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Discussione: Strategia di vega

  1. #11

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    E' corretto, però per il momento al ristoante ci và qualcunaltro.
    Intanto io vado a mangiare a casa mia vediamo stasera

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    E' corretto, però per il momento al ristoante ci và qualcunaltro.
    Intanto io vado a mangiare a casa mia vediamo stasera
    Ho visto, era meglio la strategia sbagliata comunque aspettiamo.

    Ora abbiamo Delta e Gamma a 0

    Si lavora solo di:
    Theta -20,6
    e Vega - 36,79 quindi se diminuisce guadagno

    Forse quando il valore assoluto del theta supera quello del vega è meglio chiuderla.

  3. #13

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    Io ho provato più volte in paper, anche se non in questo preciso modo, a catturare un calo di vola intraday...ma non ci sono riuscito spesso

    Probabilmente mi sfugge ancora qualcosa....

  4. #14

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    Il theta per ora non guardarlo perchè è un valore errato perchè fiuto (b&s) pesa di più le opzioni comprate perchè sono più vicine alla scadenza

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Il theta per ora non guardarlo perchè è un valore errato perchè fiuto (b&s) pesa di più le opzioni comprate perchè sono più vicine alla scadenza
    Ciao...
    Io però su questo punto ho dei dubbi...
    Lo capisco perfettamente ad esempio nel backspread perchè sulla stessa scadenza questo è verissimo....

    Mi fido ciecamente di Tiziano e se lui dice che è così è così...però su due scadenze diverse la cosa mi confonde.... perchè ammettendo che il prezzo non si muova e il tempo passi...la posizione perde, visto che le coperture vanno diminuendo il valore...quantomeno sul mese corrente...e il payoff lo fa vedere bene.... è vero che ho incassato di più dalle vendute di quel che ho speso sulle comprate, però ad un certo punto le comprate scadranno a zero se il prezzo non si muove...e dovrò comprare ancora per coprire...

    Spero che Tiziano chiarisca meglio questo punto...
    Sono l'unico ad avere questo dubbio??

  6. #16

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    Secondo me dovremmo provare a scansire il mercato in apertura e prendere i titoli che aprono in GAP in maniera di avere un alta volatilità, sia wibank che iwbank hanno la funzione migliori titoli e poi mettere in piedi la strategia.

    Certo non capita spesso con titoli liquidi, ma quando accade potrebbe essere un'opportunità in più. Forse oggi si poteva operare su Banco Popolare +12%, UBI + 8%
    Probabilmente è più facile sui titoli Americani magari dopo trimestrali.

    DA PROVARE!

    Ma Tiziano avrà spiegato qualche cosa in più.

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da sifuandrea Visualizza Messaggio
    Secondo me dovremmo provare a scansire il mercato in apertura e prendere i titoli che aprono in GAP in maniera di avere un alta volatilità, sia wibank che iwbank hanno la funzione migliori titoli e poi mettere in piedi la strategia.
    ....
    Ma Tiziano avrà spiegato qualche cosa in più.
    ...
    Ultima modifica di fnet; 21-05-12 alle 22:07
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  8. #18

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    ..... avevo scritto alcune mie memorie della strategia, ma ho preferito toglierle xchè non ero sicuro della loro correttezza .... nel dubbio astieniti recita il proverbio ... mi scuso per l'inconveniente ...
    Ultima modifica di fnet; 21-05-12 alle 22:11 Motivo: eliminato messaggi
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  9. #19

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    Buonasera a tutti

    questa mattina ho voluto fare l' operazione in reale e per essere più chiaro possibile vi allego le immagini degli eseguiti con strikes , scadenze ed orari di esecuzione

    Quando sono entrato verso le 9.20 l' indicatore BBW era alto e sono uscito dal mercato quando l' indicatore era basso alle ore 13.00.
    Alle ore 13.00 ero ancora in loss di 110 € ed allora visto che il bobao a 5 minuti dava ribasso ho preferito chiudere le vendute con un gain di 175 € e lasciare le comperate aperte , vendendole poi alle 13.24 con un loss di 90€ .
    Alla fine il gain al netto delle commissioni è stato di 53 €.
    Sicuramente ho sbagliato qualcosa perché in realtà non sono riuscito ad andare in gain solo con il calo della volatilità , ma ho usato un piccolo movimento di delta.
    Meglio di nulla , ma non volevo certo questo !

    Mi sono fatto alcune domande:

    1) ma il BBW mi dice veramente se i prezzi delle opzioni sono alti o bassi oppure esiste un modo più preciso per capire quando bisogna vendere ?
    2) Come posso fare ad entrare meglio tenero conto che ho messo dei prezzi a metà dello spread ?
    3) Sono forse entrato troppo presto ? Magari se aspettavo le 9.35/ 9.40 la vola era più alta !
    4) Il fatto che questa mattina l' indice abbia aperto ex dividendi può avere influenzato il BBW e quindi il dato è stato fuorviante e magari la vola era già bassa ?
    5) le scadenze per le comperate e le vendute erano corrette ?

    Magari può essere una base di ragionamento per aprire la discussione.

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    Ultima modifica di papacharlie; 21-05-12 alle 23:37

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  10. #20

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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti

    Mi sono fatto alcune domande:

    1) ma il BBW mi dice veramente se i prezzi delle opzioni sono alti o bassi oppure esiste un modo più preciso per capire quando bisogna vendere ?
    2) Come posso fare ad entrare meglio tenero conto che ho messo dei prezzi a metà dello spread ?
    3) Sono forse entrato troppo presto ? Magari se aspettavo le 9.35/ 9.40 la vola era più alta !
    4) Il fatto che questa mattina l' indice abbia aperto ex dividendi può avere influenzato il BBW e quindi il dato è stato fuorviante e magari la vola era già bassa ?
    5) le scadenze per le comperate e le vendute erano corrette ?

    Magari può essere una base di ragionamento per aprire la discussione.
    Buonasera papacharlie,

    alla prima e parzialmente alla quarta cerco di risponderti io.

    BBW (Bolliger Bands Width) è un indicatore che deriva dalle Bande di Bollinger e misura, lo dice il nome, la loro larghezza. Siccome le bande di bolliger sono calcolate usando solo dati che prendono dal grafco del sottostante, BBW non può mai sapere se la vola implicita e bassa o alta.

    Sicuramente ci è un modo più preciso di vedere che cosa succede alle opzioni.
    Se però Tiziano lo utilizza probabilmente c'è una correlazione diretta tra BBW e vola delle opzioni (ovvero tra vola del sottostante e vola implicita ).

    Chissà, magari il Market Maker in momenti di incertezza usa proprio il BBW

    Spero sia stato utile!
    Buonanotte!

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