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  1. #1

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    Grafico hit su scostamento percentuale

    Questo grafico rappresenta quante volte il prezzo del sottostante ha raggiunto e superato un determinato strike posto ad una determinata distanza percentuale. Ad ogni scadenza mensile viene rilevato il valore del sottostante, poi si creano dei livelli superiori ed inferiori a distanze percentuali diverse. Infine si conta quante volte ol prezzo ha raggiunto questi livelli.

    Discussione dedicata al grafico chSull'asse x il numero delle volte che il prezzo ha superato determinati livelli di scostamente percentuali posti sull'asse y.
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 03-08-12 alle 12:26

  2. #2

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    Ho rivisto diverse volte il video di Tiziano, ma Il dubbio rimane.
    Nell'esempio specifico su S&P500 vegono riportati i calcoli su 512 giorni, ma i livelli sono da intendersi tra una scadenza e l'altra?

    Nello specifico, sulla serie storica, all -8% è stato toccato 21 volte ed all +8% è stato toccato 3 volte.

    Il last di venerdi è stato di 1316, quindi devo ragionevolmente supporre che sè la serie storica verrà mantenuta anche per i prossimi 30 gg, il livello di 1421 (1316+8%) verrà toccato almeno 3 volte ed il livello 1210 (1316-8%) verrà toccato almeno 21 volte?

    E' cosi che bisogna leggerlo?
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    Ultima modifica di antoniokk; 29-01-12 alle 21:33 Motivo: ricalcolo dei livelli

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da antoniokk Visualizza Messaggio
    Ho rivisto diverse volte il video di Tiziano, ma Il dubbio rimane.
    Nell'esempio specifico su S&P500 vegono riportati i calcoli su 512 giorni, ma i livelli sono da intendersi tra una scadenza e l'altra?

    Nello specifico, sulla serie storica, all -8% è stato toccato 21 volte ed all +8% è stato toccato 3 volte.

    Il last di venerdi è stato di 1316, quindi devo ragionevolmente supporre che sè la serie storica verrà mantenuta anche per i prossimi 30 gg, il livello di 1421 (1316+8%) verrà toccato almeno 3 volte ed il livello 1210 (1316-8%) verrà toccato almeno 21 volte?

    E' cosi che bisogna leggerlo?
    Ciao..
    non credo...sarebbe un pò troppo no?
    Significa secondo me semplicemente che su 512 giorni è successo 21 volte in tutto che venisse toccato il -8% ma limitatamente al peridodo dal close della scadenza opzioni fino alla scadenza successiva...e il +8% è successo 3 volte sempre nello stesso periodo...
    Significa che mediamente il -8% è stato toccato meno di una volta al mese...
    E il +8% quasi mai...nel periodo monitorato (512 giorni..o 25 mesi circa)
    Spero di essermi spiegato bene....

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
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    In pratica si potrebbe vendere questo straddle con i BEP all' 8% con una probabilità di passare alla cassa del 98% e confidenti del fatto che la probabilità statistica di venir toccati al bep inferiore è di 21/512= 4.10 % e quella di venir toccato al bep superiore è di 3/512= 0.58%. Allettante ma non conveniente infatti l'expert di Fiuto da un giudizio CARENTE a meno che non si protegga il lato di discesa piu esposto statisticamente al rischio ed è questo il bello di questo indicatore che ti avvisa qual'è il lato su cui porre maggiori attenzioni

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    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 29-01-12 alle 22:34
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5

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    Ho calcolato che negli ultimi 174 mesi cioè dal 1.1.98 la differenza tra apertura e chiusura del mese è stata contenuto per 149 volte su 174 (cioè oltre il 95%) entro il 10% di variazione, mi veniva in mente una strategia "statistica", costruisco un condor con le vendute al 10% dall'indice che mi dia un payoff pari alla potenziale perdita, cioè se stà sotto al 110% guadagno 500 € se và oltre al massimo perdo 500 €, se il mio ragionamento è giusto nel 5% dei casi perderò 500 euro mentre li guadagnerò nel 95% dei casi.

    In realtà avrei voluto farlo da 3' venerdi a 3' venerdi ma era troppo laborioso. sotto il punto di vista statistico penso non cambi molto


    Ho fatt odue conti, un condor 50% 50% è impossibile. prseguo lo studio
    Ultima modifica di livioptions; 29-06-12 alle 23:25

  6. #6
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ho calcolato che negli ultimi 174 mesi cioè dal 1.1.98 la differenza tra apertura e chiusura del mese è stata contenuto per 149 volte su 174 (cioè oltre il 95%) entro il 10% di variazione, mi veniva in mente una strategia "statistica", costruisco un condor con le vendute al 10% dall'indice che mi dia un payoff pari alla potenziale perdita, cioè se stà sotto al 110% guadagno 500 € se và oltre al massimo perdo 500 €, se il mio ragionamento è giusto nel 5% dei casi perderò 500 euro mentre li guadagnerò nel 95% dei casi.

    In realtà avrei voluto farlo da 3' venerdi a 3' venerdi ma era troppo laborioso. sotto il punto di vista statistico penso non cambi molto
    Ciao livio, se ho ben capito stai ipotizzando di costruire ogni mese condor statici con rapporto rischio/rendimento 1:1 forte del fatto che la statistica parla a nostro favore.
    però devi tener presente che ipoteticamente potresti dilapidare gran parte del guadagno dei 95 condor vincenti con soli 5 perdenti. Puo accadere infatti che i 5 perdenti li apri in periodi di volatilità altissima in cui incassi tanto ma rischi altrettanto e ciò che rischi potrebbe anche bastare per azzerare il guadagno degli altri 95 aperti in periodi di bassa volatilità.

    è difficile che ciò si verifichi in queste proporzioni ma devi comunque tenerne conto perchè in 8 anni la volatilità si fa un bel giretto sulle montagne russe.

    il discorso cambierebbe se tu indipendentemente dalla volatilità riuscissi sempre a costruire condor larghi sempre il 20% e che guadagnano/ perdono sempre la stessa cifra, allora si che hai fatto bingo, ma la vedo dura !!

    comunque complimenti per l'intuizione

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-06-12 alle 00:00
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    mi veniva in mente una strategia "statistica", costruisco un condor con le vendute al 10% dall'indice che mi dia un payoff pari alla potenziale perdita, cioè se stà sotto al 110% guadagno 500 € se và oltre al massimo perdo 500 €, se il mio ragionamento è giusto nel 5% dei casi perderò 500 euro mentre li guadagnerò nel 95% dei casi
    Ho fatt odue conti, un condor 50% 50% è impossibile. prseguo lo studio
    Esatto un condor ad una simile distanza, ma anche minore, ha normalmente un sbilanciamento forte tra profitto e perdita.
    Le percentuali poi sono quattro:
    il massimo profitto, la massima perdita, un profitto intermedio tra massimo e break even, una perdita intermedia tra bre even e massima perdita.
    Non è un caso che quando chiedi un'analisi su Fiuto spesso ti da un profitto atteso negativo. Mi sono fatto uno schemino con le variazione storiche ed i rendimenti che aggiorno, venerdì alla Pizza dell'opzione te lo porto

  8. #8
    L'avatar di Marco Bosco
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    Hit su Percentuale - Su quanti gg?

    Buona sera,
    so che ne è già stato parlato molto,
    relativamente alla sezione "diamo i numeri" ed al grafico Hits su Percentuale verrei capire questo.

    Credo possa esser visto come la probabilità che il titolo di riferimento possa compiere una certa variazione percentuale rispetto al volere attuale.
    La probabilità è valutata contando quante volte è stata colpita la variazione in un certo periodo di tempo.

    Prendendo a riferimento il grafico AAPL ho i seguenti dubbi:

    1)il +2% lo ha colpito 1529volte
    2)il +4% lo ha colpito 1167volte

    Già solo sommando questi due valori di hits si superano i giorni totali sul quale è stato effettuato il calcolo (attualmente 2575gg).
    Da qui deduco che il periodo di riferimento sul quale vine conteggiata la variazione % non è il daily.

    La domanda è qual'è l'intervallo temporale sul quale viene effettuato il conteggio?


    Grazie,
    Cordiali salauti,
    Marco Bosco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  9. #9
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve Marco,
    Citazione Originariamente Scritto da marcodb Visualizza Messaggio
    ....

    Prendendo a riferimento il grafico AAPL ho i seguenti dubbi:

    1)il +2% lo ha colpito 1529volte
    2)il +4% lo ha colpito 1167volte

    Già solo sommando questi due valori di hits si superano i giorni totali sul quale è stato effettuato il calcolo (attualmente 2575gg).
    Da qui deduco che il periodo di riferimento sul quale vine conteggiata la variazione % non è il daily.

    ....
    credo di poterle spiegare io il funzionamento del grafico.
    Nell'esempio che ha riportato sopra, non deve fare la somma dei valori al +2% ed al +4%, ma piuttosto considerarlo in questo modo:

    1) 1529 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +2%
    2) delle 1529 volte che ha superato il +2%, soltanto 1167 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +4%

    Lo scostamento è calcolato tenendo come riferimento il prezzo di chiusura del sottostante nel giorno di scadenza delle opzioni, fino al giorno di scadenza successivo.

    Max Francario

  10. #10
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve Marco,

    credo di poterle spiegare io il funzionamento del grafico.
    Nell'esempio che ha riportato sopra, non deve fare la somma dei valori al +2% ed al +4%, ma piuttosto considerarlo in questo modo:

    1) 1529 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +2%
    2) delle 1529 volte che ha superato il +2%, soltanto 1167 volte lo scostamento è stato pari o superiore al +4%

    Lo scostamento è calcolato tenendo come riferimento il prezzo di chiusura del sottostante nel giorno di scadenza delle opzioni, fino al giorno di scadenza successivo.

    Max Francario
    Buonasera Massimiliano,
    diamoci del tu.

    Ti ringrazio della spiegazione.

    Come spiegazione è più chiara.
    Adesso però sorge il seguente dubbio. Per il titolo AAPL c'è scritto che il calcolo è effettuato su 2575 giorni.

    Questo vuol dire che siccome il titolo si è scostato di 1529 volte di almeno il 2%, e :


    Lo scostamento è calcolato tenendo come riferimento il prezzo di chiusura del sottostante nel giorno di scadenza delle opzioni, fino al giorno di scadenza successivo.
    ...allora in 2575 giorni ci devono essere state almeno 1529 scadenze di opzioni.

    Saranno troppe?

    grazie,
    buona serata,
    Marco
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