Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1

    Data Registrazione
    Aug 2010
    Località
    Padova
    Messaggi
    738

    calcolo theta fiuto pro,beta

    .. in fiuto il valore del theta è calcolato dividendo l'importo del premio per i giorni che mancano alla scadenza ; xchè non tiene conto della teoria che vuole un decadimento di un terzo nella prima metà di vita dell'opzione e dei 2/3 nell ultima metà di vita dell opzione ?
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    .. in fiuto il valore del theta è calcolato dividendo l'importo del premio per i giorni che mancano alla scadenza ; xchè non tiene conto della teoria che vuole un decadimento di un terzo nella prima metà di vita dell'opzione e dei 2/3 nell ultima metà di vita dell opzione ?
    Perchè è sbagliata!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    186
    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... io mi riferivo a quanto letto nel libro "Le opzioni Domande e Risposte" di Tiziano Cagalli, Thurio Chiavacci, Antonio Zorri ... certo bisogna distinguere tra opzioni ITM , ATM, OTM , ... in genere le + trattate sono le ATM, ....
    ... ma xchè è sbagliata ? ... significa che la curva di decadimento di una opzione atm è una retta a 45° ?
    Visto che siamo nell'angolo degli strafalcioni provo a rispondere io...

    Come può il software sapere a priori se nella vita dell'opzione questa resterà ATM o diventerà ITM o OTM? Il calcolo sarebbe impossibile... in questo senso applicare una regola è sbagliato, credo... al Maestro la conferma o smentita

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Hai ragione Docci.
    Questo è il grafico del theta per cui in teoria possiamo discutere della curva ma in pratica non sappiamo mai quale applicare.
    Certo che non è una semiretta, fnet, ma quale scegliere?
    Quindi meglio calcolarlo come una costante giornaliera salvo poi prendere nota dei valori di decadimento nelle strategie in reale.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Theta.png‎
Visite: 37
Dimensione: 212.9 KB
ID: 7046  
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 16-02-12 alle 22:49
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

    Data Registrazione
    Aug 2010
    Località
    Padova
    Messaggi
    738
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Hai ragione Docci.
    ..... Quindi meglio calcolarlo come una costante giornaliera salvo poi prendere nota dei valori di decadimento nelle strategie in reale.
    grazie a Docci e Tiziano , ... ricevuto il messaggio
    ... quindi non ha senso un curva at now ( o valore at now) del solo Theta [ calcolato sul prezzo strike e valore last sottostante ] , in quanto i valori sarebbero poco differenti con quanto già calcolato da fiuto .... e/o comporterebbero una mole elevata di calcoli per poco scostamento ...
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.