Grafico Storico della volatilità Implicita

[Cagalli Tiziano]

Buona sera nella sezione diamo i numeri nella parte dei 3 grafici relativi alla vola implicita delle call e delle put del nostro indice vedo che la data per la volatilità implicita delle call e delle put a 7-30 gg è ferma all' 8/11/2013 mentre le restanti riportano la data odierna, mi chiedo se sia giusto così oppure deve essere aggiornata. Grazie

E' giusto:
Giovedì 21 ci sarà l'ozione che ha una vita compresa tra 7 e 30 giorni. Oggi non ce ne sono, la più corta è maggiore di 30.

(Settimanali a parte che non consideriamo)

[poket9]

Ciao Tiziano,
bhè avrai notato di certo che da venerdi ad oggi siamo scesi in malo modo di 800 punti!!!!!!.......ma la cosa che mi sorprende è che la vola implicita call è salita:
1) da cosa ti sei accorto che saremmo scesi così tanto considerando che addirittura la vola put è scesa?

2)capisco che il nostro indice sia pieno di bancari ma questi operatori sono abbastanza scostumati.........potresti tirare giù un indicatore di cortesia per ovviare eventualmente alle volatilità che a volte non ci fanno capire questi fenomeni paranormali?
Potrei avere una risposta un pò + analitica semmai con qualche tuo indicatore a supporto?
grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
bhè avrai notato di certo che da venerdi ad oggi siamo scesi in malo modo di 800 punti!!!!!!.......ma la cosa che mi sorprende è che la vola implicita call è salita:
1) da cosa ti sei accorto che saremmo scesi così tanto considerando che addirittura la vola put è scesa?

2)capisco che il nostro indice sia pieno di bancari ma questi operatori sono abbastanza scostumati.........potresti tirare giù un indicatore di cortesia per ovviare eventualmente alle volatilità che a volte non ci fanno capire questi fenomeni paranormali?
Potrei avere una risposta un pò + analitica semmai con qualche tuo indicatore a supporto?
grazie

Ciao caro,
questa settimana sono fuori ufficio e non ho nulla a supporto, la prossima settimana ne riparliamo.
Nel frattempo allacciatevi le cinture

[paoption]

Buongiorno,

Perdonatemi se la domanda che farò di seguito ha già avuto una risposta ma non riesco a trovarla nel forum.

A quanti giorni corrisponde il tag " >91D " dei grafici sulle Volatilità implicite CALL e PUT della sezione "Diamo i Numeri"?

Se fossero 252 giorni per me sarebbe molto utile.


Grazie in anticipo

Paolo

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

Perdonatemi se la domanda che farò di seguito ha già avuto una risposta ma non riesco a trovarla nel forum.

A quanti giorni corrisponde il tag " >91D " dei grafici sulle Volatilità implicite CALL e PUT della sezione "Diamo i Numeri"?

Se fossero 252 giorni per me sarebbe molto utile.


Grazie in anticipo

Paolo

Forse c'è un pò di confusione dovuta al nome uguale di due cose molto diverse:

252 giorni sono i giornio su cui puoi calcolare la volatilità storica, cioè il movimento del prezzo del sottastante.
> 91 è invece la implicita (i soldi) rilevati sulla medi adi opzioni call o put con scadenza superiore ai 91 giorni.

[Cagalli Tiziano]

Ciao caro,
questa settimana sono fuori ufficio e non ho nulla a supporto, la prossima settimana ne riparliamo.
Nel frattempo allacciatevi le cinture

Mi cito:
ve le siete allacciate le cinture? non dite che non ve lo avevo detto eh ..

[rinqua]

Mi cito:
ve le siete allacciate le cinture? non dite che non ve lo avevo detto eh ..

Tiziano ci porti in pista a fare un giro veloce?
L'importante è che guidi tu, io comunque mi metto anche il casco!!!!

Raffaele

[Cagalli Tiziano]

Tiziano ci porti in pista a fare un giro veloce?
L'importante è che guidi tu, io comunque mi metto anche il casco!!!!

Raffaele

Pronti!
Ecco la mia ex GTB4 in alluminio ...basta spolverala ...già ma io come faccio, mi spolvero?

[paoption]

Forse c'è un pò di confusione dovuta al nome uguale di due cose molto diverse:

252 giorni sono i giornio su cui puoi calcolare la volatilità storica, cioè il movimento del prezzo del sottastante.
> 91 è invece la implicita (i soldi) rilevati sulla medi adi opzioni call o put con scadenza superiore ai 91 giorni.

Scusa se ti faccio domande che possono sembrare banali ma mi servono per capire meglio il tema della vol. implicita.

Quindi nei grafici sulla vol implicita i tag da 31-60d e 61-90d vengono rilevati sulla media della Vol implicita (soldi) delle opzioni call e put con scadenze: 30-60d e 61-90d rispettivamente. Mentre la Vol. implicita del grafico "Vol storica vs Vol implicita" viene ricavata dalla media della Vol. implicita delle opzioni ATM call e Put(Vol implicita Call/Put ricavata inserendo il prezzo delle opzioni Call e Put ATM nella formula di Black and Scholes).
Se posso e non sono noioso, anche perchè è sabato sera, ma l'argomento mi intriga ti chiederei anche di dirmi se hai mai sentito parlare di una tecnica di trading sulle opzioni che utilizza un parametro che si chiama IV RANK (Implied Volatility RANK) che dovrebbe rappresentare dove si trova la Vol. implicita in questo momento rispetto alla Vol. implicita annuale.
Spero di non aver detto delle emerite c........

Ti ringrazio anticipatamente per tutte le info/risposte che fornisci giornalmente su questo forum anche a
gente come me che è ancora alle prime ami con le opzioni.

Paolo

[Cagalli Tiziano]

Scusa se ti faccio domande che possono sembrare banali ma mi servono per capire meglio il tema della vol. implicita.

Quindi nei grafici sulla vol implicita i tag da 31-60d e 61-90d vengono rilevati sulla media della Vol implicita (soldi) delle opzioni call e put con scadenze: 30-60d e 61-90d rispettivamente. Mentre la Vol. implicita del grafico "Vol storica vs Vol implicita" viene ricavata dalla media della Vol. implicita delle opzioni ATM call e Put(Vol implicita Call/Put ricavata inserendo il prezzo delle opzioni Call e Put ATM nella formula di Black and Scholes).
Se posso e non sono noioso, anche perchè è sabato sera, ma l'argomento mi intriga ti chiederei anche di dirmi se hai mai sentito parlare di una tecnica di trading sulle opzioni che utilizza un parametro che si chiama IV RANK (Implied Volatility RANK) che dovrebbe rappresentare dove si trova la Vol. implicita in questo momento rispetto alla Vol. implicita annuale.
Spero di non aver detto delle emerite c........

Ti ringrazio anticipatamente per tutte le info/risposte che fornisci giornalmente su questo forum anche a
gente come me che è ancora alle prime ami con le opzioni.

Paolo

Grazie a te!

Esattamente come scrivi!
....e no, non ne ho mai sentito parlare. Strano!