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Risultati da 101 a 108 di 108
  1. #101
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da PZ70 Visualizza Messaggio
    Il grafco variazioni OI del DAX e del FIB sono di nuovo non aggiornati.
    Buongiorno,
    come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
    Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
    Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l'aggiornamento vada a buon fine.
    grazie
    Denis

  2. #102

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
    Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
    Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l'aggiornamento vada a buon fine.
    grazie
    Denis
    Buon pomeriggio,
    io le variazoni Oi di FIB e DAX le vedo non aggiornate oggi.

  3. #103

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    mi aiutate ad interpretare?


    Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.

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    Ultima modifica di robdd; 17-07-20 alle 23:22

  4. #104
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da robdd Visualizza Messaggio

    Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.
    credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #105

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM
    Grazie mille. Potrebbero essere Call comprate?
    Ultima modifica di robdd; 20-07-20 alle 19:38

  6. #106

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ID: 22891

    Per i tre grafici sopra mi domando:

    1) grafico 1 (Beetrader) segnala VOLA in calo su SP500, ma grafico 2 (diamo i numeri) segnalerebbe (se non ho capito male) incremento della VOLA implicita - cosa sbaglio nell'interpretazione? Quali sono le connessioni tra i due grafici?

    2) per il grafico 3, come interpretare quella volatilità così elevata sulle PUT con strike molto alti? (Le call sono rimaste con vola bassa).

    Ringrazio tutti coloro che potranno/vorranno aiutarmi.
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  7. #107
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da robdd Visualizza Messaggio

    Per i tre grafici sopra mi domando:

    1) grafico 1 (Beetrader) segnala VOLA in calo su SP500, ma grafico 2 (diamo i numeri) segnalerebbe (se non ho capito male) incremento della VOLA implicita - cosa sbaglio nell'interpretazione? Quali sono le connessioni tra i due grafici?

    2) per il grafico 3, come interpretare quella volatilità così elevata sulle PUT con strike molto alti? (Le call sono rimaste con vola bassa).

    Ringrazio tutti coloro che potranno/vorranno aiutarmi.
    Quello di beeTrader è 1 indice costruito su tutte le scadenze, mentre su Diamo i numeri ci sono meno scadenze. Quindi se hai beeTrader guarda quello.
    Nessuno dei due comunque dice che la vola implicita è in calo o in crescita ma che è maggiore o minore della vola storica.

    La volatilità delle Put è sempre diversa da quella delle call e su strike lontani diventa molto alta per poter fare prezzo. Fai una prova con il calcolatore delle opzioni che trovi su beeTrader e metti uno strike molto OTM o molto ITM e poi prova a fargli faare un prezzo variando la volatilità. Vedrai che devi alzarla di molto perchè il valore temporale è molto basso, a volte zero, per cui serve aumentare la volatilità.
    La volatilità implicita va considerata attorno all'ATM e con quella si fannole analisi, più distante come moneyness non ha un valore che possa darci informazioni.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #108

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Quello di beeTrader è 1 indice costruito su tutte le scadenze, mentre su Diamo i numeri ci sono meno scadenze. Quindi se hai beeTrader guarda quello.
    Nessuno dei due comunque dice che la vola implicita è in calo o in crescita ma che è maggiore o minore della vola storica.

    La volatilità delle Put è sempre diversa da quella delle call e su strike lontani diventa molto alta per poter fare prezzo. Fai una prova con il calcolatore delle opzioni che trovi su beeTrader e metti uno strike molto OTM o molto ITM e poi prova a fargli faare un prezzo variando la volatilità. Vedrai che devi alzarla di molto perchè il valore temporale è molto basso, a volte zero, per cui serve aumentare la volatilità.
    La volatilità implicita va considerata attorno all'ATM e con quella si fannole analisi, più distante come moneyness non ha un valore che possa darci informazioni.
    Molte grazie Tiziano.

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