Pagina 2 di 2 Prima 12
Risultati da 11 a 20 di 20

Discussione: Il cacciatore di Skew

  1. #11

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    430
    Apo ancora complimenti, usi uno scanning per trovare queste differenze di skew o spulci alcuni titoli di riferimento ?
    Alcune questioni operative se la strategia osse stata messa in reale:

    Leggevo sul sito Eurex che il future su Bmw è un caso settlement non un delivery del sottostante, sembra che la consegna delle azioni sia possibile sul mercato spagnolo e non su Xtra, ti risulta ?

    Per come è impostata sembra dover arrivare alla scadenza, allora ti chiedo se chiude a 65 dalla Put riceverari 500 azioni che saranno girate a chi hai venduto le 500 azioni, ma anche la Call è ITM non sei quindi obbligato a comprare le azioni ? Operativamente servono 32k euro sul conto in attesa di poi rivenderle sul mercato e realizzare il tuo guadagno.
    Infatti la posizione è a debito fin tanto che non hai realizzato la chiusura.

  2. #12

    Data Registrazione
    Mar 2010
    Messaggi
    643

    http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2864-Il-cacciatore-di-Skew

    bravissimo apo ! questo genere di cose vorrei saperle fare . vedo che tu programmi
    usando indifferentemente il sottostante o i futures di bmw . io sul mib so che questo
    non si può fare perchè le grache risulterebbero errate basandole sul sottostante e poi
    invece comprando o vendendo il future . ti puoi permettere di trascurare l'errore perchè
    mancano 10 gg alla scadenza , oppure perchè si tratta dello stesso mese , oppure perchè
    per le azioni si può fare e sulle mibo no ? non voglio comprendere , per ora , ma solo sapere
    attraverso la tua paziente disponibilità se ancora sono in alto mare con quiesta cose .
    opkjon marcello .

  3. #13
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Ciao Apo

    Entusiasmante veramente !!!

    Quasi un arbitraggio!!

    Se ho ben capito i passi che tu hai seguito sono:

    1) Sei andato a controllare gli skew di volatilità

    2) Ti sei accorto che la differenza di volatilità tra call e put era > di 3 a 1 a favore delle put

    3) Ti sei chiesto come fare a trarne vantaggio e simulando hai creato una posizione long sintetica che incorporasse la vendita delle put con vola stellare ( cercando di mantenerti il più possibile ATM dove incassi di più ) e l' acquisto di call con vola sul pavimento cercando di abbassare il più possibile la parte volatile ( per questo hai comperato ITM )

    4) Hai chiuso il cerchio con il sottostante

    Il tutto in linea con la strategia del mercato e dei DPD che hanno la barriera di put più importante a 65, 57

    È Così " abile cacciatore" che sei riuscito ad intrappolare la vola oppure il ragionamento deve seguire criteri diversi ?
    Perfetto, esattamente come hai detto.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #14

    Data Registrazione
    Aug 2008
    Messaggi
    459
    complimenti Apo -

    ricordo al corso nella sede di Tiziano a Rovigo, come il Boss con occhio clinico, scovava questi skew di IV tra uno strike ed un'altro, solo osservando la chain (o forse c'era già il DPD e la strategia degli Istituzionali, non ancora offerta ai trader tramite Fiuto Pro)... E ricordo anche queste sue parole: "guarda che alla lunga facendo gli arbitraggi, NON si CAMPA".
    2 domande Apo, se vuoi:
    1) presumo non sia la prima operazione, eseguita con la tecnica da te descritta e ti auguro non sia neanche l'ultima.
    Quante ne scovi di queste ghiotte opportunità e di media, quanto tempo ci impieghi?
    2) sul trade su BMW, opzioni più sottostante, quanto ti han chiesto complessivamente di margine il broker?

  5. #15

    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Ubiquo
    Messaggi
    364
    Perfetto, esattamente come hai detto.

    Apo

    Grazie Apo

    adesso vedremo lunedì se in reale ce la fa fare e se IWbank ci farà operare su questo sottostante .

    Se poi aumentiamo il sottostante short di 100 azioni e comperiamo 1 call 74 mi sa che tutto va sopra lo zero
    Ultima modifica di papacharlie; 12-05-12 alle 14:42

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  6. #16

    Data Registrazione
    Apr 2009
    Messaggi
    179
    Volevo solo aggiungere che Tiziano un anno fa in una diretta streaming creò un box sopra lo zero solo usando opzioni e giocherellando con la differenza di volatilità.
    A me non mi è mai più riuscito. ma xchè sono io.

  7. #17

    Data Registrazione
    Nov 2010
    Località
    Cosenza
    Messaggi
    420
    ma la differenza è data solo dalla vola o anche da dividendi etc...???
    Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

    Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

    Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

  8. #18

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    1,003
    Anche io gliene ho visti fare diversi in diretta e magari se ci sono le condizioni lo farà pure all'ITF.

    Però, come cita giustamente Joe67 anche a me ha detto, e condivido, che la pagnotta solo con questi arbitraggi non la si porta a casa.

    Complimenti comunuque a chi ci riesce, è una marcia in più!

  9. #19
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    338

    ricerca skew automatica?

    Scusate se "risuscito" una discussione così datata...
    la domanda mi è venuta fuori leggendo proprio questa discussione: ma esiste su Fiuto un tool per fare la "caccia" di skew proprio come è stata fatta qui... oppure l'unico modo è farlo manualmente???

  10. #20
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    338
    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Scusate se "risuscito" una discussione così datata...
    la domanda mi è venuta fuori leggendo proprio questa discussione: ma esiste su Fiuto un tool per fare la "caccia" di skew proprio come è stata fatta qui... oppure l'unico modo è farlo manualmente???
    Bisogna farlo a mano!
    Ora sono andato a rileggermi bene tutti i messaggi precedenti e la risposta (tra le righe) era praticamente stata già data.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.