Discussione: Abbassare il gamma
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15-12-11, 16:40 #1
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Abbassare il gamma
chiedo la cortesia di un parere al forum al problema
ovviamente sono coperte con 10 put 109 e 10 call 111Ultima modifica di apolide; 15-12-11 alle 16:43
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15-12-11, 16:55 #2
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Ciao...se non dico fesserie se sei già coperto in teoria il gamma è già mitigato...
Però così stai guardando solo le vendute e ovviamente ti risulta alto, ma se consideri anche le comprate il gamma dovrebbe essere basso...
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15-12-11, 17:07 #3
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proprio quello è il problema
con le comprate è...52000!
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15-12-11, 17:18 #4
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Nell'immagine le comprate non compaiono, mettile dentro poi vediamo che succede alle greche
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15-12-11, 18:39 #5
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Penso che dipenda dal fatto che nella strategia (incrocio butterfly e iron condor ) le vendute atm, rispetto alle protezioni otm, hanno comunque un gamma alto (che aumenta fino a quasi scadenza) rispetto alle comprate otm che sono solo a pari numero con le vendute e hanno un gamma basso.
Immagino quindi che la linea dell'at now sia molto "curvata" all'interno del payoff della figura, sintomo di una strategia theta positiva che ha il suo bel problema di gamma da gestire.
Poi posso aver interpretato male la strategia (e non conosco bene lo schatz) o ci sono degli errori di calcolo... per cui bohhh prendi la risposta con beneficio d'inventario
Ciao S...., e alla prossima "riunione".
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15-12-11, 20:43 #6
Il gamma non è altissimo e comunque lo puoi abbassare comperando delle opzioni stesso strike scadenza mese successivo che poi rivenderai o terrai per una nuova tornata.
Ricorda di mettere a mercato anche un paio di contratti in più in modo da sollevare il payoff che è circa a zero...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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16-12-11, 15:24 #7
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ringrazio per le risposte
farò qualche tentativo appena riesco a far girare le nuove release di pro e beta