Grande soddisfazione!!

[Apocalips]

GRAZIE TIZIANO e tutto lo staff di PLAYOPTION

non ho visto ancora il post di Apo,
secondo me è andato a festeggiare e non gli è passata ancora la sbornia -
scherzi a parte

BRAVIIIIIIIIII

ciao Ste

Eccomi, eccomi ci sono !!!
gran bel lavoro veramente, questi grafici sono micidiali perchè sono il termometro del mercato e ti consentono di capire se le opzioni sono sovrastimate o sottostimate.
ti permettono di cucirci sopra la strategia con il miglior rapporto rischio/rendimento perchè balzano subito all'occhio gli skew di volatilità.

La regola è sempre quella:

Si costruisce una strategia a credito se le opzioni sono sovrastimate e una a debito se sono sottostimate poi all'interno di essa si cercano di sfruttare gli skew di volatilità di vario genere per acquistare e vendere opportunamente le varie legs della strategia e trarre il massimo beneficio in ternini di risk/reward

bravissimi
ora aspettiamo l'implementazione anche su Fiuto pro e magari in futuro anche un motore di ricerca degli skew

Apo

[borsaric]

Un Grazie a Tiziano ed al suo staff anche da parte mia!! Veramente utile!! Complimenti!

[capmar]

Cari amici utenti è con grande soddisfazione che vi annuncio la presenza di tre nuovi grafici nella sezione "Diamo i numeri"

Sono tutti e tre riferiti alla volatilità IMPLICITA e a questo link troverete la spiegazione di come leggerli. Specialmente quello riferito al confronto della volatilità storica con quello della volatilità implicita ci dirà se le opzioni sono prezzate più o meno del dovuto.

Metto il grafico anche su questo post.


Sembrerà una cosa da poco ma per averli abbiamo dovuto cambiare servere vista la mole di dati che dobbiamo stoccare per avere quel risultato.

Spero vi saranno utili

complimenti per la nuova sezione.
Sono di rientro da mesi fuori casa e di novità ce ne sono state parecchie...

cosa ne pensate di fare un video su degli spunti operativi in base a quei grafici ?
come si potrebbe operare in base appunto a quei grafici ?
sarebbe cosa bella e ben gradita per evitare che tali grafici rimangano a prendere polvere
parlo ovviamente del mio caso...
un bel video didattico sarebbe cosa ben gradita.

grazie

[Cagalli Tiziano]

complimenti per la nuova sezione.

un bel video didattico sarebbe cosa ben gradita.

grazie

Eccolo a questo link

[bruno]

Eccolo a questo link

Flash Gordon era nulla a confronto ....!!!

Bravo Tiziano

b.

[Cagalli Tiziano]

Flash Gordon era nulla a confronto ....!!!

Bravo Tiziano

b.

[capmar]

Eccolo a questo link

un grazie sincero ed enorme.

Ora ho le idee un pò più chiare anche se non è un disturbo vorrei porre una domanda :
nel video si dice ce la vola a lunga scadenza delle put e delle call tendenzialmente deve essere più bassa rispetto a quella delle scadenze più brevi, quando questo non avviene dici che ci si deve riflettere su.
Se ho ben capito invece, quando la vola implicita è prezzata più della storica ( terzo grafico ) è una buona occassione per vendere opzioni e creare strategie di vega.
Sul dax, le cose non mi tornano e non riesco a capire ...
le vole di call e put di lunga scadenza sono maggiori ( quindi motivo che ci porta ad avere prudenza nelle vendite ) la vola implicita invece, è prezzata più della storica ( terzo grafico )quindi ci invoglia a vendere opzioni.
Che lettura dare a questa situazione ?

grazie per la pazienza e disponibilità

[Cagalli Tiziano]

un grazie sincero ed enorme.

Ora ho le idee un pò più chiare anche se non è un disturbo vorrei porre una domanda :
nel video si dice ce la vola a lunga scadenza delle put e delle call tendenzialmente deve essere più bassa rispetto a quella delle scadenze più brevi, quando questo non avviene dici che ci si deve riflettere su.
Se ho ben capito invece, quando la vola implicita è prezzata più della storica ( terzo grafico ) è una buona occassione per vendere opzioni e creare strategie di vega.
Sul dax, le cose non mi tornano e non riesco a capire ...
le vole di call e put di lunga scadenza sono maggiori ( quindi motivo che ci porta ad avere prudenza nelle vendite ) la vola implicita invece, è prezzata più della storica ( terzo grafico )quindi ci invoglia a vendere opzioni.
Che lettura dare a questa situazione ?

grazie per la pazienza e disponibilità

L'analisi di quello che riscontri sul Dax è che abbiamo un vantaggio attuale nel vendere le opzioni perchè comunque sono prezzate più di quello che dovrebbero e questo vantaggio ci servirà perchè è prezzato e quindi molto probabile, ci aspettano momenti di maggiore volatilità.

In due parole:

vendo la mia strategia con coperture vicine vicine perchè mi aspetto una discesa del sottostante ma lo faccio su scadenze più lunghe dove il vantaggio del Vega è maggiore.
Quindi mi posiziono a 60 /90 giorni.

Se non scenderà il sottostante, scenderà più velocemente la volatilità.
Se scenderà il sottostante ho incassato maggiore premio e mi sono portato in scadenze dove il delta diminuisce se uso le Put.

...scusa...le parole sono state quattro...

[okjon]

L'analisi di quello che riscontri sul Dax è che abbiamo un vantaggio attuale nel vendere le opzioni perchè comunque sono prezzate più di quello che dovrebbero e questo vantaggio ci servirà perchè è prezzato e quindi molto probabile, ci aspettano momenti di maggiore volatilità.

In due parole:

vendo la mia strategia con coperture vicine vicine perchè mi aspetto una discesa del sottostante ma lo faccio su scadenze più lunghe dove il vantaggio del Vega è maggiore.
Quindi mi posiziono a 60 /90 giorni.

Se non scenderà il sottostante, scenderà più velocemente la volatilità.
Se scenderà il sottostante ho incassato maggiore premio e mi sono portato in scadenze dove il delta diminuisce se uso le Put.

...scusa...le parole sono state quattro...

sono un infiltrato che ha captato queste quattro preziose parole . due , quattro ,
cento , me le mangio come fossero pastasciutta . grazie , continuate così .
l'ignobile trader okjon marcello .

[capmar]

L'analisi di quello che riscontri sul Dax è che abbiamo un vantaggio attuale nel vendere le opzioni perchè comunque sono prezzate più di quello che dovrebbero e questo vantaggio ci servirà perchè è prezzato e quindi molto probabile, ci aspettano momenti di maggiore volatilità.

In due parole:

vendo la mia strategia con coperture vicine vicine perchè mi aspetto una discesa del sottostante ma lo faccio su scadenze più lunghe dove il vantaggio del Vega è maggiore.
Quindi mi posiziono a 60 /90 giorni.

Se non scenderà il sottostante, scenderà più velocemente la volatilità.
Se scenderà il sottostante ho incassato maggiore premio e mi sono portato in scadenze dove il delta diminuisce se uso le Put.

...scusa...le parole sono state quattro...

GRAZIE GRAZIE GRAZIE

Sto capendo di più adesso rispetto a quello che mi hanno spiegato dei pseudo corsi e pseudoconsulenti di investimenti.
Quanti soldi persi

scusami se ti chiedo ancora delle cose ma non capisco come si fa a stabilire la direzionalità.
Tu dice che ti aspetti una discesa, ma perdona la mia ignoranza...
La vola delle put non dovrebbe essere i norma maggiore dei quellla delle call ?
se così fosse come lo è sul dax alla data odierna sulla base di cosa ti aspetti la discesa ?
da dove lo si legge ?

a citazione:
Se scenderà il sottostante ho incassato maggiore premio e mi sono portato in scadenze dove il delta diminuisce se uso le Put.

cosa vuol dire che il delta diminusce se uso le put ?

scusami ancora per il disturbo ma è come quando leggi un ibro bello e già vuoi leggere le pagine che vengono dopo...

grazie grazie grazie