Strategia sul Mini Fibs Bear Put Spread in condivisione

[Mark1963]

Ciao

Ho messo in condivisione su FP una Strategia da me inpostata sul nostro Minifib, ritengo, guardando il nostro FIBS e la volatilita' sul Mese di Maggio attraverso l' FSC la vendita di Call (Blu) da parte degli istituzionali a partire dallo Strike 13000, fino a seguire a Strike 15000...

Per cui in ottica ribassista, ma con le dovute precauzioni del caso per sfruttare eventuali Rimbalzi ho Comprato una Put con Strike a 15500 e Venduto una Put a Strike 13500....

Ovviamente tengo monitorata la posizione per eventuali Rollaggi o Chiusure...

Considerazioni in merito....

[Claudio61]

Ciao Mark,

più che considerazioni ti farei domande

Se hai tempo e voglia, spiegheresti ad un novellino come hai letto e interpretato l' FSC?
L'ho aperto dopo il tuo post e vedo in genre barre rosse e ogni tanto sparate blu sulla 15250 e 15500 ... ti riferisci a queste?

Grazie

[Mark1963]

Ciao

Per dare un aggiornamento sulla posizione, per ora siamo in leggero guadagno, non faccio modifiche alla stessa, in attesa dei Dati di oggi alle 14.30 USA.
Poi vediamo il da' farsi...

Rispondendo alla tua domanda, devi guardare sull' FSC come si posizionano gli Istituzionali per difendere o attaccare le posizioni....

Per esempio se sul MiniFib hai sullo Strike 14500 ATM una Volatilita' delle Call Vendute molto forte TV C 487,5 e sulle Put (Vendute) TV P 313, puoi supporre che gli operatori istituzionali stanno difendendo in Vendita lo Strike ATM, e dato che non vogliono perdere difendono anche tutti gli Strike Vicini quindi dal 13000 al 15000 con delle Call (Blu) Vendute

Cio' lo noti anche sul Grafico di fianco dove noti i vari livelli di volatilita' , ora come ora, quello delle Put e' in caduta libera.... per cui andare Long ora senza coperture equivale ad un suicidio o quasi...

Comunque se andiamo ha vedere sui Grafici il Fib sul giornaliero sta' cercando un Supporto in area 14000, proprio dove gli istituzionali picchiano di piu' in vendita (FSC)...

Situazione complessa ma a mio avviso con Trend ribassista, da qui ne deriva l' apertura di una Posizione Bear Put Spread...

spero di essermi spiegato al meglio....

[Claudio61]

Grazie Mark,

credo di aver capito .... il difetto è mio ... devo metabolizzare lo strumento .... un po' di tempo e ci arrivo

[Mark1963]

Ovviamente se ci fosse un cambiamento del Trend dovrei per forza correggere la posizione, ma per ora la tengo in essere....

Sulla Put comprato ho un Delta di -1, mentre sulla Put Venduta ho un Delta di - 0.21...

Il Gamma e' "0"

Per cui rimango Fermo e attendo, la giornata e' ancora lunga.....

[Mark1963]

Aggiornamento Intraday della posizione:

In guadagno alle ore 13.55 di Euro 222,50....

Attendo il Dato delle 14.30 USA sulla disoccupazione .

Interessante vedere che cominciano a intravedersi sull' FSC delle Call Vendute sullo Strike 12000, quindi molto al ribasso....
La volatilita' delle Call vendute Istituzionali sale ulteriormente...

Stiamo a vedere dopo il dato e eventualmente consolidare un po' di Gain che paga le Commissioni e lo spirito e eseguo una modifca sulla posizione aprendo ancora la posizione ribassista, come dicono a Wallys, "Trend my Friends"...

[Mark1963]

Ore 16,45 - Avendo negato la rottura del Supporto dei 14000 e analizzando il dato USA con il relativo rimbalzo dell' SP500....
Non prendo rischi inutili e consolido il Gain chiudendo completamente la posizione in guadagno di 250 Euro escluso commissioni e Capital Gain...

La giornata e' fatta..........


Ciao a tutti