tutto da uno

[chrisbasetta]

Cominciamo a delineare il campo di battaglia: se chiude come ora centreremo l'operazione sull'indice quindi faremo doppio backspread
+10 18000C
-2 16750C
-2 16500P
+10 14750P

Con l'aiuto del Bobao (se hai fiuto pro) o di un altro oscillatore cercheremo di risparmiare qualcosa sugli acquisti e incassare qualcosa in più dalle vendite.

Ora l'ho creata in Fiuto Beta senza sindacare sui prezzi, la condivido come "doppia backs"

SIAMO IN PAPER

Ciao Livioptions...una domanda...
Non ti vai già a incasinare in partenza decidendo di aprire già sia il lato call che il lato put? Così sei certo al 100% che una delle due parti la dovrai rollare...

[livioptions]

.... anche la tua ora che l'ho guardata su fiuto non mi piace gran che . serve un movimento significativo o il theta ti fa a pezzi.

Il theta non puo farti a pezzi, è a nostro favore se stà ferma lì noi incassiamo

insisto che una semplice farfalla da spostare ogni 500 punti ha più
opportunità di essere mossa anche alla pari e di guadagnare theta nelle soste , una specie di calendar migliore
e più correlato .

Una butterfly per sua impostazione non ha theta positivo ma anzi lo ha negativo può darti delta se finisce sulla cuspide della figura.

[livioptions]

insisto che la mia NON è così. la parte put non esiste ! a sx vince e basta
e a dx si può rollare , ma superato un certo punto (?) non più . è anche vero che però poi
si può cambiare mese o aggiungere etf o minifib . . opkjon marcello .

Si scusami Marcello non è uguale a quella suggerita da te ma ho voluto forzare al massimo per vedere se gli si può stare dietro e uscire passando alla cassa

[livioptions]

Ciao Livioptions...una domanda...
Non ti vai già a incasinare in partenza decidendo di aprire già sia il lato call che il lato put? Così sei certo al 100% che una delle due parti la dovrai rollare...

L'attesa è quella di una esplosione di volatilità in uno delle due direzioni per cui dovremmo vedere un aumento vistoso del valore delle opzioni acquistate mentre le vendute essendo ormai ITM avranno un aumento più lento.
In effetti se vai a guardare il Gamma è a nostro favore.
In alternativa se il movimento sarà lento potremo mettere in atto una "tecnica delle rollature" sulla leg che si avvantaggia del movimento, incassando qualcosa dal alto opposto.

E'comunque una figura didattica, siamo in papaer trading.

[okjon]

Si scusami Marcello non è uguale a quella suggerita da te ma ho voluto forzare al massimo per vedere se gli si può stare dietro e uscire passando alla cassa

ma va benissimo - credevo che ti eri sbagliato . a domani , sono curioso , mi preoccupa
il miglioramento dei prezzi perchè già mi basterebbe come trading vincente e
il fallimento dei prezzi può significare il fallimento delle strategie . ok . okjon marcello --

[livioptions]

Se siete d'accordo sposterei la discussione su "Primi passi ne mondo delle opzioni" se poi spariamo strafalcioni ci facciamo rispostare?

[manuelP]

Per me va bene. E ottimo lavoro come sempre Livio.

[okjon]

Se siete d'accordo sposterei la discussione su "Primi passi ne mondo delle opzioni" se poi spariamo strafalcioni ci facciamo rispostare?

non so se mi ci lasciano rimanere fuori dagli strafalcioni . prima che sia troppo tardi vi
dico che sto facendo delle prove con fiuto beta per vedere la convenienza di traslare tipi di
farfalle e condor tutti interi . in fondo viene detto che spesso non si porta
a scadenza un progetto ma si chiude prima contentandosi del theta .
buona notte . okjon marcello .

[livioptions]

Se guardi la "tutto da uno" vedrai che se va male quando la venduta sarà Deep ITM puoi mettere in piedi una butterfly Comprando la 16500 e vendendo 2 17250 e trasformare lo spread in positivo conservando un piccolo payoff.

Ora me ne vado a letto, buonanotte.

[livioptions]

Modificata "doppia backs"