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Discussione: goccia continua

  1. #241

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    Citazione Originariamente Scritto da agoscip Visualizza Messaggio
    vi ringrazio e mi spiace se sono stato inopportuno,quello che volevo chiedervi e' quante opzioni bisogna vendere e comprare per avere un discreto rendimento a sei mesi? mi spiego meglio sto simulando sullo stox e vendendo 2 put 2450 (30 % dal prezzo) e comprando 10 put a 1850 ottengo un rendimento di 28 euro ovvero il prezzo di una put venduta con l'altra mi pago le 10 comprate, per ottenere almeno 3000 euro dopo sei mesi ne dovrei vendere 100 ? e con quali margini poi?sicuramente sbaglio qualcosa!

    scusate ancora...e grazie per la disponibilita!!
    Io non la faccio così...vado più lungo di scadenza, e dilaziono di più gli strike.

    Ora sono di fretta, ma più tardi ti posto un esempio di una che ho attualmente in piedi.

  2. #242

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    io di solito parto con tutte le comprate ed 1/3 delle vendute.
    Vendo 2 contratti su 3 strike e compro 6 contratti su un unico strike.

    Ad esempio se dovessi iniziarne una oggi andrei a vedere 2 put 2550 @ 54 circa con scadenza dicembre 2016 e comprerei 6 put 1800 @ 13 circa stessa scadenza.
    Quindi per ora incasserei 108 punti e ne spenderei 78.
    Poi attendo qualche giorno oppure movimenti importanti sul sottostante (io per importante sullo stoxx intendo 2 / 2,5%), e poi mi vado a vedere altri 2 contratti.

    Se il prezzo, rispetto alla vendita precedente, è sceso allora mi metto sulla 2500 se invece è salito allora mi metto sulla 2600.

    E così via per un'altra vendita ancora.

    Eseguo questa operazione con cadenza bimestrale su scadenze semestrali con vita attorno ai 12/16 mesi.

    Vi posso dire che è una strategia molto tranquilla, pochissimo rischio e a volte un po' di drow down che quasi mai viene coperto dalle comprate che servono soltanto per mantenere stabile il margine.

    Il margine ad operazione conclusa è irrisorio, il 95% delle volte è minore rispetto al premio incassato.

  3. #243

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    Ma quando ne vendi altre due , compri più coperture ?

    Altrimenti se parti con 6 PUT comprate e due vendute passi a :

    -4 PUT + 6PUT e dopo un'altra vendita:
    -6 PUT + 6 PUT

    che è uno spread di PUT e non un ratio-spread come la goccia dovrebbe essere.

  4. #244

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    Citazione Originariamente Scritto da Sig.Bollinger Visualizza Messaggio
    io di solito parto con tutte le comprate ed 1/3 delle vendute.
    Vendo 2 contratti su 3 strike e compro 6 contratti su un unico strike.

    Ad esempio se dovessi iniziarne una oggi andrei a vedere 2 put 2550 @ 54 circa con scadenza dicembre 2016 e comprerei 6 put 1800 @ 13 circa stessa scadenza.
    Quindi per ora incasserei 108 punti e ne spenderei 78.
    Poi attendo qualche giorno oppure movimenti importanti sul sottostante (io per importante sullo stoxx intendo 2 / 2,5%), e poi mi vado a vedere altri 2 contratti.

    Se il prezzo, rispetto alla vendita precedente, è sceso allora mi metto sulla 2500 se invece è salito allora mi metto sulla 2600.

    E così via per un'altra vendita ancora.

    Eseguo questa operazione con cadenza bimestrale su scadenze semestrali con vita attorno ai 12/16 mesi.

    Vi posso dire che è una strategia molto tranquilla, pochissimo rischio e a volte un po' di drow down che quasi mai viene coperto dalle comprate che servono soltanto per mantenere stabile il margine.

    Il margine ad operazione conclusa è irrisorio, il 95% delle volte è minore rispetto al premio incassato.
    ti ringrazio molto,mi studio un po quello che mi hai spiegato,ti posso chiedere solo che rendimenti riesci ad ottenere?e con che margini ?

    grazie mille

  5. #245

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    Citazione Originariamente Scritto da Sig.Bollinger Visualizza Messaggio
    Vi posso dire che è una strategia molto tranquilla, pochissimo rischio...
    Io ci starei attento. Magari fino ad adesso hai beccato mercati in salita o con piccole correzioni.
    E' vero che sei ad un 30% dal prezzo (oggi), ma sei esposto per quasi un anno e mezzo. Metti qualche grave evento geopolitico/terroristico o altro, questa distanza te la può fare in poco tempo. Visto che ne apri una ogni due mesi, vuol dire che ne avrai in vita magari cinque/sei. Ognuna con sei opzioni vendute coperte molto distanti.
    Cosa farai in una simile situazione?

    Io non dormirei sonni tranquilli con una simile esposizione. Nemmeno oggi.

  6. #246

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    Sono sei anni che le faccio e se fa meno 30 le copro come da regola.

    Poi non confondere la scadenza con quando la puoi chiudere, l'opzione può scadere tra dieci anni ma io la posso chiudere, anche dopo pochi giorni...in guadagno di Delta.

  7. #247

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    Citazione Originariamente Scritto da Sig.Bollinger Visualizza Messaggio
    Sono sei anni che le faccio e se fa meno 30 le copro come da regola.

    Poi non confondere la scadenza con quando la puoi chiudere, l'opzione può scadere tra dieci anni ma io la posso chiudere, anche dopo pochi giorni...in guadagno di Delta.
    .... con il delta che ha un'opzione otm del 30%....
    Comunque la percezione del rischio è un fattore soggettivo.
    Sono certo che tu saprai cosa fare in simili situazioni. Chi peró non ha la tua esperienza, dal tuo messaggio potrebbe essere portato a pensare che si tratti di "soldi facili". Cosa che nella realtà non puó esistere.
    Ciao.

  8. #248

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    Citazione Originariamente Scritto da Fabio Visualizza Messaggio
    .... con il delta che ha un'opzione otm del 30%....
    Comunque la percezione del rischio è un fattore soggettivo.
    Sono certo che tu saprai cosa fare in simili situazioni. Chi peró non ha la tua esperienza, dal tuo messaggio potrebbe essere portato a pensare che si tratti di "soldi facili". Cosa che nella realtà non puó esistere.
    Ciao.
    Il rischio non è una percezione ma un numero che tutti possono vedere e valutare e se guardi il numero al vertice della V di strategia tutto potrai pensare ma non certamente che siano soldi facili.

    Tu porbabilmente la vedi statica, ma non è così, ci si deve muovere sia verso il prezzo che contro il prezzo, si debbono scegliere scadenze diverse a seconda di quello che sta succedndo, ecc, ecc, ecc, .

    Il delta di una opzione ATM del 30% reagisce sia a favore che contro ed è per questo che questa strategia si riesce a gestire con poche mosse.

    Comunque anche io la eseguo da almeno cinque anni e non ha mai dato problemi e anche con la storia della Grecia, tanto per citare l'ultimo fatto, la volatilità è aumentata di quasi 4 volte e quindi si sono potute montare o correggere con un grande vantaggio di Vega.
    Il Vega lo incassi molto velocemente, è quasi sempre un picco, uno spike, quasi mai un trend.

  9. #249

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    Si certo, il rischio puó essere quantificato con un numero, ma il senso che si dà a questo numero dipende dalla sensibilità (o chiamala come vuoi) di ognuno. Io per esempio con sei strategie di questo tipo in piedi non vivrei tranquillo, magari altri si, ma questo è normale. Comunque la strategia di cui si stava parlando non è la goccia continua, ma un semplice credit spread.
    Ultima modifica di Fabio; 02-08-15 alle 08:28

  10. #250

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    Citazione Originariamente Scritto da agoscip Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,quello che volevo chiedervi e' quante opzioni bisogna vendere e comprare per avere un discreto rendimento a sei mesi con la goccia continua ? mi spiego meglio sto simulando sullo stox e vendendo 2 put 2450 (30 % dal prezzo) e comprando 10 put a 1850 ottengo un rendimento di 28 euro ovvero il prezzo di una put venduta con l'altra mi pago le 10 comprate, per ottenere almeno 3000 euro dopo sei mesi ne dovrei vendere 100 ? e con quali margini poi?sicuramente sbaglio qualcosa!

    grazie per la disponibilita!!
    La volevo montare come la insegna il maestro, grazie

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