Chiarimento sulla volatiltà

[bzito]

Nelle schermate Watchlist di Fiuto Pro trovo delle colonne indicanti la volatilità a 30gg, 60gg e 90gg, mi sembrano gli stessi valori che poi trovo sui grafici di volatilità della schermata di analisi o della chain delle opzioni.

Non capisco se questi valori si riferiscono allo storico della volatilità implicita delle opzioni con scadenza 30, 60, 90gg del relativo sottostante oppure sono semplicemente la volatilità storica del sottostante calcolata con finestre differenti a 30, 60 e 90 periodi.

Nel caso sia la volatilità implicita non capisco perché cambia al variare del time frame del sottostante, dovrebbe essere sempre espressa in termini annui.

Il valore che invece trovo sulla schermata del grafico è esplicimente indicato come volatilità storica, anch'esso varia al variare del time frame, significa che è una deviazione standard calcolata sulle chiusure delle ultime x barre? (E' possibile variare questo periodo x?) E' sempre riscalata al valore annuo indipendentemente dal time frame?

Grazie, spero di essere stato chiaro nei miei dubbi ;-)

[Cagalli Tiziano]

Nelle schermate Watchlist di Fiuto Pro trovo delle colonne indicanti la volatilità a 30gg, 60gg e 90gg, mi sembrano gli stessi valori che poi trovo sui grafici di volatilità della schermata di analisi o della chain delle opzioni.

Non capisco se questi valori si riferiscono allo storico della volatilità implicita delle opzioni con scadenza 30, 60, 90gg del relativo sottostante oppure sono semplicemente la volatilità storica del sottostante calcolata con finestre differenti a 30, 60 e 90 periodi.

Nel caso sia la volatilità implicita non capisco perché cambia al variare del time frame del sottostante, dovrebbe essere sempre espressa in termini annui.

Il valore che invece trovo sulla schermata del grafico è esplicimente indicato come volatilità storica, anch'esso varia al variare del time frame, significa che è una deviazione standard calcolata sulle chiusure delle ultime x barre? (E' possibile variare questo periodo x?) E' sempre riscalata al valore annuo indipendentemente dal time frame?

Grazie, spero di essere stato chiaro nei miei dubbi ;-)

Grazie a te, sei stato chiarissimo!

E' la volatilità storica ed è riscalata in modo proporzionale a seconda del time frame che si seleziona.

L'utilizzo su time frame minori è quello di sapere in tempo reale di quanto velocemente cambierà la volatilità implicita.

Infatti la superfice di volatilità è posizionata ad un livello e poi viene variata costantemente in base alla variazione della volatilità su time frame minori (la scelta dipende dal MM) ma in genere è il 5 minuti.

Esempio:

in tempo reale ho una volatilità implicita ATM del 20% e una storica del 18%.

Supponiamo che su time frame 5 minuti diventi improvvisamente 3%...il significato sarà un brusco aumento della implicita su tutta la chain e, se fossi stato in attesa di essere eseguito sul book magari ci riuscirei, oppure potrei diminuire il gamma di strategia perchè vedo nervosismo, o ancora potrei non fare nulla sapendo però che il mio At Now potrebbe avere delle oscillazioni imputabili al Vega...ecc...ecc..

[Jackal]

Scusa Tiziano, forse sarà idiota la domanda, ma come hai trovato che viene 3%
e la conseguente esplosione di volatilita??

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano, forse sarà idiota la domanda, ma come hai trovato che viene 3%
e la conseguente esplosione di volatilita??

Grazie.

Hai ragione, sono stato poco chiaro.
Ora modifico ed aggiungo...supponiamo che...


Grazie e scusa!

[Claudio61]

Hai ragione, sono stato poco chiaro.
Ora modifico ed aggiungo...supponiamo che...


Grazie e scusa!

Vorrei capire meglio perchè mi sembra interessante.
Come si vede sui due screena 5 min (che sono sequenziali) la volatilità è cambiata da 3.32 a 3.16 .... indica un calo di volatilità dai 5 min precedenti ... come rapportarlo con 60gg / 90gg , come fossero 30/60 barre da 5 min? ..... e rispetto il giorno precedente (day ... terzo screen) quanto/come cambia?

Grazie

P.S. Si può creare una colonna con operatori matematici sulle colonne di Volatilità? ..... io non sono riuscito

[Claudio61]

Vorrei capire meglio perchè mi sembra interessante.
Come si vede sui due screena 5 min (che sono sequenziali) la volatilità è cambiata da 3.32 a 3.16 .... indica un calo di volatilità dai 5 min precedenti ... come rapportarlo con 60gg / 90gg , come fossero 30/60 barre da 5 min? ..... e rispetto il giorno precedente (day ... terzo screen) quanto/come cambia?

Grazie

P.S. Si può creare una colonna con operatori matematici sulle colonne di Volatilità? ..... io non sono riuscito

Mi scuso se faccio un UP ma mi interessava capire... soprattutto il P.S.

[Apocalips]

Vorrei capire meglio perchè mi sembra interessante.
Come si vede sui due screena 5 min (che sono sequenziali) la volatilità è cambiata da 3.32 a 3.16 .... indica un calo di volatilità dai 5 min precedenti ... come rapportarlo con 60gg / 90gg , come fossero 30/60 barre da 5 min? ..... e rispetto il giorno precedente (day ... terzo screen) quanto/come cambia?

Grazie

P.S. Si può creare una colonna con operatori matematici sulle colonne di Volatilità? ..... io non sono riuscito

provo a risponderti io:


"...come si vede sui due screena 5 min (che sono sequenziali) la volatilità è cambiata da 3.32 a 3.16 .... indica un calo di volatilità dai 5 min precedenti ... come rapportarlo con 60gg / 90gg , come fossero 30/60 barre da 5 min? "

- Si è proprio così, cambiando time frame per esempio a 5 minuti tu non stai osservando piu i valori di vola a 30/60/90 giorni ma la volatilità a 30/60/90 barre di 5 minuti.


..... e rispetto il giorno precedente (day ... terzo screen) quanto/come cambia?
il cambiamento rispetto ai giorni precedenti lo vedi con il grafico della volatilità storica 30/60/90 che trovi su Diamo i numeri, Fiuto beta e fiuto pro.


PS: suggerisco ad Andrea, onde evitare equivoci, di cambiare l'intestazione delle colonne di volatilità della watchlist le quali quando si passa a timeframe intraday rimangono fisse indicando i giorni mentre in realtà si stanno osservando frazioni di esso.


buona domenica
Apo

[Claudio61]

..... e rispetto il giorno precedente (day ... terzo screen) quanto/come cambia?
il cambiamento rispetto ai giorni precedenti lo vedi con il grafico della volatilità storica 30/60/90 che trovi su Diamo i numeri, Fiuto beta e fiuto pro.

Apo

Grazie Apo.
La V day la vedo dove tu hai detto, ma è quella del giorno precedente,.... guardando quella a 5 min in realtime che effetto ha su quella day del giorno prima? Guardando quella a 5 min realtime di quanto mi si alza o si abbassa rispetto a quella del giorno prima. Tanto per crearsi una parvenza di VI in realtime.

Per la Watchlist ... mi piacerebbe usare degli operatori matematici sulle 3 colonne della Vol ma è impossibile.