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  1. #101

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    Citazione Originariamente Scritto da sifuandrea Visualizza Messaggio
    La soluzione è imparare la strategia di Hedging, ci sono momenti difficili sul mercato, come questi, in cui questa tecnica è l'unica alternativa
    si oppure evitare il non-direzionale con volatilità crescente!!

  2. #102

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    Citazione Originariamente Scritto da umbolox Visualizza Messaggio
    si oppure evitare il non-direzionale con volatilità crescente!!
    Questo è poco ma sicuro...

  3. #103

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    Citazione Originariamente Scritto da umbolox Visualizza Messaggio
    Ciao,
    se posso aggiungere a quanto ha detto Alberto qui sopra, a me onestamente piacerebbe vedere come si fa a gestire profittevolmente una strategia di questo tipo con un mercato che un giorno fa -6% e l'altro +3%, una volatilità particolare come quella di questi due giorni (call che esplodono, put che prima salgono e poi scendono) e gringos sul book con il coltello tra i denti che han fatto di tutto pur di non agevolare i rollaggi, mi pare..
    per call esplose che intendi?

  4. #104

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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    per call esplose che intendi?
    che la vola delle call ieri era molto alta, a parità di indice oggi i prezzi erano inferiori

  5. #105

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    Io ho fatto il condor su fiuto beta e mi sto accorgendo che ho fatto un piccolo erroe di differenza di strike tra la put e la call e questo non mi permette di essere in gain ( si parla di 10 pti ).
    Cerco di spiegarmi ( non inserisco le coperture per non confondere)
    su Apple inc last price 633
    strike basso 610 short call
    strike alto 660 short put
    sull' At-now sono in perdita ( che non dovrei esserlo )
    se io avessi strike 650 sono in gain nonostante che compro la put adesso
    e se l'avessi comprata il giorno in cui ho messo su la strategia sarei in gain o poco in perdita

    Il principio funziona!

    Spero di essermi riuscito a farmi capire

    p.s. spero in un rialzo del sottostante verso la put sbagliata prima dell'eventuale rollatura in modo da rimediare all'errore ( sbagliando si impara e se si è in simulata fa meno male anche se per quella piccola esperienza che ho non è mai la stessa cosa che in real...)

    buona serata

  6. #106

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    Citazione Originariamente Scritto da lato81 Visualizza Messaggio
    Io ho fatto il condor su fiuto beta e mi sto accorgendo che ho fatto un piccolo erroe di differenza di strike tra la put e la call e questo non mi permette di essere in gain ( si parla di 10 pti ).
    Cerco di spiegarmi ( non inserisco le coperture per non confondere)
    su Apple inc last price 633
    strike basso 610 short call
    strike alto 660 short put
    sull' At-now sono in perdita ( che non dovrei esserlo )
    se io avessi strike 650 sono in gain nonostante che compro la put adesso
    e se l'avessi comprata il giorno in cui ho messo su la strategia sarei in gain o poco in perdita

    Il principio funziona!

    Spero di essermi riuscito a farmi capire

    p.s. spero in un rialzo del sottostante verso la put sbagliata prima dell'eventuale rollatura in modo da rimediare all'errore ( sbagliando si impara e se si è in simulata fa meno male anche se per quella piccola esperienza che ho non è mai la stessa cosa che in real...)

    buona serata
    Ciao...

    quanto erano i due premi delle opzioni vendute? Oltre ad essere centrato con gli strike dovresti vendere due premi più o meno con lo stesso valore per avere un'ottima simmetria...

  7. #107

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    Citazione Originariamente Scritto da umbolox Visualizza Messaggio
    che la vola delle call ieri era molto alta, a parità di indice oggi i prezzi erano inferiori
    Un altra banalità che a qualcuno potrebbe essere sfuggita, ma che vale la pena prendere in considerazione per eventuali strategie. Il vega è più alto per le call ITM rispetto alle Put ITM ed è più basso sulle call OTM rispetto alle put OTM questo sempre per rispettare l'equità della Formula BS.

  8. #108

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    Citazione Originariamente Scritto da Alberto - Visualizza Messaggio
    Un altra banalità che a qualcuno potrebbe essere sfuggita, ma che vale la pena prendere in considerazione per eventuali strategie. Il vega è più alto per le call ITM rispetto alle Put ITM ed è più basso sulle call OTM rispetto alle put OTM questo sempre per rispettare l'equità della Formula BS.

    Questo non è corretto. Infatti lo smile è simmetrico per le Put e asimetrico per le Call.
    Dove la smorfia è sulle CAll ITM.
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  9. #109

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    Citazione Originariamente Scritto da lato81 Visualizza Messaggio
    Io ho fatto il condor su fiuto beta e mi sto accorgendo che ho fatto un piccolo erroe di differenza di strike tra la put e la call e questo non mi permette di essere in gain ( si parla di 10 pti ).
    Cerco di spiegarmi ( non inserisco le coperture per non confondere)
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    strike basso 610 short call
    strike alto 660 short put
    sull' At-now sono in perdita ( che non dovrei esserlo )
    se io avessi strike 650 sono in gain nonostante che compro la put adesso
    e se l'avessi comprata il giorno in cui ho messo su la strategia sarei in gain o poco in perdita

    Il principio funziona!

    Spero di essermi riuscito a farmi capire

    p.s. spero in un rialzo del sottostante verso la put sbagliata prima dell'eventuale rollatura in modo da rimediare all'errore ( sbagliando si impara e se si è in simulata fa meno male anche se per quella piccola esperienza che ho non è mai la stessa cosa che in real...)

    buona serata
    Se metti l'immagine o lo metti in condivisione si capisce. Usa fiuto...
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  10. #110
    L'avatar di Apocalips
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    Scusa Tiziano nell'esempio sopra che ha postato bergamim la rollata dovrebbe avvenire quando il sottostante colpisce lo strike ma nel caso specifico con una simile distanza verremmo sicuramente assegnati strada facendo poichè una delle due opzioni ancor prima del momento di rollare si troverrebbe sotto lo zero con valore temporale residuo quasi nullo.

    quindi nella scelta della distanza a cui vendere va considerato anche questo aspetto ?

    dico bene ?

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 12-04-12 alle 00:00
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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