Vola

[livio]

Guarda di matematica ne so ancora meno di te , curiosando ho provato a calcolare la vola storica con il metodo che ho trovato più semplice, cioè utilizzando la deviazione standard dei rendimenti.
Per quello che son riuscito a vedere ottengo risultati (quasi) identici a quelli riportati nella sezione 'Diamo i Numeri' dove viene già riportata la vola storica a 30-60-90 giorni... e questo secondo me è già più che sufficiente.
Se poi devo entrare nella "pratica personale"... posso dirti che per il valore di vola annua utilizzo la deviazione standard a 21 giornì dei rendimenti giornalieri moltiplicata per la radice quadrata di 252.
Faccio questo perchè traccio sul grafico dei prezzi dei canali/livelli utilizzando quel valore di volatilità (che poi diventano dei numeri di deviazione standard)... altrimenti quello che trovi qui (nei grafici in Diamo i Numeri o su Fiuto) basta e avanza!
E' giusto? è sbagliato? ... bohh non lo so, a me va bene così.

[me]

Guarda di matematica ne so ancora meno di te , curiosando ho provato a calcolare la vola storica con il metodo che ho trovato più semplice, cioè utilizzando la deviazione standard dei rendimenti.
Per quello che son riuscito a vedere ottengo risultati (quasi) identici a quelli riportati nella sezione 'Diamo i Numeri' dove viene già riportata la vola storica a 30-60-90 giorni... e questo secondo me è già più che sufficiente.
Se poi devo entrare nella "pratica personale"... posso dirti che per il valore di vola annua utilizzo la deviazione standard a 21 giornì dei rendimenti giornalieri moltiplicata per la radice quadrata di 252.
Faccio questo perchè traccio sul grafico dei prezzi dei canali/livelli utilizzando quel valore di volatilità (che poi diventano dei numeri di deviazione standard)... altrimenti quello che trovi qui (nei grafici in Diamo i Numeri o su Fiuto) basta e avanza!
E' giusto? è sbagliato? ... bohh non lo so, a me va bene così.

LIVIO.........
e grazie.

[Apocalips]

Ho preparato un semplicissimo e banalissimo foglio excel che in base alla seguente formula:

( Z VolatiltàStorica / ( radice quadrata di (365 / 30 ) * radice quadrata di (30 / T giorni )) * 0.01) * Y puntiSottostante = X punti sottostante di variazione

Calcola in automatico i punti attesi di scostamento a x giorni dalla scadenza quindi gli estremi min e max di oscillazione, basta digitare le variabili Vola, prezzo e giorni a scadenza.




Purtroppo nel Forum non si possono inserire fogli excel però chiunque lo desideri puo farne richiesta al seguente indirizzo:




Ciao
Apo

[Apocalips]

Scusate ma nel mex precedente ho violato il regolamento del forum inserendo un indirizzo email per cui è stata avviata dall admin la procedura di infrazione automatica nei miei confronti con la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica, allora come giustamente suggeritomi da Andrea invierò il file excel a Playoptions.itche gentilmente provvederà a distribuirlo a chiunque ne farà richiesta.

grazie
Apo

[bergamin]

Scusate ma nel mex precedente ho violato il regolamento del forum inserendo un indirizzo email
che è stato prontamente cancellato , allora come suggeritomi da Andrea invierò il file excel a Playoptions.itche gentilmente provvederà a distribuirlo a chiunque ne farà richiesta.

Apo

Grazie Apo, domani lo chiedo ad Andrea.

[familytaz]

Scusate ma nel mex precedente ho violato il regolamento del forum inserendo un indirizzo email per cui è stata avviata dall admin la procedura di infrazione automatica nei miei confronti con la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica, allora come giustamente suggeritomi da Andrea invierò il file excel a Playoptions.itche gentilmente provvederà a distribuirlo a chiunque ne farà richiesta.

grazie
Apo

Grazie Apo !!!

[me]

[QUOTE=Apocalips;48227]Scusate ma nel mex precedente ho violato il regolamento del forum inserendo un indirizzo email per cui è stata avviata dall admin la procedura di infrazione automatica nei miei confronti con la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica, allora come giustamente suggeritomi da Andrea invierò il file excel a Playoptions.itche gentilmente provvederà a distribuirlo a chiunque ne farà richiesta.

Apo,
sempre gentilissimo
grazie

[sifuandrea]

C'è una formula che definire se la Volatilità Implicità di un'opzione in un determinato momento è alta o bassa?

Si calcola in riferimento alla volatilità Storica del suo sottostante se è ATM, ma se è OTM o ITM?

[Cagalli Tiziano]

C'è una formula che definire se la Volatilità Implicità di un'opzione in un determinato momento è alta o bassa?

Si calcola in riferimento alla volatilità Storica del suo sottostante se è ATM, ma se è OTM o ITM?

Tutte le curve di vola implicita sommate su tutte le scadenze e su tutti gli strike, formano la superficie di volatilità.

Questa superficie ha una sua forma che varia al variare del tempo e della volatilità storica ma si disegna sempre a partire dall'Atm.
Per cui se l'Atm è in una posizione (alta/bassa) tutte le altre moneyness la seguiranno.

Una opzione OTM o ITM non è quotate a parte ma è sempre all'interno di questa superficie.
Quello che i MM usano per trare vantaggio su queste moneyness è lo spread.
Che non è quasi mai centrato.

[okjon]

cari amici , oggi 13-06 ho messo a mercato il mio supercalendar put lug ago corretto
alla call . mi pare bello e dominabile e lo mostro su fiuto . okjon marcello .