Che valore ha la mia strategia?

[Gangi]

Ciao ragazzi vi spiego il mio problema:

Diciamo che ho in carico una strategia una butterfly per esempio, questa strategia l ho costruita con ib tramite un combo e ib calcolando i vari prezzi mi restituisce il valore totale della strategia cosichè la posso gestire con tp o sl e fino qua non ci sono problemi.

Adesso diciamo che io vorrei mettere un sl alla butterfly guardando lo stock ,come faccio? come faccio a sapere che valore ha la strategia quando il sottostante raggiunge un livello dove io voglio mettere lo sl?

Spero d essere stato chiaro e mi scuso se ho chiesto una cosa magari banale.

Grazie

[Docci]

Ciao ragazzi vi spiego il mio problema:

Diciamo che ho in carico una strategia una butterfly per esempio, questa strategia l ho costruita con ib tramite un combo e ib calcolando i vari prezzi mi restituisce il valore totale della strategia cosichè la posso gestire con tp o sl e fino qua non ci sono problemi.

Adesso diciamo che io vorrei mettere un sl alla butterfly guardando lo stock ,come faccio? come faccio a sapere che valore ha la strategia quando il sottostante raggiunge un livello dove io voglio mettere lo sl?

Spero d essere stato chiaro e mi scuso se ho chiesto una cosa magari banale.

Grazie

Ciao,

immagino sia per questioni di analisi tecnica

Io userei Fiuto, puoi controllare quotidianamente l' AT NOW della strategia posizionando il cursore sul valore di stock di tuo interesse: avrai dal software un valore della strategia in quel punto da poter impostare su IB... Chiaramente e' una approssimazione, in periodi di grande volatilità' potrebbe non essere un metodo molto preciso...

In alternativa, se il broker te lo consente, impostare un allarme via sms o mail al raggiungimento di quel valore di stock e poi agire manualmente sulla strategia...

[Gangi]

Grazie per la tua risposta anche se per ora non ho risolto, perchè cosi facendo evidenzio nel grafico dei payoff il profit or loss della strategia ad un determinato prezzo del sottostante, io invece vorrei sapere e lo dico con un esempio reale del mio portafoglio:

JPM 1 BUY FEB 38 PUT
JPM 2 SELL FEB 34 PUT
JPM 1 BUY FEB 29 PUT

Quando ho inserito questa strategia ib ha cercato i prezzi migliori per ogni gamba e alla fine l ha eseguita ad un prezzo medio di 0.964,bene adesso dopo qualche giorno sul mercato il valore di questa strategia è 0,98 circa, io vorrei sapere se c è un modo ( poichè mi rendo conto che le variabili in gioco sono parecchie) per determinare che prezzo avra' la mia strategia se jpm arrivera' a 37,5 per esempio, cosichè io potro impostare tp e sl.

Spero che l esempio sia chiaro,grqazie

[chrisbasetta]

Grazie per la tua risposta anche se per ora non ho risolto, perchè cosi facendo evidenzio nel grafico dei payoff il profit or loss della strategia ad un determinato prezzo del sottostante, io invece vorrei sapere e lo dico con un esempio reale del mio portafoglio:

JPM 1 BUY FEB 38 PUT
JPM 2 SELL FEB 34 PUT
JPM 1 BUY FEB 29 PUT

Quando ho inserito questa strategia ib ha cercato i prezzi migliori per ogni gamba e alla fine l ha eseguita ad un prezzo medio di 0.964,bene adesso dopo qualche giorno sul mercato il valore di questa strategia è 0,98 circa, io vorrei sapere se c è un modo ( poichè mi rendo conto che le variabili in gioco sono parecchie) per determinare che prezzo avra' la mia strategia se jpm arrivera' a 37,5 per esempio, cosichè io potro impostare tp e sl.

Spero che l esempio sia chiaro,grqazie

Ciao...
qualche anno fa ho usato anche io IB quindi capisco a cosa ti riferisci...
Partiamo dal presupposto che inserire strategie combo in quel modo non è la maniera migliore per montare le strategie..credo te lo dirà anche Tiziano...

In ogni caso....la butterfly è una strategia a debito, quindi hai pagato qualcosa per aprirla...quindi qualsiasi valore superiore a 0.964 per te vuol dire guadagno...
Però sapere quanto varrà ad un determinato prezzo del sottostante credo non si possa..perchè le variabili sono molte...ovvero le greche..

Ovviamente se ho detto qualche stupidaggine correggetemi...

[Gangi]

Grazie per la tua risposta, in effetti pensavo che non ci fosse un modo per determinare tali valori poichè le greche fanno il loro lavoro,ma a questo punto voi come ragionate?ovvero come determinate un punto d uscita e come lo mettete in macchina in una strategia?

[chrisbasetta]

Grazie per la tua risposta, in effetti pensavo che non ci fosse un modo per determinare tali valori poichè le greche fanno il loro lavoro,ma a questo punto voi come ragionate?ovvero come determinate un punto d uscita e come lo mettete in macchina in una strategia?

Proprio per questo hai bisogno di Fiuto Beta per graficare la strategia e tenerla sotto controllo...
Non c'è un punto d'uscita predeterminato, a meno che tu, nel caso della butterfly, non decida ad esempio di uscire se guadagni, che ne so, il 30%, oppure se perdi una determinata percentuale..
Ma Tiziano ti insegnerebbe a gestire la strategia e portarla a scadenza con le opportune modifiche..

[RUDEL]

ciao vi leggo sempre

volevo chiedere un vostro parere su una strategia in opzioni.

vendere ad esempio delle call su bund a 141 quantita' 5 a 0.37
e comprare 20 a 143.5 prezzo 0.05 ha un senso secondo voi?

mi spiego, incasso circa 800 euro non mi vengono richiesti margini o comunque pochi dato che sono gamma positivo, quello che volevo chiedere a chi di voi vuole è se sono strategie valide.
se sale penso di rollare da 141 a 142 poi se sale ancora posso anche stoppare pero mi chiedo se fatto ogni mese possa essere una strategia adeguata come rischio/ rendimento e se qualcuno di voi la esegue

Grazie in anticipo per le risposta
Maria R.

[sifuandrea]

Non mi è ancora arrivato Fiuto-Pro, ma secondo me con questo incredibile software nella sezione What-if la cosa è gestibile.
Se ho capito bene dal video che puoi trovare sul sito, puoi simulare i vari cambiamenti del mercato e verificare cosa succede alla tua strategia.

Ecco il link:

http://videolive.taliatools.com/vide...=1200&objY=692

[RUDEL]

il problema rimane sempre la gestione della strategia e quando intervenire nei rollaggi ovvero se guardo i dpd e mi danno una certa resistenza, magari se vien rotta comincio a rollare tutto o in parte.
Non so pero' in caso di cigno nero tipo una sparata di 500 punti in su di bund in poco tempo se è strategia che puo' fare brutto loss.

[RUDEL]

grazie 1000 lo guardo subito

Non mi è ancora arrivato Fiuto-Pro, ma secondo me con questo incredibile software nella sezione What-if la cosa è gestibile.
Se ho capito bene dal video che puoi trovare sul sito, puoi simulare i vari cambiamenti del mercato e verificare cosa succede alla tua strategia.

Ecco il link:

http://videolive.taliatools.com/vide...=1200&objY=692