Bund

[me]

Allego immagine di Fiuto con le quotazioni delle opzioni Bund,
le quotazioni delle put mi sembrano errate, sbaglio ?

[Cagalli Tiziano]

Allego immagine di Fiuto con le quotazioni delle opzioni Bund,
le quotazioni delle put mi sembrano errate, sbaglio ?

Perfette!!

Ti ricordo che chi le prezza è il future che vale circa tre strike meno di quello attuale.

[me]

Perfette!!

Ti ricordo che chi le prezza è il future che vale circa tre strike meno di quello attuale.

Beh, visto che sono nella sezione adeguata, considerata la tua cortese disponibilata', vorrei chiedere da cosa dipende tale scostamento e sopratutto cosa accadra' il giorno della scadenza del future attuale.
Meno ma le che qui non sono ammesse critiche.......
Grazie


PS cosa succedera' l'ho gia' visto sul grafico :-)

[Cagalli Tiziano]

Beh, visto che sono nella sezione adeguata, considerata la tua cortese disponibilata', vorrei chiedere da cosa dipende tale scostamento e sopratutto cosa accadra' il giorno della scadenza del future attuale.
Meno ma le che qui non sono ammesse critiche.......
Grazie


PS cosa succedera' l'ho gia' visto sul grafico :-)

Lo scostamento del future è dato dalla differenza che si avrebbe depositando pari importo a risk free rate.
Alla scadenza di questo non succederà nulla perchè le opzioni che hai evidenziato sono già quotate dall'altro.

[me]

Lo scostamento del future è dato dalla differenza che si avrebbe depositando pari importo a risk free rate.
Alla scadenza di questo non succederà nulla perchè le opzioni che hai evidenziato sono già quotate dall'altro.

grazie

[me]

L'orario di negoziazione delle opzioni sul Bund termina prima rispetto ai future corrispondenti, questo comporta rischi aggiuntivi notevoli?
Stessa cosa per l'Eurostoxx 50.
Grazie

[me]

L'orario di negoziazione delle opzioni sul Bund termina prima rispetto ai future corrispondenti, questo comporta rischi aggiuntivi notevoli?
Stessa cosa per l'Eurostoxx 50.
Grazie

[me]

L'orario di negoziazione delle opzioni sul Bund termina prima rispetto ai future corrispondenti, questo comporta rischi aggiuntivi notevoli?
Stessa cosa per l'Eurostoxx 50.
Grazie

Scusate l'insistenza, mi basterebbe un si/no,
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Scusate l'insistenza, mi basterebbe un si/no,
Grazie

Non comporta rischio aggiuntivo se ne tieni conto a meno che tu non abbia una posizione sintetica, supponiamo una Put creata con un Call ed 1 Future ecco che alla scadenza dell'opzione la tua strategia cambia da Put a Future Long.

Per il resto non cambia nulla.

[me]

Non comporta rischio aggiuntivo se ne tieni conto a meno che tu non abbia una posizione sintetica, supponiamo una Put creata con un Call ed 1 Future ecco che alla scadenza dell'opzione la tua strategia cambia da Put a Future Long.

Per il resto non cambia nulla.

Intendevo dire che giornalmente la contrattazzione delle opzioni cessa tre ore prima del future,
almeno dalle informazioni della mia banca, allora mi chiedevo se cio' possa creare pericoli aggiuntivi. Tanto per fare un esempio: ho una put atm venduta e in quelle tre ore il future mi fa meno 2%.
Sempre disponibile Tiziano, grazie