Differenza tra delta positivo e negativo

[Cagalli Tiziano]

Un'altra domanda sulle greche ragazzi.

Se io voglio utilizzare la funzione What-If simulando un calo nel giorno
successivo di - 6 % come faccio a calcolare quanto aumenterà la volatilità

Ed inoltre se anzichè scendere del 6 dovesse salire del 6, magari in GAP
ho i miei dubbi che la volatilità implicita scenda.

C'e un modo per inserire dei valori approssimativi?
Potrebbe aver senso inserire il vega di portafoglio moltiplicato per 6 e diviso per 100 ?

Grazie

Sei tu che devi vedere cosa succede se si alza o se si abbassa.
Poi ti scrivi cosa fare...e se si alza fai così e se si abbassa fai colà!

Azzeccare una proiezione futura sulla vola è molto difficile e di conseguenza l'affidabilità è molto bassa.