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Discussione: Altro che che funziona

  1. #1

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    Altro che che funziona

    Oggi ho voluto seguire le regole di hedgiatura che mi dava Fiuto e ho messo in paper questa opzione contro trend.
    L'obbiettivo era di capire se il sottostante avesse portato nel portafoglio più soldi di quelli persi dall'opzione.
    Gli orari vi danno il timing con cui si è compiuta l'operatività che ha richiesto pochissime correzioni.
    Condivido solo lo screen shot perchè stupidamente non ho salvato la strategia
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  2. #2
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    Oggi ho voluto seguire le regole di hedgiatura che mi dava Fiuto e ho messo in paper questa opzione contro trend.
    L'obbiettivo era di capire se il sottostante avesse portato nel portafoglio più soldi di quelli persi dall'opzione.
    Gli orari vi danno il timing con cui si è compiuta l'operatività che ha richiesto pochissime correzioni.
    Condivido solo lo screen shot perchè stupidamente non ho salvato la strategia
    e certo che funziona, ci mancherebbe !!! ma prima bisogna capire bene come va settato lo smart in funzione della dimensione del sottostante della volatilità e dei giorni a scadenza !!...insomma va cucito su misura altrimenti l'abito ti fa sfigurare!!!

    è un tool efficacissimo ma tostarello da capire ecco il motivo per cui pochi ne parlano in questo forum

    Ps: complimenti per i 26 contratti FIB

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 06-06-12 alle 18:48
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    e certo che funziona, ci mancherebbe !!! ma prima bisogna capire bene come va settato lo smart in funzione della dimensione del sottostante della volatilità e dei giorni a scadenza !!...insomma va cucito su misura altrimenti l'abito ti fa sfigurare!!!

    è un tool efficacissimo ma tostarello da capire ecco il motivo per cui pochi ne parlano in questo forum

    Ps: complimenti per i 26 contratti FIB

    Apo

    Hai perfettamente ragione Apo!
    Quello che mi ha sorpreso è che il sottostante ha recuperato di più della perdita dell'opzione.
    In pratica pensavo che si riducesse il premio, mentre così aumenta!

    Bisogna stimolare la discussione perchè la cosa è interessante

  4. #4

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    Ci sono tanti fattori da valutare, questa volta ti sarebbe andata bene, ma con un vega diverso, come sarebbe andata ? Avresti dovuto aumentare i contratti sul sottostante.....

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ps: complimenti per i 26 contratti FIB
    Apo
    E perchè le 100 mibo shortate no!!! in reale ci vorrebbero 300.000 € di margini

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    E perchè le 100 mibo shortate no!!! in reale ci vorrebbero 300.000 € di margini

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Alberto - Visualizza Messaggio
    Ci sono tanti fattori da valutare, questa volta ti sarebbe andata bene, ma con un vega diverso, come sarebbe andata ? Avresti dovuto aumentare i contratti sul sottostante.....
    No, forse non è stato colto il punto: questa volta mi è andata male!

    Sennò non sarei entrato in copertura!
    Vendi Call ed il sottostante ti spara un +3% altro che andata bene.

    Il vega non credo avrebbe modificato nulla in termini di copertura, se fosse aumentato sarebbe solo cambiato il valore del'opzione e quindi sarebbe bastato aspettare e non aumentare i contratti.

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    No, forse non è stato colto il punto: questa volta mi è andata male!

    Sennò non sarei entrato in copertura!
    Vendi Call ed il sottostante ti spara un +3% altro che andata bene.

    Il vega non credo avrebbe modificato nulla in termini di copertura, se fosse aumentato sarebbe solo cambiato il valore del'opzione e quindi sarebbe bastato aspettare e non aumentare i contratti.
    Si l'avevo capito che le opzioni erano andate in perdita, poi però hedgiandole coi Futures
    rimanendo in trend le tue opzioni perdevamo meno rispetto al guadagno che ottenevi sui Futures...
    Le opzioni con un forte aumento della volatilità nel durante ti farebbero aumentare la perdita momentanea rispetto all'acquisto ed uno deve essere in grado di reggerla, a volte non basta che non ti vari la marginazione di copertura, se in ballo ci sono molti contratti.
    Ultima modifica di Alberto -; 07-06-12 alle 00:46

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Alberto - Visualizza Messaggio
    Si l'avevo capito che le opzioni erano andate in perdita, poi però hedgiandole coi Futures
    rimanendo in trend le tue opzioni perdevamo meno rispetto al guadagno che ottenevi sui Futures...
    Le opzioni con un forte aumento della volatilità nel durante ti farebbero aumentare la perdita momentanea rispetto all'acquisto ed uno deve essere in grado di reggerla, a volte non basta che non ti vari la marginazione di copertura, se in ballo ci sono molti contratti.

    Esatto e come dice Tiziano come prima regola:

    1) premesso che ho tot soldi alora potrò fare tot contratti con la tot strategia

    Se l'avessi fatta in reale, a parte la dimensione contrattuale, l'avrei alloggiata in una classica "Vasca"...anche questo sistema è ben spiegato in un filmato.

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