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  1. #91
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio

    ... ma nella sezione diamo i numeri i dati sono già registrati o Vi riferite ad altre osservazioni ?
    grazie in anticipo per risposta
    grazie
    fabio
    Mi riferisco ad altri sottostanti che non siano in Diamo i Numeri.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #92

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    Chiarimento

    ciao a tutti,
    volevo chiedervi come veniva calcolata la volatilità implicità dei grafici put e call..si tratta della volatilità implicità delle opzioni ATM oppure una qualche media ponderata di tutte(o alcune opzioni)?scusatemi se l'argomento è gia stato trattato ma non ho trovato una domanda simile..
    Buona giornata e buon trading a tutti

  3. #93
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Maxwellreturn Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    volevo chiedervi come veniva calcolata la volatilità implicità dei grafici put e call..si tratta della volatilità implicità delle opzioni ATM oppure una qualche media ponderata di tutte(o alcune opzioni)?scusatemi se l'argomento è gia stato trattato ma non ho trovato una domanda simile..
    Buona giornata e buon trading a tutti
    Grazie a te.
    La formula è la stessa usata per il calcolo del VIX e la trovi sul sito CME...
    in pratica è la media tra l'ATM e una serie OTM e ITM
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #94
    L'avatar di Apocalips
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    Tiziano,
    noto che da qualche giorno sta calando seppur di poco la vola implicita sia delle call che delle put ed anche la vola storica a 30 stenta a superare quella a 60 e 90, allora sbaglio se leggo per il prossimo mese un movimento laterale ?

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    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 21-09-13 alle 01:38
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #95

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    volatilità diamo i numeri

    Buon Giorno Apo,
    scusa per il dato sbagliato dell'altro post, comunque, in attesa della risposta di Tiziano al post di Apo, aggiungo: guardando le vola di ottobre (vedi immagine), da 18.000 le vola delle put aumentano e la vola delle call ha un range che parte dai 16900, quindi, come dice Apo, anche da questi valori possiamo dire che ad ottobre saremo laterali? E per il momento in un range 16900 - 18100?

    Grazie come sempre
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  6. #96

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    vxv:vix

    Aggiungo anche un'altra considerazione, il rapporto vxv:vix ora a 1.17 è ad un passo dal valore di 1.20, punto in cui Sp500 è stato respinto, quanto meno non è andato oltre, voi che dite?

    Buon fine settimana

    Ciao Pierluigi

  7. #97
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Sembra ma non è!

    Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:

    1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.

    2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi

    e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?

    La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:

    Fidarsi è bene, non fidarsi ....
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  8. #98
    L'avatar di familytaz
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:

    1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.

    2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi

    e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?

    La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:

    Fidarsi è bene, non fidarsi ....
    Ciao Tiziano mi confermi quanto ho notato venerdì seguendo un paniere di titoli Usa utilizzando gli indicatori presenti in Fiuto Pro, dove prima dell'apertura avevo segnali al ribasso, confermati durante la seduta di borsa, salvo su qualche titolo impostato al rialzo per operazioni societarie straordinarie, al rialzo

  9. #99
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da familytaz Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano mi confermi quanto ho notato venerdì seguendo un paniere di titoli Usa utilizzando gli indicatori presenti in Fiuto Pro, dove prima dell'apertura avevo segnali al ribasso, confermati durante la seduta di borsa, salvo su qualche titolo impostato al rialzo per operazioni societarie straordinarie, al rialzo

    Ciao caro,
    ti confermo che rilassarsi pensando a lateralità sarebbe inopportuno.

    Quindi, lucidare la baionetta e elmetto in testa!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #100

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    vix

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:

    1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.

    2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi

    e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?

    La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:

    Fidarsi è bene, non fidarsi ....
    Buona sera Tiziano, vedo che il vix oggi ha aperto a 14.04 da 13.12 che è stata la chiusura di venerdì, è un ulteriore segno di quello che dicono le vola e quindi di turbolenza in arrivo? Grazie

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