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Discussione: Theta di portafoglio nello Strategy builder.
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10-04-12, 17:10 #1Senior Member
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Theta di portafoglio nello Strategy builder.
Ciao a tutti,
un dubbio.. Come interpretare il valore di Theta di portafoglio che appare nello strategy builder?
Inizialmente avevo pensato semplicemente alla quantità di € guadagnati o persi al passare di un giorno. Però stavo oggi guardando una strategia aperta su un titolo e mi nasce un dubbio.
La strategia è su Amazon. Secondo il BoBaO sono entrato a ribasso, e ho messo a mercato più coperture delle opzioni vendute, con l'intenzione di procedere a vendere ulteriori opzioni man mano che il segnale veniva confermato.
Il Theta è indicato come -17.85. Tuttavia le mie coperture le ho pagate 0.3 l'una (0.3*100*3=90$) per cui al massimo sulle coperture posso perdere 90$ e di questi ne sto, ad ora, perdendo 69$. Se interpretassi il Theta come detto prima, domani perderei altri 18$ circa e il giorno dopo un numero più o meno paragonabile.. Ma non posso perderne più di 90$, che sono quelli che ho pagato..
Immagino quindi che l'interpretazione che ho dato a quel numero sia sbagliata.. Come deve essere letto? Dov'è lo strafalcione implicito? 
Non riesco a trovarlo.. 
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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17-09-13, 18:04 #2Senior Member
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Salve.
Come e' possibili avere 42 punti di valore temporale e 73 euro di theta di portafoglio se quota 7 punti??
Grazie
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17-09-13, 18:07 #3Senior Member
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Ho fatto ricalcolare al software ..ora il vvalore temporale e' ok, ma il theta di portafoglio...perche' mostra sempre quel valore piu' alto del prezzo dell'opzione ?
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17-09-13, 19:51 #4Senior Member
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Perchè hai forzato qualche cosa che non so dirti:
Originariamente Scritto da jeremy75
l'unica opzione che segna il valore sbagliato, su tutte quelle che si vedono, è quella che tu hai comperato e dove hai digitato il prezzo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-09-13, 09:33 #5Senior Member
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Buon giorno,
come sempre gentile e disponibile!
Ti ringrazio ho messo in real time l'aggiornamento di quella opzione...e comunque da' valori sballati..bha..misteri dei software
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18-09-13, 14:24 #6Senior Member
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Grazie! Originariamente Scritto da jeremy75
Buon giorno,
come sempre gentile e disponibile!
Ti ringrazio ho messo in real time l'aggiornamento di quella opzione...e comunque da' valori sballati..bha..misteri dei software
Vedi jeremy la questione NON è del software e ti allego una immagine in tempo reale, ma sono i limiti della formula di B&S che sappiamo funzionare con precisione in un mercato teorico.
Se così non fosse non ci sarebbe la volatilità implicita diversa di giorno in giorno o momento per momento.
Il theta a 2 giorni a scadenza in una opzione OTM è nella parte della curva dove un piccolissimo movimento produce una grandissima variazione di prezzo.
In sintesi, cioè in forma sintetica, quella opzione ha un theta di 30 euro ora...mentre nel mercato reale sappiamo che più che ilpremio non perderà.
Per concludere però, non vorrei che rimanesse l'idea che B&S abbiano fatto una formula approssimativa perchè ancora non è stata superata! Va bene nel mercato teorico e va aggiustata nel mercato reale...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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