regolazione bund, bobl e schatz

[livio]

...
1. Bund chiude sopra 139: le Put 138 e 139 scadono senza valore; la Call 138 viene assegnata e dal mio portafoglio scompare il future. Tutto si chiude secondo il payoff indicato da Fiuto Beta e non ci sono altri problemi.

Il settlement è stato di 139,03, il punto 1 da te riportato è la situazione corretta, lunedì ti ritoverai il portafoglio vuoto (di future... non di soldi! )

[Denis Moretto]

Mitico Denis!

Devo dire che i derivati interest rate sono una terra sconoscita per me, siccome sono cliente WeBank e loro ( credo già gli unici in Italia ) non hanno le opzioni sul Bund, Bobl e Schatz.
E non ne vogliono proprio sapere. Mi sa che faccio trasloco da IWBank!

Infatti scrivendo avevo in mente EuroStoxx..Ho imparato una cosa nuova e molto interessante!
Grazie Bruno!

Quindi Denis,
se ho una strategia che porto a scadenza e include il rispettivo future, che non è a scadenza,
quello va rigorosamente chiuso alle:

EUROSTOXX50 alle 12:00
DAX alle 13:00
BUND, BOBL E SCHATZ alle 17:15

Se invece il future scade lo stesso giorno va tutto lasciato intatto (per lo STOXX e IL DAX)

E' giusto il ragionamento?

Il tuo ragionamento è esatto....
Tieni però presente di un aspetto che in molti non sanno.
I broker a volte chiuduono di ufficio le posizioni in future molto prima della scadenza per evitare penali al cliente....
Ad esempio Webank non ti fa operare sul future bund ad 1 giorno dalla scadenza.
Quindi se il bund fut scade l'8 marzo te lo fanno tradare sino al 7 pomeriggio.
Ma queste sono regole che variano da broker a broker.

[Denis Moretto]

http://www.eurexchange.com/trading/calendar/2012_en.html[/URL]

Esatto non abbiamo ancora rilasciato versioni di Fiuto da quando è stata modificata la data di scadenza quindi con la prossima release tutto sarà ok.

Per Fiuto PRO ad esempio si è sistemato con la release della scorsa settimana!

[realdrago]

Il tuo ragionamento è esatto....
Tieni però presente di un aspetto che in molti non sanno.
I broker a volte chiuduono di ufficio le posizioni in future molto prima della scadenza per evitare penali al cliente....

Grazie Mille Denis! Provvedo subito ad informarmi!

[Savius]

Forse qualcuno sa se e come si può trattare il future (in questo caso sul Bund) a scadenze successive alla prossima? Su IWBank (QuickTrade) non riesco a trovarli.

[Denis Moretto]

Forse qualcuno sa se e come si può trattare il future (in questo caso sul Bund) a scadenze successive alla prossima? Su IWBank (QuickTrade) non riesco a trovarli.

devi semplicemente ricercarle con la ricerca avanzata come da immagine

[Savius]

devi semplicemente ricercarle con la ricerca avanzata come da immagine

Molte grazie Denis! Con la tua soffiata è stato facilissimo, prima non riuscivo a trovarli!
Ma...il future di marzo quota circa 140, quello di giugno nello stesso istante quota meno, circa 138.3: in teoria non dovrebbe essere il contrario? Questo significa che il mercato si aspetta una discesa?
(immagino che questo mio post possa passare d'ufficio nella sezione strafalcioni)

[flavio.longoni]

Riprendo questo post, per chiedere ai più esperti qualche chiarimento sul Bund (che ho cominciato a studiare) visto che Webank ha finalmente messo a disposizione.
1- Non sono riuscito a trovare sul sito Eurex la pagina relativa al settlement delle opzioni (i link che ci sono nel post non sono più attivi)

2 - Non mi è chiaro il rapporto opzioni/future, cioè quante opzioni occorrono per governare un future ( per esempio so che sul DJ Eurostoxx50 il rapporto è 1:1)

Ringrazio chi vorrà gentilmente aiutarmi a meglio comprendere questo strumento,

[sifuandrea]

Riprendo questo post, per chiedere ai più esperti qualche chiarimento sul Bund (che ho cominciato a studiare) visto che Webank ha finalmente messo a disposizione.
1- Non sono riuscito a trovare sul sito Eurex la pagina relativa al settlement delle opzioni (i link che ci sono nel post non sono più attivi)

2 - Non mi è chiaro il rapporto opzioni/future, cioè quante opzioni occorrono per governare un future ( per esempio so che sul DJ Eurostoxx50 il rapporto è 1:1)

Ringrazio chi vorrà gentilmente aiutarmi a meglio comprendere questo strumento,

Sempre 1:1

[Goptions]

Riprendo questo post, per chiedere ai più esperti qualche chiarimento sul Bund (che ho cominciato a studiare) visto che Webank ha finalmente messo a disposizione.
1- Non sono riuscito a trovare sul sito Eurex la pagina relativa al settlement delle opzioni (i link che ci sono nel post non sono più attivi)

2 - Non mi è chiaro il rapporto opzioni/future, cioè quante opzioni occorrono per governare un future ( per esempio so che sul DJ Eurostoxx50 il rapporto è 1:1)

Ringrazio chi vorrà gentilmente aiutarmi a meglio comprendere questo strumento,

http://www.eurexchange.com/exchange-...int/fix/15566/