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  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Ciao Fnet

    La questione è semplice:

    Se per esempio faccio un condor ITM desidero fare gli acquisti delle protezioni quando i prezzi sono depressi, mentre quando entro con le vendute, che venderò nello stesso momento, mi piacerebbe entrare quando i prezzi sono il più gonfiati possibile di volatilità.

    Un indicatore che mi día la differenza in % del prezzo tra teorico B&S e quello del MM potrebbe darmi questa informazione
    ... in genere gli orari per comprare dovrebbero essere quando c'è poco movimento/scambi (vola bassa) , e viceversa (vola alta) ... ? ..
    .. io di solito tengo monitorato i prezzi per qualche gg. ( compro e vendo vari strike in papertrading ) così mi faccio un'idea di grandezza dei valori , ....
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Usando il band with per esempio non è detto che se il mercato sale ed il prezzo si discosta dalla linea di mezzo verso l' alto anche la vola sia alta
    Io penso sia un buon indicatore anche se riferito al prezzo del sottostante e non a quello dell'opzione:
    "It is important to remember that non-normalized BandWidth varies according to security's volatility and price. A BandWidth value of 5 would be considered narrow for $100 a stock, but wide for a $30 stock. Five is 5% of 100, but 16.6% of 30. Usually, Bandwith is considered low (narrow) when it is 5-10% of a security's price. Low BandWidth for a $50 stock would range from 2.5 to 5, while low BandWidth for a $20 stock would range from .50 to 1. ".

    Se tieni però sotto controllo l'opzione che ti interessa vedrai che il suo prezzo rimane stabile, anche se il sottostante sta salendo, quando il BW è basso.
    Questo perché la volatilità è più bassa in quella fase

  3. #13

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    Io in internet ho trovato un software che dice di indicare in tempo reale se l'opzione è cara o a buon mercato in base alla volatilità implicita.

    Mi piacerebbe avere un vostro parere se è una bufala o potrebbe essere interessante.

    Denis, posso postare qua il link o al limite lo invio a te e ci fai sapere, magari gia lo conosci e ci dai un tuo parere?

    Grazie

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