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Discussione: Aon option pricing

  1. #1

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    Aon option pricing

    ciao!!!

    voglio verificare il prezzo delle opzioni negoziate di Aon, una società americana.
    Andando su yahoo finance ho trovato i seguenti dati:
    scadenza della prossima opzione: 15/6/2012
    prendendo la quotazione del 17/5/2012, So = 46.14
    lo strike price K = 45
    T = 22/252 giorni mancanti di negoziazione possibile all'expiration date, dal 17/5 al 15/6
    volatilità = 0.27415
    i dati che ho utilizzato sono giusti? che risk free rate (continuos coumponding) devo utilizzare?
    grazieee a tutti!!!

    andrea

  2. #2

    Data Registrazione
    Jan 2008
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    1,003
    Citazione Originariamente Scritto da zazzo89 Visualizza Messaggio
    ciao!!!

    voglio verificare il prezzo delle opzioni negoziate di Aon, una società americana.
    Andando su yahoo finance ho trovato i seguenti dati:
    scadenza della prossima opzione: 15/6/2012
    prendendo la quotazione del 17/5/2012, So = 46.14
    lo strike price K = 45
    T = 22/252 giorni mancanti di negoziazione possibile all'expiration date, dal 17/5 al 15/6
    volatilità = 0.27415
    i dati che ho utilizzato sono giusti? che risk free rate (continuos coumponding) devo utilizzare?
    grazieee a tutti!!!

    andrea
    Su Fiuto Beta che scarichi gratuitamente dal sito di Play, trovi il calcolatore.
    Imposti se CAll o Put
    la vola metti quella rilevata perchè è una variabile che non conosci
    il risk free è 1,3


    Ciaoooooooo
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Nome: Aon.png‎
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ID: 8081  

  3. #3

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    May 2012
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    2
    grazie milleeee!! ora provo e verifico!! ma come mai un risk free rate così alto? sui T bills a 3 mesi mi dava uno 0.095)
    grazie scusa per il disturbo

    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
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