goccia continua

[Cagalli Tiziano]

La volevo montare come la insegna il maestro, grazie

Se leggi in questo post trovi tutto.
Comunque la regola per montarla è molto semplice:

scegli il premio che vuoi ottenere a scadenza che nel tuo caso è 3000
cerchi l'opzione che vale 3000 e vedi se coincide con la distanza che vuoi altrimenti cambi scadenza
dividi quello che incassi per 6 e a quel prezzo vai a comperare 6 coperture

in pratica ora ti trovi ad aver speso quanto incassato

ora vendi la seconda put

e ti trovi ad avere payoff massimo a 3000
copertura di 6 put


Questo ragionamento per semplicità l'ho fatto con una unità di opzione ma niente vieta di farlo con un numero maggiore RICORDANDOSI CHE IL RISCHIO è CONTRATTUALE OVVERO AD OGNI PUT VENDUTA AUMENTI IL RISCHIO DATO DALLO STRIKE. Quindi meglio aggiungere tempo che contratti ...ove possibile.

[agoscip]

Se leggi in questo post trovi tutto.
Comunque la regola per montarla è molto semplice:

scegli il premio che vuoi ottenere a scadenza che nel tuo caso è 3000
cerchi l'opzione che vale 3000 e vedi se coincide con la distanza che vuoi altrimenti cambi scadenza
dividi quello che incassi per 6 e a quel prezzo vai a comperare 6 coperture

in pratica ora ti trovi ad aver speso quanto incassato

ora vendi la seconda put

e ti trovi ad avere payoff massimo a 3000
copertura di 6 put


Questo ragionamento per semplicità l'ho fatto con una unità di opzione ma niente vieta di farlo con un numero maggiore RICORDANDOSI CHE IL RISCHIO è CONTRATTUALE OVVERO AD OGNI PUT VENDUTA AUMENTI IL RISCHIO DATO DALLO STRIKE. Quindi meglio aggiungere tempo che contratti ...ove possibile.

grazie mille tiziano!!

[agoscip]

grazie mille tiziano!!

Scusami tiziano,una piccola riflessione..se mi allontano con la scadenza per aumentare il premio,ci vorra' sempre piu' tempo per incassare il premio e corrispondera ad un guadagno mensile inferiore ai 500 che mi ero posto,la chiudo prima?
In un post nel forum tu affermi che ogni 200 punti aumentando le vendute raddoppia il margine come ovvio che sia..ipotizzando di arrivare a 5 vendute con un margine di 12800 rispetto a un margine di 800 euro iniziali e un premio di 160/200 euro, quindi se devo avere questo margine a disposizione il premio incassato che avro a scadenza sara in percentuale molto basso rispetto al capitale che devo avere libero per eventuali correzioni.
Ti chiedo scusa se ti rompo...prometto di farmi vivo dopo le ferie...grazie e buone vacenze a tutti!!

[Cagalli Tiziano]

Scusami tiziano,una piccola riflessione..se mi allontano con la scadenza per aumentare il premio,ci vorra' sempre piu' tempo per incassare il premio e corrispondera ad un guadagno mensile inferiore ai 500 che mi ero posto,la chiudo prima?
In un post nel forum tu affermi che ogni 200 punti aumentando le vendute raddoppia il margine come ovvio che sia..ipotizzando di arrivare a 5 vendute con un margine di 12800 rispetto a un margine di 800 euro iniziali e un premio di 160/200 euro, quindi se devo avere questo margine a disposizione il premio incassato che avro a scadenza sara in percentuale molto basso rispetto al capitale che devo avere libero per eventuali correzioni.
Ti chiedo scusa se ti rompo...prometto di farmi vivo dopo le ferie...grazie e buone vacenze a tutti!!

Spesso si confonde la scadenza con quando effettivamente la chiuderai.
Se fai un pò di analisi mentre la costruisci e lo fai in un momento di alta volatilità vedrai che il Vega avrà un grande impatto con il risultato. Aspettare il momento giusto significa magari mettere a mercato più premio a parità di contratti e quindi si tiene aperta la possibilità di chiusura anticipata.

FAI DELLE PROVE IN PAPER PRIMA CHE TANTO LE OPZIONI SONO SEMPRE LI

...buone vacanze!

[agoscip]

Spesso si confonde la scadenza con quando effettivamente la chiuderai.
Se fai un pò di analisi mentre la costruisci e lo fai in un momento di alta volatilità vedrai che il Vega avrà un grande impatto con il risultato. Aspettare il momento giusto significa magari mettere a mercato più premio a parità di contratti e quindi si tiene aperta la possibilità di chiusura anticipata.

FAI DELLE PROVE IN PAPER PRIMA CHE TANTO LE OPZIONI SONO SEMPRE LI

...buone vacanze!

siete unici....grazie per tutto quello che ci insegnate!!

[MRTMSS]

.... con il delta che ha un'opzione otm del 30%....
Comunque la percezione del rischio è un fattore soggettivo.
Sono certo che tu saprai cosa fare in simili situazioni. Chi peró non ha la tua esperienza, dal tuo messaggio potrebbe essere portato a pensare che si tratti di "soldi facili". Cosa che nella realtà non puó esistere.
Ciao.

Tu invece come "fai" la goccia continua?

[Fabio]

Tu invece come "fai" la goccia continua?

Secondo le regole di Tiziano. Per un periodo diversi anni fa ne ho fatte un po', poi i premi sono diminuiti e ho deciso che per quel che era il mio modo di operare, il rischio potenziale assunto era alto per il ritorno ottenibile. Quindi non ne ho più fatte, anche se poi ci sono stati altri periodi con volatilità interessanti.
La mia osservazione era riferita al credit spread dotm con rapporto comprate/vendute di 1:1, che non è la goccia continua.

[MRTMSS]

Secondo le regole di Tiziano. Per un periodo diversi anni fa ne ho fatte un po', poi i premi sono diminuiti e ho deciso che per quel che era il mio modo di operare, il rischio potenziale assunto era alto per il ritorno ottenibile. Quindi non ne ho più fatte, anche se poi ci sono stati altri periodi con volatilità interessanti.
La mia osservazione era riferita al credit spread dotm con rapporto comprate/vendute di 1:1, che non è la goccia continua.

Ok e grazie per la risposta.
Io invece continuo a fare questa strategia in quanto mi da molta tranquillità e ho ormai una buona statistica per le diverse fasi del mercato visto che sono parecchi anni che la faccio.
Pensa che prima facevo i condor mooooolto OTM e non ti dico che "spauracchi" ho preso.

Con la goccia continua invece mai un problema, qualche drow down si ma comunque mai grossi problemi.

[Fabio]

Ok e grazie per la risposta.
Io invece continuo a fare questa strategia in quanto mi da molta tranquillità e ho ormai una buona statistica per le diverse fasi del mercato visto che sono parecchi anni che la faccio.
Pensa che prima facevo i condor mooooolto OTM e non ti dico che "spauracchi" ho preso.

Con la goccia continua invece mai un problema, qualche drow down si ma comunque mai grossi problemi.

Sono io che ringrazio te!! Ci ripenserò su questa strategia.
Però ad esempio, sull'eurostoxx ipotizzando di posizionarsi sul 2600 giugno'16, vendendo due put oggi, una usata per finanziare 6/10 coperture, l'altra per il guadagno.... a scadenza porteresti a casa poco più di 200 euro contando le commissioni. Secondo me è un po' pochino. Ci si può spostare su dicembre, il payoff migliora però aumenta anche il tempo. E' vero che potresti chiuderla anche prima condizioni permettendo, ma in questo modo si taglia anche il risultato. Insomma, mi sembra che siam sempre lì.

[jad]

Buongiorno!

Ho una domanda per coloro che hanno sperimentato negli anni, con un buon esito, questa strategia.
Oltre allo stoxx su quali altri strumenti costruite la "goccia continua"?

Grazie.