Angolo delle Banalità e degli strafalcioni

[Cagalli Tiziano]

Ma allora pidi non indugiare, aiutaci a diventare ILLIMITATAMENTE ricchi

Ps va a finire che quello scrittore ci soffia il premio

il vantaggio principale delle opzioni è che DEVONO avere un premio tale che deve garantire che a scadenza NON siano in guadagno!

Ovvero non deve essere un vantaggio comperarle e nemmeno venderle.
Altrimenti ci sarebbero arbitraggi!

Solo che se le vendi e a scadenza valgono zero, noi venditori ci teniamo il premio

[pidi10]

Buongiorno a tutti,

Il vantaggio principale delle opzioni e che il sottoscrittore in cambio di un piccolo contributo, chiamto premio può fare guadagni praticamente illimitati[/I]

Io la metterei giù così:
Il vantaggio principale delle opzioni è che il sottoscrittore in cambio di (un piccolo?) contributo, chiamto premio può fare guadagni teoricamente illimitati, ma praticamente in maggioranza nulli.

[realdrago]

Io la metterei giù così:
Il vantaggio principale delle opzioni è che il sottoscrittore in cambio di (un piccolo?) contributo, chiamto premio può fare guadagni teoricamente illimitati, ma praticamente in maggioranza nulli.

Concordo pienamente Pietro,

molto spesso quando sento spiegare le opzioni in quel modo mi viene di uscire dall'aula.
Ma non lo faccio solo per sentire se davvero si soffermeranno lì. E lo fanno, parliamo di Broker e Banche reispettate a livello internazionale. Della vendita dicono solo 2 parole, tra le quali che le perdite possono essere illimitate, e poi tornano a discutere sull'acquisto ( e i derivanti guadagni illimitati ) .

Che fortuna ho avuto io ad avere la prima lezione sulle opzioni fatta da PlayOptions!!!

[realdrago]

" Il Market Maker è tenuto a rispettare uno spread del massimo 14% "

[realdrago]

" Il Market Maker è tenuto a rispettare uno spread del massimo 14% "

Per esempio su un titolo come FIAT siamo più o meno lì.

Ma su titoli un po' meno trattati, vado a caso e prendo ENEL GREEN POWER,
sembra di un pelo più alto.

In questo momento quota 1,519. Prendo la call con lo strike più vicino - 1,55



A me non sembra per niente obbligato
(sempre se di Market Maker trattasi ai primi livelli)

[paciola1968]

Ciao a tutti
ho messo in condivisione con il nome di CONDOR ITM, una strategia che ho impostato in paper il 10/04/2012 sul nostro indice con scadenza Maggio.
Il tutto è avvenuto in seguito al video di Tiziano di un paio di settimane fa sul fatto di impostare il condor con le opzioni vendute che siano ITM per avere la possibilità di rollare circa 6-7 volte.
Quando l'ho impostata la volatilità a 30 gg era a circa il 22% mentre ora è deciamente salita.
Ho provato con il What-if a fare diverse ipotesi di rollatura, ma purtroppo non riesco a farne più di tre dopodichè sono quasi in negativo.
Volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi a farmi capire dove ho sbagliato e perchè non riesco a fare le fatidiche 6-7 rollate prima di consumare tutto il premio incassato.
Perchè se Tiziano dice che se ne possono fare fino a 10-11, quello DEVE essere per cui devo aver sbagliato qualcosa.
Grazie a tutti

Davide

[chrisbasetta]

Ciao a tutti
ho messo in condivisione con il nome di CONDOR ITM, una strategia che ho impostato in paper il 10/04/2012 sul nostro indice con scadenza Maggio.
Il tutto è avvenuto in seguito al video di Tiziano di un paio di settimane fa sul fatto di impostare il condor con le opzioni vendute che siano ITM per avere la possibilità di rollare circa 6-7 volte.
Quando l'ho impostata la volatilità a 30 gg era a circa il 22% mentre ora è deciamente salita.
Ho provato con il What-if a fare diverse ipotesi di rollatura, ma purtroppo non riesco a farne più di tre dopodichè sono quasi in negativo.
Volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi a farmi capire dove ho sbagliato e perchè non riesco a fare le fatidiche 6-7 rollate prima di consumare tutto il premio incassato.
Perchè se Tiziano dice che se ne possono fare fino a 10-11, quello DEVE essere per cui devo aver sbagliato qualcosa.
Grazie a tutti

Davide

Ciao...la difficoltà potrebbe essere rappresentata proprio dall'indice FTSE MIB che magari ha gli strike troppo distanti per una strategia di questo tipo...quando hai fatto il Whatif suppongo non fossero quotati gli strike a distanza 250 ma solo quelli a 500 o sbaglio?

[paciola1968]

Ciao...la difficoltà potrebbe essere rappresentata proprio dall'indice FTSE MIB che magari ha gli strike troppo distanti per una strategia di questo tipo...quando hai fatto il Whatif suppongo non fossero quotati gli strike a distanza 250 ma solo quelli a 500 o sbaglio?

Si Chris in effetti hai ragione.
Devo attendere la prossima settimana quando saranno quotati anche gli strike intermedi.
Giustamente come mi fai notare tu potrebbe essere che utilizzando quelli possa riuscire a rollare più volte.
Ci proverò.
Grazie infinite per l'aiuto!!

Davide

[okjon]

Ciao a tutti
ho messo in condivisione con il nome di CONDOR ITM, una strategia che ho impostato in paper il 10/04/2012 sul nostro indice con scadenza Maggio.
Il tutto è avvenuto in seguito al video di Tiziano di un paio di settimane fa sul fatto di impostare il condor con le opzioni vendute che siano ITM per avere la possibilità di rollare circa 6-7 volte.
Quando l'ho impostata la volatilità a 30 gg era a circa il 22% mentre ora è deciamente salita.
Ho provato con il What-if a fare diverse ipotesi di rollatura, ma purtroppo non riesco a farne più di tre dopodichè sono quasi in negativo.
Volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi a farmi capire dove ho sbagliato e perchè non riesco a fare le fatidiche 6-7 rollate prima di consumare tutto il premio incassato.
Perchè se Tiziano dice che se ne possono fare fino a 10-11, quello DEVE essere per cui devo aver sbagliato qualcosa.
Grazie a tutti

Davide

anche io con due condor non itm sul mib per due volte ho preferito stoppare , anche
perchè tirava un'ariaccia di crollo da grosse perdite . dopo due rollate ho capito che
i prezzi sarebbero finiti e da allora non ci ho più riprovato nemmeno in itm.
però il 12aprile ho venduto uno spread itm put 15500 15250 sperando in una salita e ha
retto senza perdere fino alla chiusura di mercoledì 18 dove l'ho chiusa in paro , cosa
non comune come capacità di resistenza a scadenza . il trucco deve stare quì , da qualche
parte . ciao - okjon marcello ( trader di ignobile levatura ) -