Volatilità ATLANTIA

[lifter]

Scusate se mi intrometto, ma penso che sia l'effetto dello stacco del dividendo previsto per il 22/11. Dovrebbe essere 0,35, anche se non sono sicuro.
Ciao

[sifuandrea]

Scusate se mi intrometto, ma penso che sia l'effetto dello stacco del dividendo previsto per il 22/11. Dovrebbe essere 0,35, anche se non sono sicuro.
Ciao

Ma se fosse quello non dovrebbe essere sul l'intera catena delle opzioni?
Il difetto avviene solo sullo strike 12 call

[Cagalli Tiziano]

Scusate se mi intrometto, ma penso che sia l'effetto dello stacco del dividendo previsto per il 22/11. Dovrebbe essere 0,35, anche se non sono sicuro.
Ciao

Anche se non è il motivo che ha portato a quella quotazione, quella corretta la scriverò più avanti, l' osservazione è giusta e ti ringrazio.

Me ne ero scordato perchè sono dati impostati prima di effettuare la strategia e su Fiuto Pro c'è la funzione che li calcola in teorico. IN pratica dato che ne tiene conto il software mi sono dimenticato di tenerne conto io!


Il dividendo infatti abbassa il prezzo del sottostante di 0,35 e di conseguenza il prezzo dell'opzione Call si riduce.
Non entro nei tecnicismi delle formule però potrete fare le varie prove utilizzando il calcolatore delle opzioni su Fiuto (entrambi) e impostando a parità di tutti gli altri valori, un last differente.
Ricordate però di aumentare la volatilità perchè, nei vari modelli di calcolo che vengono usati, questo è il modo che consente di fare meno errori di valutazione.

Il valore corretto della opzione Call 12 sottostante 12,9 scadenza Dicembre e dividendo 0,35 è 0,79.

Ricordo ai possessori di Fiuto Pro che esiste la casella dove date e dividendi si impostano in maniera tale che il set up dei calcoli sia esatto.
Altrimenti anche il delta è diverso.

[jeremy75]

Anche se non è il motivo che ha portato a quella quotazione, quella corretta la scriverò più avanti, l' osservazione è giusta e ti ringrazio.

Me ne ero scordato perchè sono dati impostati prima di effettuare la strategia e su Fiuto Pro c'è la funzione che li calcola in teorico. IN pratica dato che ne tiene conto il software mi sono dimenticato di tenerne conto io!


Il dividendo infatti abbassa il prezzo del sottostante di 0,35 e di conseguenza il prezzo dell'opzione Call si riduce.
Non entro nei tecnicismi delle formule però potrete fare le varie prove utilizzando il calcolatore delle opzioni su Fiuto (entrambi) e impostando a parità di tutti gli altri valori, un last differente.
Ricordate però di aumentare la volatilità perchè, nei vari modelli di calcolo che vengono usati, questo è il modo che consente di fare meno errori di valutazione.

Il valore corretto della opzione Call 12 sottostante 12,9 scadenza Dicembre e dividendo 0,35 è 0,79.

Ricordo ai possessori di Fiuto Pro che esiste la casella dove date e dividendi si impostano in maniera tale che il set up dei calcoli sia esatto.
Altrimenti anche il delta è diverso.

Buona sera,

dai Tiziano, non tenerci sulle spine

Come vedi il la situazione su Atlantia, e , perche' di tutti i titoli di diamo i numeri questo e' l'unico che non e' presente nei segnali operativi?

[Cagalli Tiziano]

Buona sera,dai Tiziano, non tenerci sulle spine

...mi sono espresso male:

Anche se non è il motivo che ha portato a quella quotazione, quella corretta la scriverò più avanti

volevo dire che il motivo per cui è stata quotata così bassa rimane quello che ho scritto nel post N°15 ed il valore corretto tenendo conto dello stacco l'avrei scritto qualche riga dopo. Cioè 0,79 (scritto sulla riga in neretto)

Come vedi il la situazione su Atlantia, e , perche' di tutti i titoli di diamo i numeri questo e' l'unico che non e' presente nei segnali operativi?

Al momento siamo Long.
Non è presente perchè è entrato da poco nel mio portafoglio e non abbiamo ancora aggiornato i segnali.
Pochi mesi fa era impossibile da tradare, aveva degli spread ampissimi, ma ora che si è "sistemato" penso proprio che lo inseriremo.

[jeremy75]

Sono concorde.
Il mio ragionamento è che fino a quando non le vedo sparire dagli OI sono sempre short a lungo. Mentre con i dpd posso vedere una cosa diversa perchè si sono coperti con il sottostante.
Io credo che la copertura con il sottostante la facciano per un periodo prestabilito, ma se la loro idea è che a dicembre il titolo sarà sotto i 13 euro le call 13 vendute le lasciano, altrimenti chiudono sottostante e Call e rollano o invertono vendendo Put, in base alle loro previsioni.

Intanto che parliamo la colonna DPD 13 è quasi tutta sparita e il titolo sale.
Controlleremo domani i contratti degli O.I

Buona sera,

le call 13 itm le hanno lasciate , anzi, ne hanno vendute altre, contestualmente hanno venduto put otm e atm, in maggior numero front mese., con vola in aumento, con quella di oggi siamo a 9 candele verdi consecutive.
Il dpd che dice?

Ciao

[sifuandrea]

Buona sera,

le call 13 itm le hanno lasciate , anzi, ne hanno vendute altre, contestualmente hanno venduto put otm e atm, in maggior numero front mese., con vola in aumento, con quella di oggi siamo a 9 candele verdi consecutive.
Il dpd che dice?

Ciao

Ti posto domani l'immagine perchè ho gia spento i computers.
Stiamo attenti al 9 c'è la trimestrale e secondo mè qualcuno sa gia come sarà, vedrai che il dividendo sarà più alto del previsto.

[sifuandrea]

Ecco i DPD di oggi

[jeremy75]

Grazie!

E' la prima volta che opero su questo titolo.

Con questi spread muoversi significa far guadagnare solo il MM

[jeremy75]

Ti posto domani l'immagine perchè ho gia spento i computers.
Stiamo attenti al 9 c'è la trimestrale e secondo mè qualcuno sa gia come sarà, vedrai che il dividendo sarà più alto del previsto.

Andrea lo stacco e' il 19