Grafico hit su scostamento percentuale

[livioptions]

infatti ... e si vede perchè è un piattume unico, Ho aperto lo spread di put +2375 a 6.5 -2350 a 3.4 se si muove un po' apro anche lo spread di call 2475/2500 per ora è impossible, anche l'ATR a 30 minuti è a 4.6

[livioptions]

Grazie a Draghi lo strangle è finito bene, 9.1 punti spesi (sono partito tardi sulle call) 25 incassati

L'esperimento a mercato continua

[livioptions]

Anche questa settimana lo stoxx ha chiuso bene per lo stradde stoppato e anche per il mio strangle stoppato anche se non ha avuto un risultato pieno.

[me]

Anche questa settimana lo stoxx ha chiuso bene per lo stradde stoppato e anche per il mio strangle stoppato anche se non ha avuto un risultato pieno.

Livio, credo che la messa a mercato sia importantissima per questa strategia che si gioca in pochi punti, tu usi sempre il medesimo procedimento sia per lo straddle che per lo strangle?
Adatti la tua operativita' al fatto che il mercato sia in tendenza o meno, che sia poco o tanto volatile?
Se hai tempo potresti spiegare come ti muovi in base alla tua lunga esperienza, evitandomi di lasciare troppi punti al mercato?
Grazie

[livioptions]

@me Ti ringrazio della stima, non esagerare con i complimenti
Comunque non c'è un metodo sempre uguale, per lo strangle sullo stoxx cerco di rimanere sotto i 7 punti di spesa per cui se per una gamba lo spread si chiude con 3 punti la metto subito a mercato altrimenti cerco di contrattare un po con il MM
altrimenti metto in macchina l'ordine per lo strangle mettendo gli ordini un paio di punti sotto il migliore denaro e aspetto che vengano eseguiti e poi con comodo metto gli ordini delle ali a prezzi un po più alto.
E' più facile farlo che descriverlo.

Domani metto sul forum i miei ordini tanto per darti la traccia

[livioptions]

Una prima ricognizione ai prezzi delle opzioni per creare la strategia di strangle, il centro lop oniamo a 2575 per cui lo spread di call sarà 2625/2650 e quello di put 2525/2500, non dovremmo avere grossi problemi a stare sotto i 7 punti di spesa.
Innazitutto metto in acquisto lo strangle C2625 a 5.5 e P2525 a 4.5

[me]

@me Ti ringrazio della stima, non esagerare con i complimenti
Comunque non c'è un metodo sempre uguale, per lo strangle sullo stoxx cerco di rimanere sotto i 7 punti di spesa per cui se per una gamba lo spread si chiude con 3 punti la metto subito a mercato altrimenti cerco di contrattare un po con il MM
altrimenti metto in macchina l'ordine per lo strangle mettendo gli ordini un paio di punti sotto il migliore denaro e aspetto che vengano eseguiti e poi con comodo metto gli ordini delle ali a prezzi un po più alto.
E' più facile farlo che descriverlo.

Domani metto sul forum i miei ordini tanto per darti la traccia

Ottimo, grazie ti seguo volentieri
purtroppo IW non tratta le settimanali sullo stoxx50, quanto credi possa essere una spesa massima accettabile per costruire la stessa strategia sul ftse?

[livioptions]

Eseguita call a 5.5, inserito ordine vendita c2650 a 2.5


Eseguito a 2.5

Ora vado a contrattore la gamba put cercando di portarla a casa con meno di 3 punti
+p2525 a 5.6 -p2500 a 3.2

complessivamente ho speso 5.4 punti l'utile massimo potrebbe essere 25-5.4

[livioptions]

Ottimo, grazie ti seguo volentieri
purtroppo IW non tratta le settimanali sullo stoxx50, quanto credi possa essere una spesa massima accettabile per costruire la stessa strategia sul ftse?

Ho calcolato circa 60/70 punti per prendferne 250 con lo strangle distanza +500 -750, contrattando si può fare anche meglio
Per le settimane diverse dalla mensile (come è questa) dovrai fare o +200-500 o +300 -600

In questo momento senza contrattare devi spendere 59 punti se contratti un po scendi sicuramente

[me]

Ho calcolato circa 60/70 punti per prendferne 250 con lo strangle distanza +500 -750, contrattando si può fare anche meglio
Per le settimane diverse dalla mensile (come è questa) dovrai fare o +200-500 o +300 -600

In questo momento senza contrattare devi spendere 59 punti se contratti un po scendi sicuramente

Grazie ma non riesco a seguirti,
perche' cosi' tanta differenza tra questa e le altre settimane?
capisco la differenza di strike, ma non si potrebbe mantenere una distanza simile tra le diverse settimane? Si potrebbe fare +250 -500 ora e +200 -500 ( +200 -400) oppure
+500 -750 e +500 -700
Se poi il tuo ragionamento e' a salti di strike allora sarebbe +500 -750 e +200-300, cioe' compro sempre distante 2 strike e vendo sempre distante 3
Qui mi perdo