Bobl e sintesi vari strumenti di analisi

[BMM]

gli strumenti che Tiziano e lo staff ci mettono a disposizione aumentano sempre più sia come numero sia come qualità, ora sta a noi mettere tutto insieme per passare alla cassa

in questo post vorrei sottoporvi cosa "ho capito io" di tutto ciò e vi faccio un esempio di sintesi dei vari strumenti di analisi per avere un vostro parere

Immaginiamo di avere una strategia venduta ribassista (Broken Wing Condor Spread) su Bobl che preveda la rollatura o la copertura al raggiungimento dello strike 125.5 (che caso, la quotazione di adesso ). Il numero di contratti massimo non si è ancora raggiunto quindi la mossa prevista sarebbe continuare a rollare



Il sistema revolution giornaliero ed orario sono entrambi long il che fa pensare che probabilmente il Bobl continuerà a salire

Il world wide sentiment sul Bund è buy, il bobl non c'è quindi per approssimazione...

Il DPD oggi è cambiato con la "sparizione" della prima colonna di call e creazione nuova colonna di put quindi si sono spostati facendo passare il sottostante senza porre molta resistenza, anzi assecondandolo vendendogli sotto altre put

La strategia istituzionali è ribassista con BEP a 125.62

La distribuzione DPD mostra l'incrocio a 124.87

Mettendo tutto insieme mi viene da pensare che probabilmente il Bobl scenderà ma prima continuerà a salire ancora per un poco, forse non tanto poco visto che anche il revolution daily è in Buy

A questo punto decido di NON rollare, ora che ha toccato il 125.5, per non andare contro a revolution daily e hourly ma scelgo il piano copertura con lo smart pro orario che, per inciso, mi dice di NON coprire ancora

la tattica è entrare in copertura se e quando lo smart pro lo deciderà, quando poi i revolution daily e hourly passeranno a Sell aggiungerò un secondo lotto di contratti ribassisti sul punto di svolta del mercato, a quel punto se andasse ancora contro rollatura fino a n max contratti, ancora oltre smart pro orario fino a 1 giorno dalla scadenza per passare al 10 min l'ultimo giorno

pareri? critiche?

[Cagalli Tiziano]

gli strumenti che Tiziano e lo staff ci mettono a disposizione aumentano sempre più sia come numero sia come qualità, ora sta a noi mettere tutto insieme per passare alla cassa

in questo post vorrei sottoporvi cosa "ho capito io" di tutto ciò e vi faccio un esempio di sintesi dei vari strumenti di analisi per avere un vostro parere

Immaginiamo di avere una strategia venduta ribassista (Broken Wing Condor Spread) su Bobl che preveda la rollatura o la copertura al raggiungimento dello strike 125.5 (che caso, la quotazione di adesso ). Il numero di contratti massimo non si è ancora raggiunto quindi la mossa prevista sarebbe continuare a rollare



Il sistema revolution giornaliero ed orario sono entrambi long il che fa pensare che probabilmente il Bobl continuerà a salire

Il world wide sentiment sul Bund è buy, il bobl non c'è quindi per approssimazione...

Il DPD oggi è cambiato con la "sparizione" della prima colonna di call e creazione nuova colonna di put quindi si sono spostati facendo passare il sottostante senza porre molta resistenza, anzi assecondandolo vendendogli sotto altre put

La strategia istituzionali è ribassista con BEP a 125.62

La distribuzione DPD mostra l'incrocio a 124.87

Mettendo tutto insieme mi viene da pensare che probabilmente il Bobl scenderà ma prima continuerà a salire ancora per un poco, forse non tanto poco visto che anche il revolution daily è in Buy

A questo punto decido di NON rollare, ora che ha toccato il 125.5, per non andare contro a revolution daily e hourly ma scelgo il piano copertura con lo smart pro orario che, per inciso, mi dice di NON coprire ancora

la tattica è entrare in copertura se e quando lo smart pro lo deciderà, quando poi i revolution daily e hourly passeranno a Sell aggiungerò un secondo lotto di contratti ribassisti sul punto di svolta del mercato, a quel punto se andasse ancora contro rollatura fino a n max contratti, ancora oltre smart pro orario fino a 1 giorno dalla scadenza per passare al 10 min l'ultimo giorno

pareri? critiche?

Ecco un altro esempio in cui io userei il Box. Sintetizzo la posizione e aspetto che arrivi il segnale giusto per la mia figura. Perdo solo theta.

[BMM]

Ecco un altro esempio in cui io userei il Box. Sintetizzo la posizione e aspetto che arrivi il segnale giusto per la mia figura. Perdo solo theta.

box ma solo della call in sofferenza lasciando lo spread di put attivo, vero?

in sostanza in caso di segnali contrastanti è meglio mettersi in pausa ed evitare grane, mi pare giusto

[Goptions]

box ma solo della call in sofferenza lasciando lo spread di put attivo, vero?

in sostanza in caso di segnali contrastanti è meglio mettersi in pausa ed evitare grane, mi pare giusto

Per favore potresti esplicitare come costruiresti il box in questo caso ?

[BMM]

Per favore potresti esplicitare come costruiresti il box in questo caso ?

fai una specie di X sulla option chains tra comprate e vendute, qui box per mettere in pausa una call 125.5 venduta

scegliere di usare lo strike 125.25 o lo 125.75 sarebbe stato indifferente

[Goptions]

fai una specie di X sulla option chains tra comprate e vendute, qui box per mettere in pausa una call 125.5 venduta

scegliere di usare lo strike 125.25 o lo 125.75 sarebbe stato indifferente

Grazie della gentile risposta
Ma queste operazioni di congelamento le fai quando ti tocca lo strike (125.5 in questo caso) o prima ?

[BMM]

Grazie della gentile risposta
Ma queste operazioni di congelamento le fai quando ti tocca lo strike (125.5 in questo caso) o prima ?

la fai quando ritieni che sia giusto mettere in pausa quella posizione, non c'è una regola fissa perchè non fa parte delle "regole" della strategia. Qui si è deciso di "sospendere" la strategia poichè le condizioni di mercato sono divenute troppo incerte. Quando le nubi si saranno diradate si deciderà il da farsi --> apertura del box e possibile altra vendita di call

PS direi che si fa quando ci sono validi motivi per dubitare dell'analisi di mercato iniziale che ha fatto mettere a mercato la strategia, con ottima probabilità coinciderà con un momento in cui hai una legs in sofferenza

[Cagalli Tiziano]

PS direi che si fa quando ci sono validi motivi per dubitare dell'analisi di mercato iniziale che ha fatto mettere a mercato la strategia,....

...e quando te lo consiglia Tiziano. (che sarei io! )

Farla sulla opzione che entra in perdita è meglio perchè puoi sfruttare l'altra opzione per il gain.
Se chiudi in Box l'opzione cerca di usare una scadenza dove lo spread sia il minore possibile, vai pure contro le teorie e copri con una scadenza più breve se c'è, anche settimanale.

[BMM]

...e quando te lo consiglia Tiziano. (che sarei io! )

beh chiaramente quello è il motivo più valido di tutti!

in questa occasione non ti avevo ringraziato esplicitamente ma fa come fosse sottointeso in tutti i miei post, ormai la riconoscenza per quello che fai per noi è ai massimi, ma non ancora da venderci delle call perchè si pensa che salirà ancora

[Cagalli Tiziano]

beh chiaramente quello è il motivo più valido di tutti!

in questa occasione non ti avevo ringraziato esplicitamente ma fa come fosse sottointeso in tutti i miei post, ormai la riconoscenza per quello che fai per noi è ai massimi, ma non ancora da venderci delle call perchè si pensa che salirà ancora

Non serve ringraziare, si discute di lavoro

Sul BUND

Per chi non avesse i DPD posto le immagini.
E' chiaro che sono pronte le difese a 140,8 per cui avremo poca forza nel rimandarlo indietro fintanto che non arriverà a quel livello.

Per non saper ne leggere e ne scrivere perchè non mettersi subito dopo, tipo 141 pronti a rollare a 141,5 dato che ci sarà una seconda difesa a 141,32?

Sempre coperti con opzioni comperate magari stessa quantità magari anche a 143..ma ci debbono essere.
Per i margini!!