HEDGING con mercato opzioni chiuso

[Goptions]

Buongiorno,
vorrei capire se esiste una modalità di utilizzo di F. Pro per calcolare il Delta complessivo di una strategia negli orari dove EUREX opzioni è chiuso mentre i Future possono essere scambiati (17.30 - 22) e (8 - 9).
Avevo capito che con lo sviluppo di EMaker si era risolta questa problematica ma forse non so come utilizzare il SW.
Allego Immagine di stamane

[Andrea Cagalli]

Buongiorno,
vorrei capire se esiste una modalità di utilizzo di F. Pro per calcolare il Delta complessivo di una strategia negli orari dove EUREX opzioni è chiuso mentre i Future possono essere scambiati (17.30 - 22) e (8 - 9).
Avevo capito che con lo sviluppo di EMaker si era risolta questa problematica ma forse non so come utilizzare il SW.
Allego Immagine di stamane

Ciao caro,
eMaker può assolvere a questa esigenza. La difficoltà che riscontri è dovuta al fatto che non è calibrato correttamente.
Devi quindi cliccare sul pulsante eMaker come da slide. Sulla "Chain Opzioni" per una calibrazione ottimale è consigliabile avere sempre almeno le prime quattro scadenza quotate e le chain centrate su ATM.





E' consigliabile anche nel tuo caso specifico fare la calibrazione la sera poco prima della chiusura del mercato, ed è altresi sconsigliabile farla con il mercato chiuso.

Ciao Ciao

[Goptions]

Ciao caro,
eMaker può assolvere a questa esigenza. La difficoltà che riscontri è dovuta al fatto che non è calibrato correttamente.
Devi quindi cliccare sul pulsante eMaker come da slide. Sulla "Chain Opzioni" per una calibrazione ottimale è consigliabile avere sempre almeno le prime quattro scadenza quotate e le chain centrate su ATM.





E' consigliabile anche nel tuo caso specifico fare la calibrazione la sera poco prima della chiusura del mercato, ed è altresi sconsigliabile farla con il mercato chiuso.

Ciao Ciao

Grazie Andrea, quindi per la sera dovrei fare la calibrazione prima delle 17.30 per avere vol e prezzi delle opzioni stimate da emaker e poi non toccare più nulla
Al mattino invece cosa dovre fare ?

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea, quindi per la sera dovrei fare la calibrazione prima delle 17.30 per avere vol e prezzi delle opzioni stimate da emaker e poi non toccare più nulla
Al mattino invece cosa dovre fare ?

Figurati caro,
sempre a disposizione..
Al mattino dopo l'apertura dei mercati puoi fare una nuova calibrazione se necessario, la cosa importante è che tu non la faccia quando il mercato opzioni è chiuso perchè i valori andrebbero a sballare l'eMaker

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao Andrea, a proposito di calibrazione, e' possibile automatizzare questa procedura (esecuzione in background) in modo da non richiedere l'intervento dell'operatore ogni volta che compare il popup? Sarebbe molto utile nei casi in cui non si può rimanere tutto il giorno davanti al Pc.

Grazie
Apo

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea, a proposito di calibrazione, e' possibile automatizzare questa procedura (esecuzione in background) in modo da non richiedere l'intervento dell'operatore ogni volta che compare il popup? Sarebbe molto utile nei casi in cui non si può rimanere tutto il giorno davanti al Pc.

Grazie
Apo

Caro Apo,
sei sempre sul pezzo! Stiamo studiando una cosa del genere, che sarà disponibile tra qualche release. Work in progress continuo!!

Ciao Ciao

[Gangi]

Devi quindi cliccare sul pulsante eMaker come da slide. Sulla "Chain Opzioni" per una calibrazione ottimale è consigliabile avere sempre almeno le prime quattro scadenza quotate e le chain centrate su ATM.





Ciao Andrea scusa ma quando dici che è consigliabile avere la chain con le 4 scadenze quotate intendi cmq non aperta, perchè a me se apro la chain e poi faccio la calibrazione mi da un errore e me la fa chiudere.
Grazie

[Andrea Cagalli]

Devi quindi cliccare sul pulsante eMaker come da slide. Sulla "Chain Opzioni" per una calibrazione ottimale è consigliabile avere sempre almeno le prime quattro scadenza quotate e le chain centrate su ATM.





Ciao Andrea scusa ma quando dici che è consigliabile avere la chain con le 4 scadenze quotate intendi cmq non aperta, perchè a me se apro la chain e poi faccio la calibrazione mi da un errore e me la fa chiudere.
Grazie

Ciao caro,
si esatto la "Chain Opzioni" non deve essere aperta se esegui la calibrazione. Al software è sufficiente che sulla "Chain Opzioni" sia disponibili le prime quattro scadenze quotate.

Spero di essere stato chiaro..

Ciao Ciao

[Gangi]

Grazie chiarissimo,scusa Andrea dammi un altra conferma per favore,faccio una calibrazione della mia strategia all appertura del mercato vedo un certo delta ad esempio 6,lascio la mia strategia lavorare strategy aperto e poi dopo un paio d oreil mio delta è ancora 6 e rifaccio la calibrazione (cosi' per scrupolo prima di mettere mano al what if) e opps addiritttura il delta mi va a 14 e mi domando ma è normale che sia raddoppiato?
Grazie.