c'è che una CAll strike 0,3 arrivi ITM con un Last che vale 0.
Il calcolo che fa è: nei 93 giorni che mancano a scadenza che probabilità c'è che arrivi a 0,3 partendo da ZERO? Ovvero che faccia un aumento di "appena" infinito o circa del 29999990%

Pochette!

Nella realtà, se avessi messo il prezzo giusto, la risposta sarebbe stata circa 20%

[xsamuelex]

Samuel !!!...ma vuoi far venire i brividi a Tiziano ??

...che Zeus mi fulmini!!! Non mi permetterei mai!!!

Grazie mille a tutti ora è un po' più chiaro!
In effetti ho messo quella call un po' a caso, senza ben guardare il valore del sottostante ne tantomeno strike e scadenza! (elementi fondamentali)
La mia voleva essere una domanda in generale proprio sull'aprire una posizione con una sola call che pur avendo una bassissima probabilità di finire in guadagno (effettivamente questo già basterebbe per non aprirla) mi espone ad un rischio limitato a fronte di un guadagno "illimitato"! ...volevo cioè una spiegazione sullo "strumento call in valore assoluto"!