help calcolo margini

[Apocalips]

Hai ragione anche a me viene lo stesso risultato

in fin dei conti Webank ti richiede solamente 10 volte il rischio massimo !!

va bè aspettiamo Denis e vediamo dove toppiamo.

Apo

[Denis Moretto]

Grazie Denis, ti faccio un ultima richiesta

sto facendo degli studi sulle azioni americane e avrei bisogno di un flusso dati in real in modo da utilizzarli con Fiuto Pro. E' possibile appoggiarmi su una delle vostre demo di IW ?

GRAZIE

Ciao Apo...
hai posta!

[Apocalips]

Ciao Apo...
hai posta!

ricevuto, thanks!

Apo

[MazzDX]

Grazie Apo,

l'ho fatto 3 o 4 volte e mi sono un po' perso
ma come vedi stranamente non cambia molto anche invertendole,

Allegato 9240

io ho provato a farlo con iwbank...

e mette 280 come margine...ma 5.526 come premio...quindi più o meno è in linea con quello di webank

Giusto Denis oppure sto sbagliando qualcosa?

[MRGT87]

io ho provato a farlo con iwbank...

e mette 280 come margine...ma 5.526 come premio...quindi più o meno è in linea con quello di webank

Giusto Denis oppure sto sbagliando qualcosa?

Anch'io ho questo dubbio. il margine da considerare è 280 oppure è 5526..?

aspettiamo Denis per la risposta

[Denis Moretto]

Anch'io ho questo dubbio. il margine da considerare è 280 oppure è 5526..?

aspettiamo Denis per la risposta

ragazzi, il margine vero e proprio dell'operazione è 280 euro.
Poi vi viene accreditato il premio di 5526, ma che subito vi viene trattenuto come margine...

[Apocalips]

ragazzi, il margine vero e proprio dell'operazione è 280 euro.
Poi vi viene accreditato il premio di 5526, ma che subito vi viene trattenuto come margine...

.......è straordinario osservare come le banche fanno del tutto per complicarci la vita e non farci capire niente ma per fortuna abbiamo Denis che decripta i loro misteriosi codici.

grazie

Apo

[joe67]

a proposito di margine richiesto, posto un quesito:
ipotizzando di mettere a mercato un iron condor o una iron butterfly in 2 o 3 volte, il tutto composto da dei credit spread con rischio massimo limitato e ipotizzando che il sottostante vada a toccare uno dei 2 punti di pareggio dell'intera strategia e ipotizzando ancora di voler entrare in copertura con il sottostante seguendo le indicazioni del delta della strategia questo per azzerare la perdita complessiva a scadenza, il vostro broker vi chiede dei MARGINI intraday e di mantenimento supplementari, questo per comprare o per vendere il sottostante?
O non vi chiede nessun margine per il sottostante?
grazie

[Cagalli Tiziano]

a proposito di margine richiesto, posto un quesito:
ipotizzando di mettere a mercato un iron condor o una iron butterfly in 2 o 3 volte, il tutto composto da dei credit spread con rischio massimo limitato e ipotizzando che il sottostante vada a toccare uno dei 2 punti di pareggio dell'intera strategia e ipotizzando ancora di voler entrare in copertura con il sottostante seguendo le indicazioni del delta della strategia questo per azzerare la perdita complessiva a scadenza, il vostro broker vi chiede dei MARGINI intraday e di mantenimento supplementari, questo per comprare o per vendere il sottostante?
O non vi chiede nessun margine per il sottostante?
grazie

Tutto ciò che è trattato nella stessa cassa di compensazione è marginato per somma o differenza. Se, mettendo del sottostante modifichi il V.A.R (value at risk), il margine si adegua di conseguenza.

[joe67]

Tutto ciò che è trattato nella stessa cassa di compensazione è marginato per somma o differenza. Se, mettendo del sottostante modifichi il V.A.R (value at risk), il margine si adegua di conseguenza.

quindi mi sembra di capire (correggimi se sbaglio), che anche mettendo il sottostante comprato o venduto a protezione sui punti di pareggio della citata strategia, con riferimento alla marginatura bloccata dal broker non è possibile ottenere nessun vantaggio!? Ma è sempre stato così anche negli anni passati? O i broker sono diventati meno permissimi negli ultimi anni?