Citazione Originariamente Scritto da marcodb Visualizza Messaggio
Buonasera Massimiliano,
diamoci del tu.

Ti ringrazio della spiegazione.

Come spiegazione è più chiara.
Adesso però sorge il seguente dubbio. Per il titolo AAPL c'è scritto che il calcolo è effettuato su 2575 giorni.

Questo vuol dire che siccome il titolo si è scostato di 1529 volte di almeno il 2%, e :




...allora in 2575 giorni ci devono essere state almeno 1529 scadenze di opzioni.

Saranno troppe?

grazie,
buona serata,
Marco
Scusa se mi intrometto....poi arriverà il bravo Max!

Le scadenze sono state 117 che è dato da 2575/22 (giorni di borsa/mese)
In ognuna di queste 117 volte è stato preso il valore del close alla scadenza.
Poi hanno contato quante volte in un mese il last ha superato e di qunto ha superato questo close. Potrebbe averlo fatto 22 volte al 2%, 22 volte al 4%, 22 volte al 6% e poi magari 20 volte all'8%.....e via così.

Nel caso che rappresenti l'ha toccato almeno 1 volta ogni 1,6 giorni.