Discussione: Divergenza at now
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10-01-12, 14:59 #1
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Divergenza at now
Qualcuno mi spiega come mai l'at now è diverso??
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10-01-12, 15:11 #2
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Ciao!
..per caso la differenza tra gli at-now corrisponde al consolidato che hai già fatto?
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10-01-12, 15:18 #3
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Originariamente Scritto da ;40522
Grazie
Fabio.
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10-01-12, 15:29 #4
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...potresti inviarci la strategia in condivisione, che gli diamo un'occhiata?
Puoi mandarla anche nel gruppo "Il Mondo di Fiuto"
Ciao!!
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10-01-12, 15:59 #5
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Fatto! si chiama "Divergenza_at_Now"
Grazie
Fabio.
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10-01-12, 16:09 #6
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Eccomi!
allora, era selezionato il calcolo per le opzioni deep itm/otm (vedi immagine allegata), deselezionandolo, corrispondono!
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10-01-12, 16:21 #7
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Originariamente Scritto da ;40530
P.S.Visto che ci sono,a cosa serve quel tasto che avevo erroneamente selezionato??
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10-01-12, 16:36 #8
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Figurati!
Quella funzione va utilizzata quando la strategia è composta da opzioni molto itm o molto otm... in pratica quando ci sono opzioni che non essendo più quotate danno sul book valori bid/ask "sballati" o addirittura a zero il calcolo dell'at-now risulterebbe errato, con questa funzione, in quei casi, il calcolo è teorico e più preciso.