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Discussione: Backtesting & Script

  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Backtesting & Script

    Volevo domandare a Tiziano se il modulo per il backtesting verrà integrato nel workflows attuale oppure rilasciato insieme allo script ed inoltre quando è prevista la consegna

    grazie mille e buon lavoro a tutto il team

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Volevo domandare a Tiziano se il modulo per il backtesting verrà integrato nel workflows attuale oppure rilasciato insieme allo script ed inoltre quando è prevista la consegna

    grazie mille e buon lavoro a tutto il team

    Apo
    Prima verrà rilasciato il modulo di backtesting e poi quelo dello script.

    I tempi non riesco a definirli con precisione ma ritengo possibile che saranno disponibili nel giro di una trentina di giorni.

    Grazie a te e buon trading!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Che dici Apo? Può andare?

  4. #4

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    Andrea ci sara' la possibilita di caricare dati storici aggiuntivi,ovvero con intervalli desiderati,
    praticamente il look inside bar back testing di tradestation(LIBB), poichè,almeno con tradestation questo è l unico modo per avere dei back test affidabili quando si inseriscono ordini limit e stop.

    Grazie

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Gangi Visualizza Messaggio
    Andrea ci sara' la possibilita di caricare dati storici aggiuntivi,ovvero con intervalli desiderati,
    praticamente il look inside bar back testing di tradestation(LIBB), poichè,almeno con tradestation questo è l unico modo per avere dei back test affidabili quando si inseriscono ordini limit e stop.

    Grazie
    Ti metto il link della risposta che ho dato a Familitaz. N° 10

    Quel tipo di back testing ci sarà su Fiuto Future perchè là si farà trading sul sottostante e non sull derivato.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6
    L'avatar di Apocalips
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    Che dici Apo? Può andare?
    Ottimo direi !!!

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ti metto il link della risposta che ho dato a Familitaz. N° 10

    Quel tipo di back testing ci sarà su Fiuto Future perchè là si farà trading sul sottostante e non sull derivato.
    Grazie Tiziano diciamo che fin chè non c è è difficile comprenderlo anche perchè mi sembra un qualcosa di nuovo nemmeno paragonabile a cio' che c è in giro ad oggi certo che poi deve funzionare bene ma su questo non ho dubbi visto la tua esperienza.

    una domanda pero' l ho propio: se il backtest mi vede l entrata dell opzione come il low della barra daily e io gli imposto una strategia trailling profit intraday non avendo il LIBB lui salta alla barra daily dopo sfalsandomi il risultato.

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Grazie Tiziano diciamo che fin chè non c è è difficile comprenderlo anche perchè mi sembra un qualcosa di nuovo nemmeno paragonabile a cio' che c è in giro ad oggi certo che poi deve funzionare bene ma su questo non ho dubbi visto la tua esperienza.

    una domanda pero' l ho propio: se il backtest mi vede l entrata dell opzione come il low della barra daily e io gli imposto una strategia trailling profit intraday non avendo il LIBB lui salta alla barra daily dopo sfalsandomi il risultato.

    Con una opzione non cambierebbe nulla: perchè il segnale potrebbe essere partito ma il MM non ti ha eseguito, oppure lo spread era del 20%, oppure non c'erano i prezzi esposti o ancora quella opzione è fuori dall'obbligo di quotazione.

    Il risultato che ti aspetti di ottenere da una back test in opzioni è solo funzionale: ha funzionato o no? Questo ti basta.
    Mentre per un strategia su di un future devi anche sapere il quanto.
    Il quanto da una opzione dipende da troppi fattori quindi lo devi scartare e ti devi solo basare sul numero certo che è lo strike.

    Ora faccio un esempio semplice: se nel back test lo strike non viene mai toccato vuol dire che la strategia è ottima.
    Quanto guadagna? Questo lo puoi sapere con una grande approssimazione per cui giorno più o giorno meno non cambia.
    So che è difficile da condividere ma quando sarà il momento ci dedicheremo il tempo che servirà e vi farò vedere, dimostrandolo con numeri, come deve funzionare il nuovo approccio.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Che dici Apo? Può andare?
    Sto scriptand....ehmmm scalpitando nell'attesa dello script

  10. #10

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    Che dici Apo? Può andare?
    Andrea toglimi una curiosità, ma anche gli attuali workflow (tanto semplici da realizzare) potranno essere backtestati con questo nuovo script oppure sarà necessario scrivere le nostre strategie con questo nuovo linguaggio macchina per poter effettuare BT???

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