Grafico Storico della volatilità Implicita

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
io lavoro con le sole weekley ftsemib e devo dire che a parte qualche cavolata mi è andata sempre bene.
Proprio seguendo in parte il tuo ragionamento io preferisco le weekley in quanto, dando per scontato una giusta analisi volatilità/rischio/rendimento, faccio in modo che solo il theta mi controlli le altre greche proprio perchè partendo con un condor da 1000 punti (simmetrico ovviamente) non credo che possa accadere l'inverosimile in 6gg (male che vada una sola correzione. Ho avuto sempre risultati da quando ho iniziato. Ho pensato questo in quanto con strategie a 30/40 gg mi dovevo impegnare a controllare direttamente tutte le variabili e quindi ho tagliato la testa al toro.Faccio in modo che preso bene un condor a pochi giorni dalla scadenza il theta batta tutte le altre variabili o meglio che litighino fra loro, mentre aumenterebbe la probabilità di successo.
Il rischio è maggiore (io vendo 6 contratti ) però con una sola correzione mi assicuro un guadagno in solo 6 gg di 600€
cosa ne pensi......?
Altrimenti cambio visione
grazie

Penso che cavallo che vince non si cambia!
Se hai avuto successi in questo modo mi pare opportuno continuare con questo metodo.

Grazie per la condivisione strategica.

[poket9]

ti ringrazio e ti chiedo sinceramente......la mia pensata è buona per essere agli inizi?

Penso che cavallo che vince non si cambia!
Se hai avuto successi in questo modo mi pare opportuno continuare con questo metodo.

Grazie per la condivisione strategica.

[Smash]

Ciao Tiziano,
io lavoro con le sole weekley ftsemib e devo dire che a parte qualche cavolata mi è andata sempre bene.
Proprio seguendo in parte il tuo ragionamento io preferisco le weekley in quanto, dando per scontato una giusta analisi volatilità/rischio/rendimento, faccio in modo che solo il theta mi controlli le altre greche proprio perchè partendo con un condor da 1000 punti (simmetrico ovviamente) non credo che possa accadere l'inverosimile in 6gg (male che vada una sola correzione. Ho avuto sempre risultati da quando ho iniziato. Ho pensato questo in quanto con strategie a 30/40 gg mi dovevo impegnare a controllare direttamente tutte le variabili e quindi ho tagliato la testa al toro.Faccio in modo che preso bene un condor a pochi giorni dalla scadenza il theta batta tutte le altre variabili o meglio che litighino fra loro, mentre aumenterebbe la probabilità di successo.
Il rischio è maggiore (io vendo 6 contratti ) però con una sola correzione mi assicuro un guadagno in solo 6 gg di 600€
cosa ne pensi......?
Altrimenti cambio visione
grazie

Ciao poket9,
posso chiederti un po' più nel dettaglio come costruisci il condor e come lo gestisci?

[poket9]

ciao smash,
in questa settimana ho chiuso un condor scadenza 7/6/2013 con un guadagno di 535€ (vendute 3 put 16600 e vendute 3 call 17500....ieri l'indice faceva 17100 circa quando ho chiuso). Il mio ragionamento si basa sul fatto che a breve scadenza faccio in modo che una greca tenga a bada le altre( nel breve il theta è + forte delle altre anche se si oscilla di +/-1.5%). Sappiamo che il tetha è forte quando, valutando bene il range da prendere in considerazione con il dpd(vedo solo gli istogrammi da forza 3 in su) e la volatilità diviso 4 (come Tiziano ci ha insegnato in un video corso di qualche tempo fa!!), mi rendo conto di quella che potrebbe essere l'oscillazione max in una settimana. Quindi entro prima da un lato con segnale orario sia vedendo il bobao che il fiuto canale a 1h e poi dall'altro. Il range che scelgo sarà di 500 punti per lato. Ovviamente vedrò gli stessi indicatori anche sul daily. Si corre il rischio di una correzione giustamente però sarà solo una.....quella di togliere una delle 2 gambe del condor e comprare call/put atm.
Mi auguro abbia reso bene l'idea.
Giorgio

Ciao poket9,
posso chiederti un po' più nel dettaglio come costruisci il condor e come lo gestisci?

[Smash]

ciao smash,
in questa settimana ho chiuso un condor scadenza 7/6/2013 con un guadagno di 535€ (vendute 3 put 16600 e vendute 3 call 17500....ieri l'indice faceva 17100 circa quando ho chiuso). Il mio ragionamento si basa sul fatto che a breve scadenza faccio in modo che una greca tenga a bada le altre( nel breve il theta è + forte delle altre anche se si oscilla di +/-1.5%). Sappiamo che il tetha è forte quando, valutando bene il range da prendere in considerazione con il dpd(vedo solo gli istogrammi da forza 3 in su) e la volatilità diviso 4 (come Tiziano ci ha insegnato in un video corso di qualche tempo fa!!), mi rendo conto di quella che potrebbe essere l'oscillazione max in una settimana. Quindi entro prima da un lato con segnale orario sia vedendo il bobao che il fiuto canale a 1h e poi dall'altro. Il range che scelgo sarà di 500 punti per lato. Ovviamente vedrò gli stessi indicatori anche sul daily. Si corre il rischio di una correzione giustamente però sarà solo una.....quella di togliere una delle 2 gambe del condor e comprare call/put atm.
Mi auguro abbia reso bene l'idea.
Giorgio

Hai reso l'idea, grazie!

Volevo chiederti in quale giorno fai la messa a mercato iniziale, il venerdì?

Inoltre, quando fai la correzione la gamba che chiudi è quella in guadagno oppure quella in perdita?
Suppongo che tu la faccia in un momento ben preciso, nè troppo presto e nè troppo tardi.

[poket9]

il venerdi entro con 2 opzioni e il lunedi completo l'opera
il mercoledì max passo all'incasso!!! totale 6 opzioni
saluti

Hai reso l'idea, grazie!

Volevo chiederti in quale giorno fai la messa a mercato iniziale, il venerdì?

Inoltre, quando fai la correzione la gamba che chiudi è quella in guadagno oppure quella in perdita?
Suppongo che tu la faccia in un momento ben preciso, nè troppo presto e nè troppo tardi.

[titurbina]

Scusa poket9 il calcolo dei DpD lo fai attraverso Fiuto Pro o Fiuto Beta ? Ciao

[poket9]

sempre fiuto pro

Scusa poket9 il calcolo dei DpD lo fai attraverso Fiuto Pro o Fiuto Beta ? Ciao

[pierluigimarseglia]

Buona sera Tiziano, ti chiedo un parere sulla volatilità implicita che si osserva sul volatility smile di fiuto beta. Si osserva che la volatilità per giugno delle call è più alta della volatilità implicita delle put, ma siamo scesi, e ti chiedo dovrebbe essere il contrario? Altra domanda, si osserva invece che la volatilità delle put per i mesi a seguire è più alta delle put rispetto alle call con un buon incremento per il mese di settembre. Come poter leggere questi segnali? Grazie 1000 come sempre.

[pierluigimarseglia]

Buona sera Tiziano, ti chiedo un parere sulla volatilità implicita che si osserva sul volatility smile di fiuto beta. Si osserva che la volatilità per giugno delle call è più alta della volatilità implicita delle put, ma siamo scesi, e ti chiedo dovrebbe essere il contrario? Altra domanda, si osserva invece che la volatilità delle put per i mesi a seguire è più alta delle put rispetto alle call con un buon incremento per il mese di settembre. Come poter leggere questi segnali? Grazie 1000 come sempre.

Chiedo scusa non avevo correttamente aggiornato fiuto beta, e quindi ora la domanda è questa: Adesso si osserva che per luglio sono prezzate molto di più le put rispetto alle call, mentre per le successive scadenze sembra che la volatilità della call sia leggermente più alta, pertanto chiedo come interpretare questa situazione? GRAZIE