Risultati da 1 a 8 di 8
  1. #1
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630

    Scelta caratteristiche Strategy Builder

    Buongiorno Tiziano,

    Nella tendina di scelta caratteristiche dello strategy builer ci sono una infinità di parametri
    da poter inserire e monitorare; in particolare ce ne sono alcuni molto importanti sulla volatilità dei quali mi piacerebbe conoscerne il significato esatto senza libere interpretazioni in modo da non fare confusione quando si deciderà di utilizzarli.
    Alcuni se ne intuisce facilmente il significato altri sono apparentemente simili ma mostrano valori diversi, altri ancora come l'elasticità sono ignoti alla maggiorparte degli utenti.


    volatilità ask
    volatilità bid
    volatilità bid/ask
    volatilità Market Maker
    volatilità last
    spread%
    elasticità


    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: scelta caratteristiche.JPG
Visite: 33
Dimensione: 49.6 KB
ID: 9419



    Se ti va, potresti gentilmente illustrarne il significato e a quali valori si riferiscono?

    grazie
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 15-10-12 alle 15:29
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano,

    Nella tendina di scelta caratteristiche dello strategy builer ci sono una infinità di parametri
    da poter inserire e monitorare; in particolare ce ne sono alcuni molto importanti sulla volatilità dei quali mi piacerebbe conoscerne il significato esatto senza libere interpretazioni in modo da non fare confusione quando si deciderà di utilizzarli.
    Alcuni se ne intuisce facilmente il significato altri sono apparentemente simili ma mostrano valori diversi, altri ancora come l'elasticità sono ignoti alla maggiorparte degli utenti.


    volatilità ask
    volatilità bid
    volatilità bid/ask
    volatilità Market Maker
    volatilità last
    spread%
    elasticità


    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: scelta caratteristiche.JPG
Visite: 33
Dimensione: 49.6 KB
ID: 9419



    Se ti va, potresti gentilmente illustrarne il significato e a quali valori si riferiscono?

    grazie
    Apo
    Ciao caro,
    mi inserisco io e cerco di darti una spiegazione il più dettagliata possibile:
    le volatilità sono appunto quelle calcolate sui vari prezzi: bid, ask, last, eMaker e media bid/ask. Mentre
    - spread %: è il differenziale bid-ask espresso in % calcolato usando il prezzo ask
    = 100%
    - elasticità: alcuni lo chiamano "omega" ma i vecchi trader come Tiziano la chiamano elasticità, ovvero la sensibilità del prezzo dell'opzione al variare del prezzo del sottostante, ed è espresso in %. Quindi vedi se hai un'opzione tartaruga o un'opzione lepre.

    Ciao Ciao

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    grazie Andrea.
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Andrea, nella prossima release potresti reinserire nella scelta delle caratteristice anche la moneyness delle opzioni?, tornerebbe utile nella costruzione di Workflows e faciliterebbe l'idendificazione immediata della money (atm-itm-otm)
    Sullo strategy builder è presente ma non è titolata quindi inutilizzabile.

    grazie mille.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: MONEYNESS.JPG‎
Visite: 18
Dimensione: 82.2 KB
ID: 9425  
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Andrea, nella prossima release potresti reinserire nella scelta delle caratteristice anche la moneyness delle opzioni?, tornerebbe utile nella costruzione di Workflows e faciliterebbe l'idendificazione immediata della money (atm-itm-otm)
    Sullo strategy builder è presente ma non è titolata quindi inutilizzabile.

    grazie mille.
    Ciao caro,
    si lo mettiamo. Ti faccio notare intanto che puoi usare lo "Strike/Sottostante" che identifica la moneyness delle opzioni in questo modo:
    se è < 1 identifica CALL ITM o PUT OTM
    se è > 1 identifica CALL OTM o PUT ITM


    Ciao Ciao

  6. #6
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    si lo mettiamo. Ti faccio notare intanto che puoi usare lo "Strike/Sottostante" che identifica la moneyness delle opzioni in questo modo:
    se è < 1 identifica CALL ITM o PUT OTM
    se è > 1 identifica CALL OTM o PUT ITM


    Ciao Ciao
    ok, grazie Andrea

    Lo svantaggio del sistema di identificazione che hai proposto è che la variazione di un solo decimale sul quoziente Strike/Sottostante determina il cambio della money dell'opzione anche se il sottostante ad esempio supera lo strike di un solo punto o decimale.
    Questo potrebbe non andare bene in trading system in cui la moneyness dell'opzione deve cambiare non in regime on/off senza range di oscillazione bensì come avviene normalmente all'approssimazione per eccesso o per difetto dello strike successivo.

    grazie di nuovo e scusami per l'eccessiva pignoleria !!

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 16-10-12 alle 19:10
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7
    L'avatar di Francario Massimiliano
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Messaggi
    1,002
    Salve,
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    ok, grazie Andrea

    Lo svantaggio del sistema di identificazione che hai proposto è che la variazione di un solo decimale sul quoziente Strike/Sottostante determina il cambio della money dell'opzione anche se il sottostante ad esempio supera lo strike di un solo punto o decimale.
    Questo potrebbe non andare bene in trading system in cui la moneyness dell'opzione deve cambiare non in regime on/off senza range di oscillazione bensì come avviene normalmente all'approssimazione per eccesso o per difetto dello strike successivo.

    grazie di nuovo e scusami per l'eccessiva pignoleria !!

    Apo
    temporaneamente, finchè non aggiungeremo una proprietà apposita, può usare Strike/Sottostante come descritto da Andrea, ma per evitare di avere una situazione on/off, basta usare dei valori che non siano esattamente pari a 1 nel confronto, ad esempio 0.95 e 1.05. In questo modo viene introdotto un "effetto isteresi" che evita di passare ITM/OTM continuamente quando il prezzo di riferimento del sottostante attraversa lo strike dell'opzione.
    I valori 0.95 e 1.05 sono puramente indicativi: vanno scelti a seconda dei vari casi e delle esigenze strategiche.

    Max Francario

  8. #8
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,


    temporaneamente, finchè non aggiungeremo una proprietà apposita, può usare Strike/Sottostante come descritto da Andrea, ma per evitare di avere una situazione on/off, basta usare dei valori che non siano esattamente pari a 1 nel confronto, ad esempio 0.95 e 1.05. In questo modo viene introdotto un "effetto isteresi" che evita di passare ITM/OTM continuamente quando il prezzo di riferimento del sottostante attraversa lo strike dell'opzione.
    I valori 0.95 e 1.05 sono puramente indicativi: vanno scelti a seconda dei vari casi e delle esigenze strategiche.

    Max Francario
    Grazie max.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.