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Risultati da 1 a 10 di 78

Discussione: tutto da uno

  1. #1

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    tutto da uno

    gent. forum tutto , espongo quanto segue nell'ipotesi che Qualcuno me lo confermi o me lo smentisca , spero il primo .
    in due gg e una notte di fiuto beta ho conteggiato una strategia " tutto da uno " che
    consente il rollaggio permanente contro mercato di un semplice spread venduto , col
    risultato nel tempo di una riduzione della perdita max e, dopo una flessione iniziale della
    vincita possibile , di un aumento della stessa . essendo che oggi a mercati open i prezzi
    di fiuto b li trovo confermati vado avanti .
    mib 17080 vendo call17,5 226 565eur
    acquisto c 18 98 245 questo spread vende 320eur
    a c 18,5 36 90 ( non considero gli altri acquisti con i quali
    a c 19 14 35 ( comunque venderei 180eur )
    a c 19,5 6 15 eur
    col mib a 17,5 la17,5 vale 565+480 = 1045
    la 18 vale 245+280 = 525 lo kiudo con -520 . perdo -200 ( con i +320 )
    rollo vendendo un'altra 18 contro 18,5 già acquistata a 90eur .
    vendo perciò 435 et con i -200 persi vendo un tot di 235 invece dei 320 iniziali , sempre
    senza conteggiare le altre comprate .
    col mib a 18 kiudo la 18 18,5 e eventualmente acquisto a poco una c20 che ancora non conteggio . la 18 ora vale da fiuto 1045 e la 18,5 vale 565 che fanno -480 e con
    +235 che vendevo perdo -245 .
    adesso però vendo un'altra 18,5 a 565 contro una 19 già comprata a 35eur ,
    cioè vendo +530 e con i -245 vendo ora +285 . e ora il max negativo è di soli -720 !
    adesso, comprata una c20 posso rollare ancora , non sò quanto tempo , e kiudere in
    vincita subbito se il mib zompasse su .
    non ho considerato il theta eventualmente in perdita delle comprate perchè ancora prima
    avrei vinto col mio spread . tutto questo significa poter usare quantità superiori a 1 ,
    ossia grana , graal . e se questo " tutto da uno " è reale allora con fiuto pro si può
    migliorarlo o non faticare due giorni e una notte .
    a me mi piace stà cosa ancke se oggi ho rinunciato ai lauti guadagni del trading graal .
    . e se poi ho scritto strafalcioni almeno avrò battuto il record .
    grazie a tutti . okjon marcello .
    Ultima modifica di okjon; 19-03-12 alle 15:05

  2. #2

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    tutto da uno semplificato .

    potente forum strafalcionico , ho semplificato il messaggio precedente troppo pretenzioso
    e provo a riscriverlo semplificato chiedendo conferma anche approssimativa .
    vendo una mibo atm e acquisto le quattro mibo progressivamente sempre più otm in
    quantità di uno ciascuna . usando fiuto beta e riservandomi di prendere fiuto pro più
    avanti per perfezionare la cosa , mi risulta che con mercato contrario il rollaggio fatto
    ogni 500 punti produrrebbe effetti sempre migliori sotto ogni aspetto , il che , commissioni
    a parte , consentirebbe di usare somme non piccole con un rendimento alto e nessun
    rischio . insomma il graal ignobilmente cercato dagli ignobili come me .
    mi risulta che la perdita max man mano cala e che il guadagno , dopo il primo rollaggio ,
    aumenta . qualcuno pensa questo possibile ? la mia fede vacilla .
    okjon marcello .

  3. #3

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    Ciao Marcello, quello che descrivi và sotto il nome di Ratio Backspread e funziona solo se il rialzo avviene ad inizio mese o dintorni, perchè verso la fine del mese le rollature non potranno più essere di 500 punti ma dovranno essere di 250 e magari necessitano anche di un numero di opzioni vendute superiore al semplice raddoppio.
    La strategia le gambe te le fà togliere dalla tagliola, se hai l'accortezza di continuare ad acquistare altre opzioni "in coda" che magari avranno un valore basso ma ti salvano il k..o in caso di continuazione del trend.

    Per simulare quello che scrivo vai su Option evaluetor e prova a cambiare il numero di giorni alla scadenza.

    Ciao amico

  4. #4

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    tutto da uno semplificato .

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ciao Marcello, quello che descrivi và sotto il nome di Ratio Backspread e funziona solo se il rialzo avviene ad inizio mese o dintorni, perchè verso la fine del mese le rollature non potranno più essere di 500 punti ma dovranno essere di 250 e magari necessitano anche di un numero di opzioni vendute superiore al semplice raddoppio.
    La strategia le gambe te le fà togliere dalla tagliola, se hai l'accortezza di continuare ad acquistare altre opzioni "in coda" che magari avranno un valore basso ma ti salvano il k..o in caso di continuazione del trend.

    Per simulare quello che scrivo vai su Option evaluetor e prova a cambiare il numero di giorni alla scadenza.

    Ciao amico
    sei stato grande livio a rispondermi con questa chiarezza . sospettavo che verso la fine
    le cose potevano cambiare e hai descritto bene i rimedi possibili .
    perciò credo che ci sarà un momento nel quale si rinuncia alla vincita e si punta verso
    un'uscita dignitosa anticipando acquisti out in quantità . e così
    non ho inventato il graal però ,se sta fermo vinco , se va indietro vinco , se va avanti
    un pò vinco ancora . se poi va troppo avanti posso uscirne se mi comporto bene .
    non ho mai usato l'option evaluetor ma adesso me lo studio . credo che poter gestire
    spread sia la chiave nel mondo delle opzioni mibo -
    grazie livio mi sei stato di grande aiuto okjon marcello .

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da okjon Visualizza Messaggio
    sei stato grande livio a rispondermi con questa chiarezza . sospettavo che verso la fine
    le cose potevano cambiare e hai descritto bene i rimedi possibili .
    perciò credo che ci sarà un momento nel quale si rinuncia alla vincita e si punta verso
    un'uscita dignitosa anticipando acquisti out in quantità . e così
    non ho inventato il graal però ,se sta fermo vinco , se va indietro vinco , se va avanti
    un pò vinco ancora . se poi va troppo avanti posso uscirne se mi comporto bene .
    non ho mai usato l'option evaluetor ma adesso me lo studio . credo che poter gestire
    spread sia la chiave nel mondo delle opzioni mibo -
    grazie livio mi sei stato di grande aiuto okjon marcello .
    Se stà fermo, se torna indietro, se và avanti poco (nei limiti del payoff), e e và avanti moltissimo perchè il guadagno sulle acquistate pareggia anzi migliora la perdita sulla venduta.
    E' una di quelle situazioni a "Gamma positivo" il nemico è un aumento lento del sottostante

  6. #6

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    tutto da uno semplificato .

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Se stà fermo, se torna indietro, se và avanti poco (nei limiti del payoff), e e và avanti moltissimo perchè il guadagno sulle acquistate pareggia anzi migliora la perdita sulla venduta.
    E' una di quelle situazioni a "Gamma positivo" il nemico è un aumento lento del sottostante
    già , c'è anche l'avanzamento veloce come positività . e se io in anticipo , out contro
    mercato gli piazzassi una farfalla vincente che mi costerebbe poco ? non vorrei esagerare
    con le sicurezze ma un'occhiata non costa niente . ho già fatto delle prove acquistando
    le out del mese dopo ma ho visto che non va . procedo con la farfalla di
    security cartacea su fiuto b. ciao . okjon marcello .

  7. #7

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    Non esagerare con le coperture altrimenti cosa ti resta?
    La butterfly la farai volare se dovrai spostare la venduta prossimi alla scadenza!

  8. #8

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    tutto da uno semplificato .

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Non esagerare con le coperture altrimenti cosa ti resta?
    La butterfly la farai volare se dovrai spostare la venduta prossimi alla scadenza!
    ho controllato che la butterfly fatta nella stessa scadenza non risolve niente . credo
    che la cosa migliore da fare con mercato , come dici tu ,contrario e lento , sia kiudere
    al momento giusto e cambiare mese vendendo nuovamente come si deve .
    per quanto cattivo il mercato possa essere , uno spread trattato così non può che
    essere risolto , con la pazienza , senza impiego di grossi capitali e senza che creare
    zone perdenti all'indietro come succede con le coperture che trasformano tutto nel
    solito trading che vorrei evitare . credo che farò una prova reale , ma vorrei che
    prima si tornasse sui 17000 per vendere bene le call . nel frattempo farò il cartaceo .
    fosse la volta buona che mi riprendo il mio tempo libero .
    tante ottime cose a te e a tutto questo forum amico , per non parlare del Capo .
    okjon marcello .

  9. #9

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    tutto da uno semplificato .

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Non esagerare con le coperture altrimenti cosa ti resta?
    La butterfly la farai volare se dovrai spostare la venduta prossimi alla scadenza!
    rapporto ore 17,30 . con mib 16440 vendendo una c17 non posso acquistare una 17,5
    ma devo ripiegare su una 18 a 1000punti , seguono 18,30 et 19 . così ho theta positivo
    fino a 17,5. le altre call molto out credo converrà acquistarle con mib a 17,5 .
    i prezzi non consentono altro . col trading ho perso 30 eur dato il mercato americano
    totalmente matto . rimbalzo mib fallito . domani è un altro giorno . ok ok a tutti .
    okjon marcello .

  10. #10

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    tutto da uno semplificato .

    importante critica sul ratio backspread che ho nominato "tutto da uno" : quello che ho chiamato
    theta positivo è in realtà soltanto theta NON negativo , incapace di produrre vincite .
    questo significa obbligo di condurre la strategia a scadenza affrontando per forza tutte
    le difficoltà dell'ultimo periodo di tempo . questo non mi piace per niente .
    visto che ogni 500 punti , per come è stata pensata la strategia , bisognerà intervenire ,
    allora sarebbe più conveniente una semplice butterfly da spostare sempre ogni 500 punti
    col vantaggio della bassissimo perdita , della possibilità di decente guadagno di theta e
    di consistente guadagno in kiusura . non sarà elegante ma mi pare migliore per cui
    abiuro il metodo " tutto da uno " quale banalità strafalcionica . ci sentiamo alla
    prossima . saluti . okjon marcello .

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