Trading automatico opzioni

[bzito]

Salve a tutti,

ero alla ricerca di una piattaforma "a prezzi abbordabili" per il trading automatico ed il backtesting che funzionasse con le opzioni. Quindi che potesse gestire un minimo di programmabilità e soprattutto la relativa gestione degli storici delle chain.

O magari, e qui chiedo allo staff di Playoptions, se fosse previsto uno sviluppo futuro del software Fiuto Pro che incorporasse dei moduli per la programmazione ed il backtesting.

Qualcuno ha qualche indicazione in proposito?

Grazie per l'attenzione.

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti,

ero alla ricerca di una piattaforma "a prezzi abbordabili" per il trading automatico ed il backtesting che funzionasse con le opzioni. Quindi che potesse gestire un minimo di programmabilità e soprattutto la relativa gestione degli storici delle chain.

O magari, e qui chiedo allo staff di Playoptions, se fosse previsto uno sviluppo futuro del software Fiuto Pro che incorporasse dei moduli per la programmazione ed il backtesting.

Qualcuno ha qualche indicazione in proposito?

Grazie per l'attenzione.

Ciao,
i moduli per la programmazione ci sono già e sono in uso dai nostri beta tester. Entro la settimana prossima saranno disponibili a tutti gli utenti. Interagiscono con tutti i valori delle opzioni e delle strategie (dalle greche ai denari) e anche con una serie molto completa di indicatori.

Se ti interessa puoi contattare Denis a info@playoptions.it


Poi, verso fine anno, metteremo anche la possibilità di programmazione nel senso puro del termine: uno script con linguaggio visula basic similare


Anche il back test sarà reso disponibile assieme allo script. Non l'ho fatto mettere perchè ritenevo che con il what if si potesse comunque immaginare uno scenario più completo.
Io non l'ho mai ritenuto valido preferendo andare in avanti nel tempo e non tornare all'indietro, però vedo che diversi utenti lo chiedono e quindi lo mettiamo.

Grazie.

[joe67]

Ciao,
i moduli per la programmazione ci sono già e sono in uso dai nostri beta tester. Entro la settimana prossima saranno disponibili a tutti gli utenti. Interagiscono con tutti i valori delle opzioni e delle strategie (dalle greche ai denari) e anche con una serie molto completa di indicatori.

Se ti interessa puoi contattare Denis a info@playoptions.it


Poi, verso fine anno, metteremo anche la possibilità di programmazione nel senso puro del termine: uno script con linguaggio visula basic similare


Anche il back test sarà reso disponibile assieme allo script. Non l'ho fatto mettere perchè ritenevo che con il what if si potesse comunque immaginare uno scenario più completo.
Io non l'ho mai ritenuto valido preferendo andare in avanti nel tempo e non tornare all'indietro, però vedo che diversi utenti lo chiedono e quindi lo mettiamo.

Grazie.

Maestro, quando scrivi che "il back test sarà reso disponibile", ti riferisci al back test sul mercato delle opzioni (call e put, comprate e vendute su diverse scadenze) o ti riferisci al back test applicato a un qualunque sottostante (esempio "compro l'eur-usd a 1,31 e lo vendo a 1,35")
Poi: se fosse confermato il BT sul mercato delle opzioni, i premi comprati e venduti sono valori reali o sono valori teorici?
grazie

[Cagalli Tiziano]

Maestro, quando scrivi che "il back test sarà reso disponibile", ti riferisci al back test sul mercato delle opzioni (call e put, comprate e vendute su diverse scadenze) o ti riferisci al back test applicato a un qualunque sottostante (esempio "compro l'eur-usd a 1,31 e lo vendo a 1,35")
Poi: se fosse confermato il BT sul mercato delle opzioni, i premi comprati e venduti sono valori reali o sono valori teorici?
grazie

intendo sulle opzioni.

Per il resto ti rispondo con una domanda (anche se non si dovrebbe ...ma io e te ci conosciamo):

io li metto reali se tu mi dici per ogni giornata di BT che prezzo è quello giusto, ovvero quello delle 9,37 oppure delle 11,21 o meglio delle 11,22...ecc., ecc.,
poi mi dici anche a che prezzo saresti stato eseguito su uno spread del 20%.

Ma non dirmi che dovrei mettere il prezzo di chiusura perchè sarebbe un BT fasullo in quanto il titolo potrebbe aver fatto della strada e poi essere ritornato indietro e, se fossi stato in reale, quella strada fatta ti avrebbe fatto fare delle mosse.

Attendo...

[bzito]

Ciao,
i moduli per la programmazione ci sono già e sono in uso dai nostri beta tester. Entro la settimana prossima saranno disponibili a tutti gli utenti. Interagiscono con tutti i valori delle opzioni e delle strategie (dalle greche ai denari) e anche con una serie molto completa di indicatori.

Se ti interessa puoi contattare Denis a info@playoptions.it


Poi, verso fine anno, metteremo anche la possibilità di programmazione nel senso puro del termine: uno script con linguaggio visula basic similare


Anche il back test sarà reso disponibile assieme allo script. Non l'ho fatto mettere perchè ritenevo che con il what if si potesse comunque immaginare uno scenario più completo.
Io non l'ho mai ritenuto valido preferendo andare in avanti nel tempo e non tornare all'indietro, però vedo che diversi utenti lo chiedono e quindi lo mettiamo.

Grazie.

Grazie per la risposta puntuale, molto gentile. Contattero subito Denis.
A presto.

[joe67]

intendo sulle opzioni.

Per il resto ti rispondo con una domanda (anche se non si dovrebbe ...ma io e te ci conosciamo):

io li metto reali se tu mi dici per ogni giornata di BT che prezzo è quello giusto, ovvero quello delle 9,37 oppure delle 11,21 o meglio delle 11,22...ecc., ecc.,
poi mi dici anche a che prezzo saresti stato eseguito su uno spread del 20%.

Ma non dirmi che dovrei mettere il prezzo di chiusura perchè sarebbe un BT fasullo in quanto il titolo potrebbe aver fatto della strada e poi essere ritornato indietro e, se fossi stato in reale, quella strada fatta ti avrebbe fatto fare delle mosse.

Attendo...

Maestro non sono certo di aver capito la tua domanda... che sia anche il prosecco di ieri sera!? -
Da quel che presumo di aver imparato, tra prezzo reale e prezzo teorico la differenza può essere notevole: il market maker tira l'acqua sempre verso il suo mulino a scapire dei traders: modifica il prezzo come e quando vuole lui
Quindi eseguire dei trades in BT su prezzi non veritieri, può facilmente falsare l'esito finale dei risultati.
Ad esempio: uno crede di aver venduto una call, alle 10.30 di mattina sul titolo "acaso" e incassato 1000, ma in realtà il market maker glielo vende a 700
Secondo il mio punto di vista, quando si eseguono dei back test è fondamentale tenere sempre in considerazione, che i prezzi possono NON essere reali. Quindi applicare delle strategie più semplici possibili, dove questo effetto può essere meno determinante, al fine del risultato finale.
Esempio:
voglio applicare un credit spread ribassista fatto con sole call il tutto in back test, partendo dal 1 gennaio 2008, quando 3 medie mobili di diversa lunghezza sono una sotto all'altra, il tutto sul prezzo di chiusura daily.
Ora alla fine del BT, mi troverò dei credit spread, dove uno ha guadagnato 1260, un'altro ha perso 1100, un'altro ha guadagnato 1550, ecc...
Ora dato per certo che quei risultati che io leggo, possono non essere veri, io penso in questo modo: non considero l'ammontare dei guadagni e delle perdite conseguite, ma considero il fatto, che su 30 strategie messe in atto, 23 hanno chiuso in gain e 7 hanno chiuso in loss
a te la palla -

[chrisbasetta]

Maestro non sono certo di aver capito la tua domanda... che sia anche il prosecco di ieri sera!? -
Da quel che presumo di aver imparato, tra prezzo reale e prezzo teorico la differenza può essere notevole: il market maker tira l'acqua sempre verso il suo mulino a scapire dei traders: modifica il prezzo come e quando vuole lui
Quindi eseguire dei trades in BT su prezzi non veritieri, può facilmente falsare l'esito finale dei risultati.
Ad esempio: uno crede di aver venduto una call, alle 10.30 di mattina sul titolo "acaso" e incassato 1000, ma in realtà il market maker glielo vende a 700
Secondo il mio punto di vista, quando si eseguono dei back test è fondamentale tenere sempre in considerazione, che i prezzi possono NON essere reali. Quindi applicare delle strategie più semplici possibili, dove questo effetto può essere meno determinante, al fine del risultato finale.
Esempio:
voglio applicare un credit spread ribassista fatto con sole call il tutto in back test, partendo dal 1 gennaio 2008, quando 3 medie mobili di diversa lunghezza sono una sotto all'altra, il tutto sul prezzo di chiusura daily.
Ora alla fine del BT, mi troverò dei credit spread, dove uno ha guadagnato 1260, un'altro ha perso 1100, un'altro ha guadagnato 1550, ecc...
Ora dato per certo che quei risultati che io leggo, possono non essere veri, io penso in questo modo: non considero l'ammontare dei guadagni e delle perdite conseguite, ma considero il fatto, che su 30 strategie messe in atto, 23 hanno chiuso in gain e 7 hanno chiuso in loss
a te la palla -

Ciao...scusa mi intrometto...
Credo Tiziano intenda che, mettere a disposizione un backtest con i dati reali del passato minuto per minuto sarebbe impossibile per l'enorme mole di dati...nelle opzioni non ci solo solo i dati OHLC, ma anche tutte le greche, la vola, lo spread che varia sempre ecc...quindi va scelto un prezzo ad esempio ogni ora, o ogni giorno...e scegliere quale prezzo reale usare, preso da quell'ora o da quel giorno sarebbe comunque fuorviante...
Quindi la soluzione migliore è usare dei prezzi teorici...che, come dici tu, creano la possibilità di testare le strategie nel passato, anche senza la precisione millimetrica del premio incassato....potendo però applicare e testare le varie tecniche imparate.
Credo anche sia per questo che Tiziano reputa poco utile il backtest...perchè comunque non potrà mai essere preciso per via delle troppe variabili, e poi perchè ragionare su movimenti di prezzo "già conosciuti" potrebbe anche "influenzare inconsciamente" le scelte di gestione della strategia dinamica durante il backtest..
Sapere "quanto avrei guadagnato" uno, due, o tre mesi fa mi serve davvero?
Invece probabilmente mi serve sapere... "avrei guadagnato qualcosa"?

Ora passo anche io la palla a Tiziano

[Cagalli Tiziano]

E' l'età caro Diego, non il prosecco ... che quello fa sempre bene, è come il theta!


Scherzi a parte la risposta esatta è quella scritta da chrisbasetta!

E comunque il senso deve proprio essere quello che hai descritto: vedere se un tot di strategie hanno portato guadagno o perdita senza focalizzarsi sull'importo.

[bzito]

Ciao,
i moduli per la programmazione ci sono già e sono in uso dai nostri beta tester. Entro la settimana prossima saranno disponibili a tutti gli utenti. Interagiscono con tutti i valori delle opzioni e delle strategie (dalle greche ai denari) e anche con una serie molto completa di indicatori.

Se ti interessa puoi contattare Denis a info@playoptions.it


Poi, verso fine anno, metteremo anche la possibilità di programmazione nel senso puro del termine: uno script con linguaggio visula basic similare


Anche il back test sarà reso disponibile assieme allo script. Non l'ho fatto mettere perchè ritenevo che con il what if si potesse comunque immaginare uno scenario più completo.
Io non l'ho mai ritenuto valido preferendo andare in avanti nel tempo e non tornare all'indietro, però vedo che diversi utenti lo chiedono e quindi lo mettiamo.

Grazie.

Ho inviato una mail all indirizzo indicato info@playoptions.it ed anche a quello per le richieste di info del sito di Fiuto Pro, ma non ho ottenuto alcuna risposta.
C ' e' una terza via? ;-)
Grazie.

[Denis Moretto]

Ciao
Ho risposto alla tua mail giovedì.
Forse ti è finita tra gli spam...
Domani mattina te la re invio