Grafico Storico della volatilità Implicita

[paoption]

Grazie a te!

Esattamente come scrivi!
....e no, non ne ho mai sentito parlare. Strano!

grazie 1000 per la risposta.

Per farti capire meglio quello che intendo ti metto di seguito un pezzo di codice dell'indicatore "IV RANK" o "IV percentile":

Ivol = impVolatility();
def I_hi = highest(ivol,252);
def I_lo = lowest(ivol,252);
perct = (Ivol - I_lo)*100/ (I_hi - I_lo);


Se il titolo che sto analizzando ha un IV RANK >= 50% vendo opzioni altrimenti mi cerco un altro titolo.


Cosa ne pensi ?

grazie in anticipo
Paolo

[Cagalli Tiziano]

grazie 1000 per la risposta.

Per farti capire meglio quello che intendo ti metto di seguito un pezzo di codice dell'indicatore "IV RANK" o "IV percentile":

Ivol = impVolatility();
def I_hi = highest(ivol,252);
def I_lo = lowest(ivol,252);
perct = (Ivol - I_lo)*100/ (I_hi - I_lo);


Se il titolo che sto analizzando ha un IV RANK >= 50% vendo opzioni altrimenti mi cerco un altro titolo.


Cosa ne pensi ?

grazie in anticipo
Paolo

Grazie a te!

Penso che sia molto sensato, la difficoltà è nel reperire i valori storici dei tanti titoli su cui dovresti lavorare.

Per ovviare a questo io uso un sistema diverso che è quello di darmi un rapporto rischio opzione/premio incassato
e decidere con quel valore.
Il rischio opzione è calcolato come differenza strike dato che non vendo mai senza copertura, quindi è un valore certo per le call.
Per le put potrebbe succedere che si vendano scoperte, come ad esempio ho fatto su Banco Popolare perchè il valore di perdita, in caso di default, essendo 1350 euro è comparabile con il premio che è di circa 130 euro.

Per cui se sono scoperte e quindi solo Put il rapporto 9/10 è accettabile, altrimenti passo ad altro o copro.

[poket9]

he si me le allaccio!!!!.....ma si balla su e giù o ancora giù?

Mi cito:
ve le siete allacciate le cinture? non dite che non ve lo avevo detto eh ..

[pierluigimarseglia]

Mi cito:
ve le siete allacciate le cinture? non dite che non ve lo avevo detto eh ..

Buona sera Tiziano, posso chiederti da cosa ti sei accorto che stavamo per fare un bella discesa? Ti chiedo, dalle volatilità quando abbiamo rotto bene i 19.000 si poteva desumere qualcosa? Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buona sera Tiziano, posso chiederti da cosa ti sei accorto che stavamo per fare un bella discesa? Ti chiedo, dalle volatilità quando abbiamo rotto bene i 19.000 si poteva desumere qualcosa? Grazie

Buona serata,
l'ho dedotto da indicatori non discrezionali, gli stessi che ho usato Domenica per capire che movimento ci sarebbe stato oggi:

DPD o comunque open interest
Volatilità implicita prezzata sulle call e put ATM
Alcuni indicatori statistici quali regressione lineare e la sua intercetta e R-Squared

[poket9]

Buondì Tiziano,
so che mi hai risposto alla domanda della settimana scorsa con allegato un grafico con l'indicatore di regressione che ti ha permesso di calcolare la discesa a cascata della settimana scorsa.......mi daresti i link ?
grazie

Buona serata,
l'ho dedotto da indicatori non discrezionali, gli stessi che ho usato Domenica per capire che movimento ci sarebbe stato oggi:

DPD o comunque open interest
Volatilità implicita prezzata sulle call e put ATM
Alcuni indicatori statistici quali regressione lineare e la sua intercetta e R-Squared

[Cagalli Tiziano]

Buondì Tiziano,
so che mi hai risposto alla domanda della settimana scorsa con allegato un grafico con l'indicatore di regressione che ti ha permesso di calcolare la discesa a cascata della settimana scorsa.......mi daresti i link ?
grazie

eccolo

[pierluigimarseglia]

eccolo

Buon Giorno Tiziano, volevo chiedere vedendo la situazione attuale della volatilità storica su implicita del nostro indice qual è l'indicazione sul movimento che potrebbe avere l'indice italia?
Ti chiedo ancora qual è la probabilità che stando sui minimi la volatilità storica l'indice abbia poi un ritracciamento? E viceversa quando è sui massimi come ora e addirittura superiore all'implicita?
Grazie e auguro a Te lo staff di Play e a tutti gli utenti del forum un SANTO NATALE .
Pierluigi

[poket9]

mi associo alla domanda ma soprattutto agli auguri di un natale sereno e di un felice anno 2014

Buon Giorno Tiziano, volevo chiedere vedendo la situazione attuale della volatilità storica su implicita del nostro indice qual è l'indicazione sul movimento che potrebbe avere l'indice italia?
Ti chiedo ancora qual è la probabilità che stando sui minimi la volatilità storica l'indice abbia poi un ritracciamento? E viceversa quando è sui massimi come ora e addirittura superiore all'implicita?
Grazie e auguro a Te lo staff di Play e a tutti gli utenti del forum un SANTO NATALE .
Pierluigi

[Cagalli Tiziano]

Grazie ragazzi e lo staff ed io ricambiamo gli auguri!!

Avevo scritto qui un'analisi sino a fine anno..