Trading sul Bund

[bergamin]

Scrivo in un post nuovo perchè non trovo più quello precedente

Volevo chiedere allo staff/Tiziano come procede il sistema automatico sul Bund che avevamo visto alcune settimane fa.

La percentuale è rimasta sopra l'80% anche con questi movimenti?
Grazie!

[Cagalli Tiziano]

La percentuale è rimasta sopra l'80% anche con questi movimenti?
Grazie!

Sì, ora è all'89%

Comunque al di là delle percentuali alte di successo, il sistema teneva dei drawdown un pò troppo alti per me. In questo momento è in perdita su questo trade di 640 euro su future.
Allora l'ho aggiustato inserendo la copertura in opzioni e così mi trovo meglio.
Non come guadagno assoluto ma certamente con meno ulcer index anche se so che ho oltre l'80% di successo.

[Cagalli Tiziano]

Ho messo un sistema stop e reverse (anti sparate di Silvio ) appena è terminato il vecchio future e quindi sono pochi trade e non ho una casistica lunga.
Lo metto perchè è interessante vedere che, a fronte di meno percentuale di trade profittevoli, ha un drawdown irrisorio. Tale da non dover ricorrere alle opzioni.

[bergamin]

Sì, ora è all'89%

Comunque al di là delle percentuali alte di successo, il sistema teneva dei drawdown un pò troppo alti per me. In questo momento è in perdita su questo trade di 640 euro su future.
Allora l'ho aggiustato inserendo la copertura in opzioni e così mi trovo meglio.
Non come guadagno assoluto ma certamente con meno ulcer index anche se so che ho oltre l'80% di successo.

Fantastico!

Ci sarebbe un modo (a pagamento!) per replicare i tuoi segnali?
O il trading system risentirebbe dei troppi eseguiti se i segnali vengono usati da più persone?

[Apocalips]

Ho messo un sistema stop e reverse (anti sparate di Silvio ) appena è terminato il vecchio future e quindi sono pochi trade e non ho una casistica lunga.
Lo metto perchè è interessante vedere che, a fronte di meno percentuale di trade profittevoli, ha un drawdown irrisorio. Tale da non dover ricorrere alle opzioni.

ma quel valore del profit factor pari a 6.99 si deve ancora assestare nel tempo o dobbiamo considerarlo in questi termini ?

Apo

[TraderLoki]

ma quel valore del profit factor pari a 6.99 si deve ancora assestare nel tempo o dobbiamo considerarlo in questi termini ?

Apo

L'ho notato anch'io Immagino sia in fase di assestamento (solo 11 trades eseguiti) perchè se veramente fosse un PF=7 affidabile sarebbe un sistema da infarto!

Anyway, congrats a tutto il team, come sempre!!!

Loki

[familytaz]

Chissa se sarà possibile creare dei trading systems automatici e relativa analisi statistica con Fiuto nel 2013 ?

[Apocalips]

Chissa se sarà possibile creare dei trading systems automatici e relativa analisi statistica con Fiuto nel 2013 ?

Credo di si perchè dopo lo script verra rilasciato anche il modulo per il backtesting


Apo

[Cagalli Tiziano]

ma quel valore del profit factor pari a 6.99 si deve ancora assestare nel tempo o dobbiamo considerarlo in questi termini ?

Apo

Certamente sì.
Un PF attorno all'1,5 è già un PF che indica come buono il trading system.
Un PF attorno a 3 è difficilissimo da ottenere su una serie di trade superiori a 1000 ..o almeno, io non ci sono riuscito.

[Cagalli Tiziano]

Chissa se sarà possibile creare dei trading systems automatici e relativa analisi statistica con Fiuto nel 2013 ?

Nei trading system automatici sulle opzioni l'analisi di back test è importante per verificare se il sistema esegue correttamente le operazioni.
Per tutto il resto bisogna tener presente che chè la variabile tempo a scadenza e volatilità al momento dell'eseguito cambia completamente i valori.

Quando io creo un trading system sulle opzioni, verifico solo che il risultato sia positivo o negativo ma non quanto positivo e quanto negativo. Poi lo testo con valori teorici perchè voglio impostare la minima volatilità e, se è una rollata, la minima scadenza...cioè il caso peggiore!

Cosa diversa di un trading system sul solo sottostante dove il last è certamente quel valore.

In conclusione sarà possibile, tenendo presente che dovrà essere calcolato su prezzi teorici se si vuol che sia "credibile".

Ad esempio, nella realtà, due giorni fa non sono riuscito a vendere l'opzione su Banco Popolare perchè il book non lo consentiva. E quindi l'ho fatto il giorno dopo.
Se fra un mese si facesse il back test, lui mi eseguirebbe al prezzo del primo giorno...che non è stato possibile ottenere.

Lo scrivo perchè iniziamo ad entrare nella mentalità del test, cosa voglio ottenere e cosa devo ottenere.