Butterflay Volatilita

[sifuandrea]

Ciao Denis,
stavo notando con fiuto pro una grossa differenza
di volatilità tra coll e put
così ho provato a costruire questa farfalla in combo
con mia sorpresa è risultata sopra lo 0

COME E' POSSIBILE?

I prezzi li ho presi dalla T3 Open mentre la eseguivo.

L'ho messa anche in condivisione
"Butterflay Volatilita"

Mi puoi controllare cosa sbaglio?

Grazie

[Denis Moretto]

Ciao Denis,
stavo notando con fiuto pro una grossa differenza
di volatilità tra coll e put
così ho provato a costruire questa farfalla in combo
con mia sorpresa è risultata sopra lo 0

COME E' POSSIBILE?

I prezzi li ho presi dalla T3 Open mentre la eseguivo.

L'ho messa anche in condivisione
"Butterflay Volatilita"

Mi puoi controllare cosa sbaglio?

Grazie

Ciao Andrea,
ti è uscito un payoff sopra lo zero perchè nella costruzione della tua strategia hai utilizzato il future che scade a settembre (venedì 21/09) contro opzioni con scadenza ottobre.

Quindi per una figura corretta devi modificare il prezzo di carico del future short da 2553 a 2440 circa che è la quotazione di adesso sul fut stoxx scadenza dicembre.

La nuova versione di Fiuto PRO propone già questo meccanismo in automatico...in quanto è una "svista" che si ripresenta spesso

[sifuandrea]

Ciao Andrea,
ti è uscito un payoff sopra lo zero perchè nella costruzione della tua strategia hai utilizzato il future che scade a settembre (venedì 21/09) contro opzioni con scadenza ottobre.

Quindi per una figura corretta devi modificare il prezzo di carico del future short da 2553 a 2440 circa che è la quotazione di adesso sul fut stoxx scadenza dicembre.

La nuova versione di Fiuto PRO propone già questo meccanismo in automatico...in quanto è una "svista" che si ripresenta spesso

Grazie mille Denis.

[sifuandrea]

Scusa Denis,
ma non mi ricordo dove trovare il codice esatto nella T3 Open
da sostituire in fiuto Pro

nel book mi da questo

[sifuandrea]

Tutto a posto !

Mi sono accorto che stavo guardando la T3 e non la T3 Open