priimi dubbi dei primi passi

[scaccomatto]

salve a tutti,

sono ai primi passi e ho già molti dubbi.

Sto guardando come varia il prezzo delle opzioni al variare del prezzo del sottostante.. guardo opzioni MIBO .

dunque ,

scadenza luglio 2012.

la put con strike 13.500 ha guadagnato il 11 %

http://www.borsaitaliana.it/borsa/de...822234&lang=it

mentre la put con strike 13.750 ha perso il 10 %

http://www.borsaitaliana.it/borsa/de...885801&lang=it

ora, che sofisticata sfera di cristallo ci voleva per poter prevedere questo ?

[fnet]

salve a tutti,
sono ai primi passi e ho già molti dubbi.
..
ora, che sofisticata sfera di cristallo ci voleva per poter prevedere questo ?

ciao
primi passi è un pò vago ....
usi fiuto beta ? hai letto qualcosa tipo http://www.borsaitaliana.it/borsaita...rivati_pdf.htm
o
http://www.tradinglibrary.it/scheda.php?idArticolo=645
?
se ho ben capito la tua domanda la risposta è : la greca Delta
fabio

[Claudio61]

salve a tutti,

sono ai primi passi e ho già molti dubbi.

Sto guardando come varia il prezzo delle opzioni al variare del prezzo del sottostante.. guardo opzioni MIBO .

dunque ,

scadenza luglio 2012.

la put con strike 13.500 ha guadagnato il 11 %

http://www.borsaitaliana.it/borsa/de...822234&lang=it

mentre la put con strike 13.750 ha perso il 10 %

http://www.borsaitaliana.it/borsa/de...885801&lang=it

ora, che sofisticata sfera di cristallo ci voleva per poter prevedere questo ?

Perchè la 13750 ha solo 2 eseguiti fatti alle 10.15 quando eravamo in territorio positivo e la 13500 ha scambiato fino alla chiusura.

[scaccomatto]

ciao
primi passi è un pò vago ....
usi fiuto beta ? hai letto qualcosa tipo http://www.borsaitaliana.it/borsaita...rivati_pdf.htm
o
http://www.tradinglibrary.it/scheda.php?idArticolo=645
?
se ho ben capito la tua domanda la risposta è : la greca Delta
fabio

grazie fabio

è riferita in generale al fatto che l'andamento è molto diverso pur essendo due strike vicini.. non ragiono ancora su quale greca abbia influenzato queste due diverse variazioni ma guardo il risultato finale

[scaccomatto]

Perchè la 13750 ha solo 2 eseguiti fatti alle 10.15 quando eravamo in territorio positivo e la 13500 ha scambiato fino alla chiusura.

grazie Claudio !

ho capito, ci ragiono su

[Claudio61]

grazie Claudio !

ho capito, ci ragiono su

Non è un problema di greche ma di eseguiti.
Le greche posso aver influenzato i MM a mercati aperti.

[scaccomatto]

Non è un problema di greche ma di eseguiti.
Le greche posso aver influenzato i MM a mercati aperti.

quindi se ho capito bene anche se in teoria il valore dovrebbe cambiare se non ci sono eseguiti il valore non cambia... e i MM non intervengono sul book variando le proposte in acquisto e vendita in modo da seguire il sottostante

[Claudio61]

quindi se ho capito bene anche se in teoria il valore dovrebbe cambiare se non ci sono eseguiti il valore non cambia... e i MM non intervengono sul book variando le proposte in acquisto e vendita in modo da seguire il sottostante

No ... i MM adeguano il book in base alle Greche e ai loro parametri ma il prezzo di chiusura è l'ultimo eseguito. Quindi se nella 13750 l'ultimo eseguito è stato alle 10.15 il prezzo di chiusura è quello .... in distonia con gli altri. Se chi ha comprato quei 2 contratti avesse voluto portare a casa il gain prima della chiusura trovava il MM adeguato al valore di quel momento.

[scaccomatto]

No ... i MM adeguano il book in base alle Greche e ai loro parametri ma il prezzo di chiusura è l'ultimo eseguito. Quindi se nella 13750 l'ultimo eseguito è stato alle 10.15 il prezzo di chiusura è quello .... in distonia con gli altri. Se chi ha comprato quei 2 contratti avesse voluto portare a casa il gain prima della chiusura trovava il MM adeguato al valore di quel momento.

ah ok ! ho capito, grazie... ci ragiono su ancora .

ciao
davide

[livio]

ah ok ! ho capito, grazie... ci ragiono su ancora .

ciao
davide

come ha scritto Claudio quella variazione % è calcolata come "differenza tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Chiusura del giorno precedente".

Quindi un ultimo prezzo non veritiero, perchè riferito a valori del sottostante in periodi diversi, rende quel tipo di confronto errato.

Apri la scheda "Dati Completi" sul sito di Borsaitaliana, vai a leggere i valori del "prezzo di regolamento odierno" e del "prezzo di regolamento precedente", calcola la differenza % e vedrai che il risultato (per entrambi gli strike) è circa un +11%.