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  1. #1

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    Grafico variazione Open Interest per Scadenza

    Discussione dedicata al plugin del grafico che visualizza la variazione dell'Open Interest suddiviso per scadenza

  2. #2
    L'avatar di Apocalips
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    Segnalo uno sdoppiamento dei grafici su alcuni strike del Sp500

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    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #3
    L'avatar di Denis Moretto
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    Apo
    Ciao Apo,
    domani verifichiamo in quanto la fonte dati gratuita che utilizziamo ci fornisce i doppi strike, per il fatto delle scad Americane ed Europee

  4. #4
    L'avatar di familytaz
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    Ecco le scadenze ;-)
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  5. #5

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    non mi tornano i numeri di diamo i numeri ;-)

    mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
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    mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
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ID: 7025
    come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...

    Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi

  6. #6

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    mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
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    mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
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    come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...

    Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi

    Per me c'e' qualche problema nello scarico dati.

  7. #7
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
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    mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
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    come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...

    Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi
    Ciao....ti è scappata la risposta :-)
    Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:

    "Tranquillo che è tutto in regola!
    Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
    Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
    L'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
    In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
    Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato
    "

    Qui c'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry

    Ciao Ciao

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao....ti è scappata la risposta :-)
    Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:

    "Tranquillo che è tutto in regola!
    Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
    Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
    L'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
    In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
    Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato"

    Qui c'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry

    Ciao Ciao
    Grazie Andrea.

    In realtà la discussione l'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?

    In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...

    buon lavoro!

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Docci Visualizza Messaggio
    Grazie Andrea.

    In realtà la discussione l'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?

    In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...

    buon lavoro!
    Tutti i trend hanno necessità di convinzione e di forza. Monitorare due mercanti sullo stesso mercato ci offre più tranquillità nelle scelte decisionali.

    Comunque ho capito quello che hai segnalato ed in effetti ...oggi controlliamo, grazie!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Tutti i trend hanno necessità di convinzione e di forza. Monitorare due mercanti sullo stesso mercato ci offre più tranquillità nelle scelte decisionali.

    Comunque ho capito quello che hai segnalato ed in effetti ...oggi controlliamo, grazie!
    Grazie a te, Tiziano!!! E' un paradosso che sia tu a ringraziare, quando quotidianamente mi sento in debito nei tuoi confronti e del tuo staff!

    Ora i conti tornano, mi sembrano coerenti i grafici... strumenti fantastici!

    grazie grazie grazie (leva 1:3)

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