Strategia sul Ftse MIB

[longotimeo]

Faccio una premessa,non ho usato valori in tempo reali, se qualcuno vuol provare , faccia un test reale !!!

La strategia consiste nel creare un box con opzioni sul ns indice ed aspettare che lo stesso si muova. Quindi si vende il box in guadagno, si media il box in perdita richiudendolo con il suo future.

Lo so non ha niente di strategico questa discussione, credo che andrebbe spsotata nell' angolo strafalcioni e banalità, però vorrei capire perchè la strategia da una illusione di Guadagno.

Grazie

[pea]

ciao
teoricamente quello che dici e' tutto corretto.
praticamente poi iniziano le difficolta' reali.
1) mediare lo strike in perdita. vuole dire raddoppiare il numero contratti, quindi aumentare i margini richiesti. forse meglio rollare stessa scadenza a strike successivi, o in casi estremi, a scadenze successive. la parola "mediare" per chi opera con i derivati penso sia vietata per legge...
2) coprire il lato perdente con i future. se si innesca oscillazione in quel range, si puo' prendere qualche stoploss che annulla il premio incassato.

Scusa se ho annotato questi appunti negativi, era solo per dare un po' di linfa vitale alla discussione in attesa di interventi piu' autorevoli. La cosa interessa anche me.
Sto' per chiudere definitivamente con il trading direzionale, e' questione di settimane, max qualche mese.

[longotimeo]

Ciao, i margini non aumentano in quanto raddoppiando il numero di contratti li boxo con il future quindi stai a zero come margini.

Il box lo porti a scadenza e guadagni.

Non avendo al momento possibilità di dati in tempo reali di future sul Mib e delle sue opzioni, uso fiuto con i dati in ritardo e il guadagno è il risultato finale ?!?
sicuramente c'e' un errore xchè sembra stranissimo guadagna cosi', vorrei capire dove è l'errore (nelle quotazioni ? )

ciao
teoricamente quello che dici e' tutto corretto.
praticamente poi iniziano le difficolta' reali.
1) mediare lo strike in perdita. vuole dire raddoppiare il numero contratti, quindi aumentare i margini richiesti. forse meglio rollare stessa scadenza a strike successivi, o in casi estremi, a scadenze successive. la parola "mediare" per chi opera con i derivati penso sia vietata per legge...
2) coprire il lato perdente con i future. se si innesca oscillazione in quel range, si puo' prendere qualche stoploss che annulla il premio incassato.

Scusa se ho annotato questi appunti negativi, era solo per dare un po' di linfa vitale alla discussione in attesa di interventi piu' autorevoli. La cosa interessa anche me.
Sto' per chiudere definitivamente con il trading direzionale, e' questione di settimane, max qualche mese.

[pea]

Ciao, i margini non aumentano in quanto raddoppiando il numero di contratti li boxo con il future quindi stai a zero come margini.

Il box lo porti a scadenza e guadagni.

Non avendo al momento possibilità di dati in tempo reali di future sul Mib e delle sue opzioni, uso fiuto con i dati in ritardo e il guadagno è il risultato finale ?!?
sicuramente c'e' un errore xchè sembra stranissimo guadagna cosi', vorrei capire dove è l'errore (nelle quotazioni ? )

ho guardato un attimo i file che hai allegato.
premetto che non sono un esperto di fiuto, anzi, ma la quotazioni iniziali viste nel primo file sono realistiche, anche se sei un po' spostato dal lato put (le put valgono parecchio piu' delle call).
dalla fase 2 invece iniziano le "incomprensioni", nel senso che se ti da' un gain non e' realistico. ma non conoscendo l'applicativo fatico ad aiutarti.
puoi avere delle piccole variazioni calcolando la variabile volatilita', ma non da generare gain significativi. solo gli spread e le commissioni in linea di massima mangiano quasi tutto. ci deve essere un errore da qualche parte.
purtroppo le posizioni vanno gestire ora dopo ora, giorno dopo giorno. e solo si e' moooolto bravi si porta a casa qualcosa alla fine! ...