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  1. #421

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se hanno delta bassi, se non hanno premio o se sono coperti è inutile che lli veda.
    E l'11400 non lo vedi perchè è oltre il disegno dei DPD e rientra nei parametri di quelli da non mostrare.
    perfetto, quanto sopra è chiarissimo.
    scusa la domanda, non avevo letto che comunque proseguiva a sinistra oltre 11400...grazie 1000
    "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe

  2. #422

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Su Fiuto mettiti gli stessi strike, poi togli quelli dei 5 strike Call che verrebbero coperti e vedrai che ti esce quel payoff.

    Ok, credo di aver capito.....grazie

  3. #423

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    chiarimento sui vari livelli di una strategia del mercato

    Ciao Tiziano,

    prima di cena mi sono messo a fare un po' di ragionamenti sui grafici strategie del mercato.

    Ad esempio allego una immagine della strategia del mercato di fiuto pro sul future scadenza dicembre 2015 del mercato wheat

    i livelli di break even visti un figura non sono neanche lontanamente ottenibili ad esempio con i prezzi di venerdi sul mercato.
    Ritengo infatti che tali livelli siano frutto di varie operazioni fatte in più giorni dagli operatori che avranno incassato premi diversi e messo su la figura in momenti diversi. Se provo a rifare la figura della strategia del mercato con i prezzi di venerdì naturalmente mi esce una roba molto diversa tipo la figura di fiuto che allego

    Per cercare di avvicinarsi il più possibile ai livelli visibili in figura c'è qualcosa che possiamo fare ? ed in quale maniera in pratica possiamo seguirli ?

    E sempre praticamente, se io volessi iniziare ora a cercare di "scimmiottare" gli istituzionali come potrei iniziare in maniera logica ? sono solo farneticazioni domenicali o possiamo cercare di seguire gli istituzionali in qualche maniera concreta ?

    Le basi che devo acquistare/vendere sono quelle riportate nella strategia ? nell'esempio del grano la 490 e la 510 ?

    Non so se sono riuscito a spiegarmi, altrimenti ci riprovo a stomaco pieno dopo cena
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  4. #424
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,

    prima di cena mi sono messo a fare un po' di ragionamenti sui grafici strategie del mercato.

    Ad esempio allego una immagine della strategia del mercato di fiuto pro sul future scadenza dicembre 2015 del mercato wheat

    i livelli di break even visti un figura non sono neanche lontanamente ottenibili ad esempio con i prezzi di venerdi sul mercato.
    Ritengo infatti che tali livelli siano frutto di varie operazioni fatte in più giorni dagli operatori che avranno incassato premi diversi e messo su la figura in momenti diversi. Se provo a rifare la figura della strategia del mercato con i prezzi di venerdì naturalmente mi esce una roba molto diversa tipo la figura di fiuto che allego

    Per cercare di avvicinarsi il più possibile ai livelli visibili in figura c'è qualcosa che possiamo fare ? ed in quale maniera in pratica possiamo seguirli ?

    E sempre praticamente, se io volessi iniziare ora a cercare di "scimmiottare" gli istituzionali come potrei iniziare in maniera logica ? sono solo farneticazioni domenicali o possiamo cercare di seguire gli istituzionali in qualche maniera concreta ?

    Le basi che devo acquistare/vendere sono quelle riportate nella strategia ? nell'esempio del grano la 490 e la 510 ?

    Non so se sono riuscito a spiegarmi, altrimenti ci riprovo a stomaco pieno dopo cena
    Le basi sono quelle, la differenza sta nelle scadenze che "a mercato" hanno una scadenza inferiore alle vendute.
    Nel grafico io non posso individuare le scadenze perchè, se ne tenessi conto, non saprei più identificare quali sono le posizioni sintetiche.
    Comunque ci puoi arrivare per approssimazione iniziano col comperare la più vicina quotata e vendere la più lontana quotata...e poi avvicinandoti.
    Per avere la visualizzazione del payoff che non tiene conto delle scadenze ricordati di settarlo sempre su quella più lontana.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #425

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Le basi sono quelle, la differenza sta nelle scadenze che "a mercato" hanno una scadenza inferiore alle vendute.
    Nel grafico io non posso individuare le scadenze perchè, se ne tenessi conto, non saprei più identificare quali sono le posizioni sintetiche.
    Comunque ci puoi arrivare per approssimazione iniziano col comperare la più vicina quotata e vendere la più lontana quotata...e poi avvicinandoti.
    Per avere la visualizzazione del payoff che non tiene conto delle scadenze ricordati di settarlo sempre su quella più lontana.
    grazie Tiziano per il chiarimento.
    Intanto provo a settare la scadenza del future su quella più lontana ove ci sono opzioni e provo a vedere se e quali differenze ci sono rispetto al mio settaggio attuale perchè ho sempre avuto problemi a capire bene con le commodities quali conseguenze ci sono su strategie del mercato e dpd quando le scadenze dei futures hanno prezzi anche molto diversi tra loro (ad esempio tra scadenza aprile 2015 e marzo 2016)

    Quindi il settaggio sulla scadenza con opzioni più distante vale anche per i DPD ?

  6. #426
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    grazie Tiziano per il chiarimento.
    Intanto provo a settare la scadenza del future su quella più lontana ove ci sono opzioni e provo a vedere se e quali differenze ci sono rispetto al mio settaggio attuale perchè ho sempre avuto problemi a capire bene con le commodities quali conseguenze ci sono su strategie del mercato e dpd quando le scadenze dei futures hanno prezzi anche molto diversi tra loro (ad esempio tra scadenza aprile 2015 e marzo 2016)

    Quindi il settaggio sulla scadenza con opzioni più distante vale anche per i DPD ?
    DPD misura tutte le scadenze e tutti gli strike senza tenere conto del future a cui si riferisce. Ti restituisce la posizione netta: quella è, indipendentemente da dove si trova una o l'altra scadenza.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #427

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    Grafico strategia del mercato: Sono andati fuori parametri?

    Buon sabato a tutti, ho appena esaminato i grafici delle Strategie del Mercato su DAX e MINI SP500 e Vi invito ad andarvele a vedere (poichè io non sono capace di riportarle in questo post) : SONO DEI RETTANGOLI con il colore rosso alla base che poi sfuma nel colore verde verso il lato superiore; non vi è alcun riferimento ad un lato loss ed un lato gain.

    Non ho mai visto una cosa di questo genere e Vi chiedo se sapete cosa possa essere successo: è un problema tecnico oppure vi è tale incertezza sul mercato da creare questi rettangoli informi'?

    Grazie a tutti e buon we!

  8. #428
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    Citazione Originariamente Scritto da WIMBLEDON Visualizza Messaggio
    Buon sabato a tutti, ho appena esaminato i grafici delle Strategie del Mercato su DAX e MINI SP500 e Vi invito ad andarvele a vedere (poichè io non sono capace di riportarle in questo post) : SONO DEI RETTANGOLI con il colore rosso alla base che poi sfuma nel colore verde verso il lato superiore; non vi è alcun riferimento ad un lato loss ed un lato gain.

    Non ho mai visto una cosa di questo genere e Vi chiedo se sapete cosa possa essere successo: è un problema tecnico oppure vi è tale incertezza sul mercato da creare questi rettangoli informi'?

    Grazie a tutti e buon we!
    Grazie per la segnalazione!
    Non è normale, il problema è che non è arrivato il Last per centrare il disegno.
    Comunque leggi questa discussione.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #429

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie per la segnalazione!
    Non è normale, il problema è che non è arrivato il Last per centrare il disegno.
    Comunque leggi questa discussione.
    Grazie gentilissimo Tiziano per i prontissimi ed illuminati suggerimenti!

    Buona domenica

  10. #430

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Le basi sono quelle, la differenza sta nelle scadenze che "a mercato" hanno una scadenza inferiore alle vendute.
    Nel grafico io non posso individuare le scadenze perchè, se ne tenessi conto, non saprei più identificare quali sono le posizioni sintetiche.
    Comunque ci puoi arrivare per approssimazione iniziano col comperare la più vicina quotata e vendere la più lontana quotata...e poi avvicinandoti.
    Per avere la visualizzazione del payoff che non tiene conto delle scadenze ricordati di settarlo sempre su quella più lontana.
    Quindi se si vuole "scimmiottare" le mani forti bisogna:

    a) cercare di riprodurre fedelmente il PayOff della "Strategia del Mercato" su una sola scadenza.
    b) cercare di riprodurre fedelmente il PayOff della "Strategia del Mercato" su più scadenze.
    c) non ho c'ho capito nulla

    a,b o c?

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