Pagina 19 di 20 Prima ... 917181920 Ultima
Risultati da 181 a 190 di 197
  1. #181
    L'avatar di Limba
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Messaggi
    224

    Cool

    Grande Apo, questa chicca vale il prezzo del biglietto.
    L'unica certezza è il Tempo.

  2. #182

    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    191
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    COSA FARA' IL PREZZO ?....GUARDA COSA FA IL MARKET MAKER !!

    Da alcuni giorni osservavo il comportamento del MM sul titolo COMMERZBANK della lista di Diamo i Numeri.
    Hanno cominciato a prezzare il rischio piu di quanto avrebbero dovuto fare in base alla volatilità storica a tal punto da andare in divergenza con quest'ultima, ovvero mentre la volatilità storica scendeva quella implicita aumentava

    Allegato 16971

    ed il motivo è stato questo e loro lo sapevano già da alcuni giorni prima :

    Allegato 16976

    tutto questo ad ulteriore riprova di quanto Tiziano va dicendo da anni sia sul forum che nei vari meetings
    e cioè che l'unico indicatore anticipatore dei prezzi è il grafico della volatilità implicita, tutti gli altri di analisi tecnica seppur validi sono inevitabilmente in ritardo ( per costruzione)

    Apo
    Ciao Apo, guardando invece la vola del nostro indice nonostante la discesa di oggi dovremmo risalire? Dal sito si vede che sia la vola storica che implicita stanno scendendo cosi la vola delle put, mentre quella implicita delle call è saluta, pertanto si ritorna quantomeno a 20.000?

    Grazie
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Vola Indice Italia 01.12.jpg‎
Visite: 42
Dimensione: 53.6 KB
ID: 16988  
    Ultima modifica di pierluigimarseglia; 01-12-14 alle 17:09

  3. #183

    Data Registrazione
    Apr 2014
    Messaggi
    319

    Cool Esercizio con la volatilità implicita

    Ciao a tutti,

    ho tentato di farmi un'opinione sull'evoluzione di DAX e STOXX a dicembre dando un occhio alle volatilità dopo aver letto i tanti commenti dal forum e aver scoperto...un mondo x me sconosciuto (così avete capito che trader sono)

    In sintesi, sui grafici di "diamo i numeri" si nota un discreto aumento di VI, più sulle call che sulle put da cui deduco un aumento di volatilità (attesa del drago Draghi) su dicembre con un maggior rischio di salita dei prezzi (la VI delle call è quasi uguale a quella del put essendo aumentata con maggior ripidità).

    Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:

    1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
    da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)

    2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?


    Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di guidarmi...nella nebbia

  4. #184

    Data Registrazione
    Apr 2014
    Messaggi
    319

    Talking

    Citazione Originariamente Scritto da Fab Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,

    ho tentato di farmi un'opinione sull'evoluzione di DAX e STOXX a dicembre dando un occhio alle volatilità dopo aver letto i tanti commenti dal forum e aver scoperto...un mondo x me sconosciuto (così avete capito che trader sono)

    In sintesi, sui grafici di "diamo i numeri" si nota un discreto aumento di VI, più sulle call che sulle put da cui deduco un aumento di volatilità (attesa del drago Draghi) su dicembre con un maggior rischio di salita dei prezzi (la VI delle call è quasi uguale a quella del put essendo aumentata con maggior ripidità).

    Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:

    1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
    da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)

    2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?


    Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di guidarmi...nella nebbia

    Direi che la mia erudita trattazione sulla VI non si è rivelata molto azzecchata

    Qualcuno sa elencarmi almeno i 3 errori principali che ho commesso?

    denkiu

  5. #185
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da Fab Visualizza Messaggio
    In sintesi, sui grafici di "diamo i numeri" si nota un discreto aumento di VI, più sulle call che sulle put da cui deduco un aumento di volatilità (attesa del drago Draghi) su dicembre con un maggior rischio di salita dei prezzi (la VI delle call è quasi uguale a quella del put essendo aumentata con maggior ripidità).
    Speravo che qualche anima ti rispondesse ma a parte i soliti noti su questo forum si preferisce leggere che scrivere.
    Si copia e si riporta orgogliosamente su altri forum senza ovviamente citare fonti.

    Veniamo a noi: quasi uguale significa incertezza sul movimento atteso..e come dargli torto ex post!

    Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:
    1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
    Il trend di fondo è Long e rimarrà così almeno sino a Dicembre (se rimane così la lettura)

    da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)
    1) Gennaio e Febbraio non scadenze per investitori, al limite per coperture (il rischio è contrattuale per cui più avanti vai e meno rischi perchè il premio è superiore)

    2) Io direi che finiti i bilanci e ritirati i bonus di performance, i gestori potranno portare gli indici dove dobrerro essere: almeno un 15% più bassi. A parte gli Americani il cui valore è rimasto uguale: l'importo per comperare l'indice S&P 500 nel '70 è il medesimo di oggi, 40 anni dopo. Infatti il valore dell'indice S&P500 del '70 è uguale ad oggi, per noi europei se consideriamo cambio e rivalutazione (mentre il FTSMIB è sottovalutato rispetto all' allora COMIT)

    2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?
    No, no ci sono le opzioni.

    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #186

    Data Registrazione
    Apr 2014
    Messaggi
    319
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Speravo che qualche anima ti rispondesse ma a parte i soliti noti su questo forum si preferisce leggere che scrivere.
    Si copia e si riporta orgogliosamente su altri forum senza ovviamente citare fonti.

    Veniamo a noi: quasi uguale significa incertezza sul movimento atteso..e come dargli torto ex post!



    Il trend di fondo è Long e rimarrà così almeno sino a Dicembre (se rimane così la lettura)



    1) Gennaio e Febbraio non scadenze per investitori, al limite per coperture (il rischio è contrattuale per cui più avanti vai e meno rischi perchè il premio è superiore)

    2) Io direi che finiti i bilanci e ritirati i bonus di performance, i gestori potranno portare gli indici dove dobrerro essere: almeno un 15% più bassi. A parte gli Americani il cui valore è rimasto uguale: l'importo per comperare l'indice S&P 500 nel '70 è il medesimo di oggi, 40 anni dopo. Infatti il valore dell'indice S&P500 del '70 è uguale ad oggi, per noi europei se consideriamo cambio e rivalutazione (mentre il FTSMIB è sottovalutato rispetto all' allora COMIT)



    No, no ci sono le opzioni.


    Grazie Tiziano, domani lo rileggo a mente lucida e se mi viene qualche dubbio ti disturbo ancora.

    Circa la tua frase di apertura, posso solo dirti:
    1. L'unico forum a cui mi sia mai iscritto è playoptions
    2. Gli unici servizi a pagamento che sono lieto di acquistare sono i Vostri ( e non sai quanto insistenti siano i "copiatori")
    3. Non sai quanto mi piacerebbe poter condividere nel forum qualche idea invece di far solo domande alla c...o
    4. E comunque, qualche anima pia sei riuscito a tirarla su (ancora un grazie anche a loro)

    in sintesi, GRAZIE GRAZIE GRAZIE dominus!

    a domani

  7. #187
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Questa tabellina ci indica in linea generale la tendenza del mercato in funzione del movimento della IV sulla chain delle call e delle put

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.PNG
Visite: 51
Dimensione: 10.1 KB
ID: 17056

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #188

    Data Registrazione
    Apr 2014
    Messaggi
    319
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Questa tabellina ci indica in linea generale la tendenza del mercato in funzione del movimento della IV sulla chain delle call e delle put

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.PNG
Visite: 51
Dimensione: 10.1 KB
ID: 17056

    Apo

    preziosissimo...come sempre. GRAZIE Apo!!!

  9. #189

    Data Registrazione
    Apr 2014
    Messaggi
    319

    Question aggiornamento dati VI / diamo i numeri

    Scusate, sembrerebbe che i grafici della VI siano fermi al 7 gennaio.

    Se è un problema mio, potreste dirmi come risolverlo (ho già ripulito le cookie più volte...), pleeease?


    Grazie 1000
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura.JPG‎
Visite: 6
Dimensione: 48.6 KB
ID: 17499  

  10. #190

    Data Registrazione
    Jul 2012
    Messaggi
    674
    Citazione Originariamente Scritto da Fab Visualizza Messaggio
    Scusate, sembrerebbe che i grafici della VI siano fermi al 7 gennaio.

    Se è un problema mio, potreste dirmi come risolverlo (ho già ripulito le cookie più volte...), pleeease?


    Grazie 1000
    Ciao
    Guarda che forse ci sono i server in manutenzione ... probabilmente è per quello

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.