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Risultati da 1 a 10 di 107
  1. #1

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    INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Oggi sono stato premiato da questo forum :woohoo: , mi sembra giusto contraccambiare girando a tutti un’informazione mooolto importante :P

    Premetto che sono appena stato, con il mio amico Carlo, due giornate in sede dal Boss, le informazioni sono sempre tante, ed è difficile metterle in pratica tutte senza perdere pezzi per strada…
    Comunque veniamo al sodo:
    Avete presente su FIUTO, nella scheda “sottostante” dove si vede il grafico storico, sopra, ci sono i dati di apertura chiusura ecc…. e poi c’è la “volatilità storica” come utilizzare al meglio quel dato?

    Allora, quel numero è calcolato su” un anno” di volatilità, il Boss dice che, quello che interessa adesso a noi è portare quel valore ad” un mese”
    Per fare ciò “dividere per quattro” e prendere nota.
    Faccio un esempio su un sottostante “pulito” Johnson & Johnson” la volatilità storica è 15,41
    Diviso 4 fa 3,85 (prendere nota considerandolo in percentuale)
    Andare in “crea/modifica” e comprare 1 put e 1 call ATM con scadenza a 30 gg (viene uno straddle )
    Ora, valutare i BEP ( nell’esempio BEP down 51,95 e BEP up 58,05)
    Riprendere il 3,85 %(la volatilità storica diviso 4) e sommarlo al prezzo LAST (nell’esempio 55,03) 55,03 + 3,85% = 57,14. Adesso sottrarre dal prezzo LAST la nostra volatilità storica mensile quindi 55,03 – 3,85% = 52,91
    Secondo gli insegnamenti del Boss, chi prezza le opzioni tiene conto della volatilità storica, quindi in 30 gg è molto probabile che il sottostante (nell’esempio Johnson & Johnson) non arrivi a 52,91 e 57,14.
    Quindi se i BEP dello straddle sono più larghi rispetto al conteggio della volatilità storica, sommata e sottratta dal LAST, significa che se compro questo straddle non raggiungo i BEP, quindi è meglio venderlo…..(chi è capace, e sa come proteggersi)
    Se invece i BEP dello straddle sono all’interno del nostro conteggio, ci sono buone possibilità che il sottostante esca dai BEP (portando profitto se comprato)







    spero che questo sia utile a tutti, ripeto che non è farina del mio sacco, ma mi sembrava carino condividere con voi questa importante informazione....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Perfetto Captain!

    Ti metto un link da dove puoi scaricare un addons di mozzilla che ti permette di catturare l'immagine dal tuo schermo e postarla.

    [https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1146]
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Ottimo Tony!
    Tiziano l'aveva detto a Roma, ma il tuo ripasso è stato utilissimo.
    Scusa una domanda: ma tu allo schermo gli fai una foto con la macchina fotografica e poi la posti?

  4. #4

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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Grazie del ripasso.....una domanda......potrebbero essere usati come strike per un iron condor?????

  5. #5

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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Ciao Pidi10, mi vergogno quasi a dirlo, ma.........faccio una foto col cellulare.....

  6. #6

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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Buongiorno a tutti, ho provato a fare quello che ha detto tony riguardo alla volatilità storica, ma c'è qualcosa che non mi torna.
    Il problema è questo: la volatilità storica del dax, ho visto su fiuto che è 12,96 circa e quindi diviso 4 fa più o meno 3,2, se prendo l'ultimo valore del dax index di ieri 4890 e sommo e sottraggo a tale valore 3,2 viene 4893.2 e 4886.8 che mi sembra un range un pò strettino, che dite? so che sbaglio qualcosa ma non capisco dove.
    Spero che qualcuno possa aiutarmi.

    Ciao a tutti

    Marco

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Per Tony che gli è sfuggito...

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
    Perfetto Captain!

    Ti metto un link da dove puoi scaricare un addons di mozzilla che ti permette di catturare l'immagine dal tuo schermo e postarla.

    [https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1146]
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    La vola Dax è 29.75 che diviso 4 è = 7.43

    7,43 è ...%

    per cui valore dax +/- 7.43%

    N.B..come ho illustrato ai partecipanti del tour non è esattissima in quanto ci sarebbe una radice quadrata,...ma è una buona approssimazione
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Grazie per la risposta Tiziano.

  10. #10

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    Re:INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

    Tiziano correggimi se sbaglio
    Per valutare se gli spread del bid e ask sono giusti, da una ricerca effettuata ho trovato che occorre fare il seguente calcolo:
    Prezzo netto Bid= Prezzo Bid +(Volatilità implicita dell'opzione * valore vega della stessa)
    Prezzo netto Ask= Prezzo Ask-(Volatilità implicita dell'opzione * valore vega della stessa)
    Prezzo netto Bid deve essere uguale a Prezzo netto Ask.
    Se Prezzo netto Bid < Prezzo netto Ask, gli spread sono errati a favore del Market maker
    Se Prezzo netto Bid > Prezzo netto Ask, gli spread sono errati a discapito del Market maker

    Ti risulta?

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