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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Trading System su Minifib

    In attesa di poter implemantare trading system direttamente su Fiuto Pro, oggi ne ho costruito uno sul nostro minifib su piataforma T3, giusto per scaldare un po i muscoli.
    Il Ts è di tipo trend follower su timeframe orario e cerca di entrare nei ritracciamenti di un trend in atto gestendo il capitale con accumulo di posizioni e stop profit. Non sono riuscito su T3 ad andare a ritroso oltre il 10 settembre 2012 e in questi 4 mesi ha dato comunque risultati interessanti.
    Mi piacerebbe testarlo partendo da molto piu indietro ma non so come fare

    L'idea di fondo resta comunque quella di controllare il delta di portafoglio di una strategia in opzioni tradando il sottostante con un TS come questo o altri migliori all'interno di un contenitore theta positivo.

    Vorrei da Tiziano un parere se questo TS puo essere considerato una buona partenza oppure una ciofeca.

    ecco il risultato comprese le commissioni:

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    Allegato 10240
    Allegato 10241
    Allegato 10242

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 21-01-13 alle 01:46
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di TraderLoki
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    Ciao Apo,

    in attesa di pareri esperti come quello di Tiziano, ti dico la mia.
    Quando il TS è applicato ad un numero ridotto di campioni (in qs caso 21) a me piace aggiungere al calcolo del Profit Factor quello del Pessimistic Return Ratio, che è sostanzialmente un Profit Factor in cui il numero di trades vincenti è ridotto della propria radice quadrata e il numero di trades perdenti è aumentato della propria radice quadrata.

    Ovviamente, al tendere all'infinito del numero dei campioni il PRR tende al valore del PF ed è proprio questo che mi piace: in qualche modo mi depura (in parte) i risultati che ottengo dalla possibilità che si tratti di un 'campionamento fortunato'. E' ovviamente molto più grezzo di procedimenti tipo Bootstrap o Montecarlo e non da indicazioni altrettanto chiare, ma è decisamente più veloce e può essere utile per una prima approssimazione. (Questo almeno secondo me, chiedo ai più esperti: è vero?)

    Nel caso del TS che hai indicato il PRR è pari a 1.29, non altissimo ma quanto meno profittevole anche nel caso pessimistico. Io lo sto usando in questo modo: se con un numero decente di campioni il PRR resta sopra a 2.5, significa che il TS è veramente buono. Altrimenti cerco di aggiungere abbastanza campioni fino a quando la differenza tra PF e PRR è circa il 15-20% del PF. In tal modo ho l'impressione di avere una campionatura abbastanza ampia da rendere la previsione affidabile.

    Ovviamente ciò non tiene conto di eventuali Market Bias, che dovrebbero essere coperti da un'opportuna scelta dei periodi di campionamento o da un ricentraggio dei dati.

    Just my two cents'

    Loki
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    Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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  3. #3

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    resto collegato anche io.
    la cosa interessa molto.
    anche se stavo facendo una riflessione sul delta hadging.
    alla fine gli strike da coprire sono pressoche' statici, sappiamo che le rollate incidono fino a un certo punto, o addirittura meglio non farci proprio affidamento (come sulle mediate in genere).
    allora visto che si parla di strike statici, perche' impazzire con indicatori mobili (medie, e tutti gli altri)?
    tanto vale tiare 2 linee statiche (2 supp e 2 res per esempio), ma solo 2, che siano buone, e usare i vecchi breack. si entra e si esce. e stop. semplice, lineare, e anche se si prendesse tanto stop, troppo stop, significa che si e' da un lato con una certa violenza, e a quel punto una rollatina con ancora un po' di premio sistemerebbe le cose.
    non so' se e' la strada giusta, e' solo che della gran dinamica di sottostante per difendere strike non la vedo utilissima.
    ho messo un po' di benzina sul fuoco...
    vediamo cosa succede...

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    In attesa di poter implemantare trading system direttamente su Fiuto Pro, oggi ne ho costruito uno sul nostro minifib su piataforma T3, giusto per scaldare un po i muscoli.
    Il Ts è di tipo trend follower su timeframe orario e cerca di entrare nei ritracciamenti di un trend in atto gestendo il capitale con accumulo di posizioni e stop profit. Non sono riuscito su T3 ad andare a ritroso oltre il 10 settembre 2012 e in questi 4 mesi ha dato comunque risultati interessanti.
    Mi piacerebbe testarlo partendo da molto piu indietro ma non so come fare

    L'idea di fondo resta comunque quella di controllare il delta di portafoglio di una strategia in opzioni tradando il sottostante con un TS come questo o altri migliori all'interno di un contenitore theta positivo.

    Vorrei da Tiziano un parere se questo TS puo essere considerato una buona partenza oppure una ciofeca.

    ecco il risultato comprese le commissioni:

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    Allegato 10240
    Allegato 10241
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    Apo

    Credo che avere attorno al 50% dei trade vincenti non sia una buona partenza, specialmente se lo vuoi usare per copertura.

    Per coprire opzioni è meglio usare sistemi statistici/probabilistici anzichè trend follower e in caso non si riesca ad ottenere delle performance adeguate allora p meglio costruirlo sui valori delle opzioni, sulle loro greche.

    Preso a se stante e solo per tradare il future concordo con TraderLoki ...nel complesso non è male ma ci vogliono più dati.

    Insomma, TU sai fare di meglio!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Buonasera a tutti, non apro un altro topic sulla valutazione di un trading system, ma vi pongo una domanda..

    Ho fatto dei backtest (attendibili o meno), creando 2 sistemi che hanno stessi segnali di entrata ma metodi di gestione della strategia abbastanza differenti .. i risultati che mi da sono i seguenti

    System 1
    Probabilità vincita 40%
    Media vincita/Media perdita 2.9

    System 2
    Probabilità vincita 60%
    Media vincita/Media perdita 1.3

    Utilizzando il simulatore ho plottato 100 righe e nelle foto ci sono i risultati.
    Per quale dei due optereste?


    Grazie!!
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  6. #6
    L'avatar di TraderLoki
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    Citazione Originariamente Scritto da TomBishop Visualizza Messaggio

    System 1
    Probabilità vincita 40%
    Media vincita/Media perdita 2.9

    System 2
    Probabilità vincita 60%
    Media vincita/Media perdita 1.3

    Utilizzando il simulatore ho plottato 100 righe e nelle foto ci sono i risultati.
    Per quale dei due optereste?
    Secondo me ci sono anche altri parametri da tener presente.. massima perdita storica in un singolo trade, massimo drawdown e massima lunghezza del periodo 'sottacqua', massimo numero di loss consecutivi.. e così via.

    Se fossi io a dover scegliere in base alle due immagini che hai indicato, opterei per quello con la probabilità di vincita maggiore. Il 40% vuol dire che ogni volta che vai a mercato è probabile che chiudi in perdita. E' vero che le volte che non succede porti a casa molto, ma se sfortunatamente inizi con una sequenza di tante perdite, è più facile demoralizzarsi, farsi venire dei dubbi e smettere di seguire il sistema (il quale a quel punto avrebbe ricominciato a guadagnare, ovviamente ).

    Senza contare che se il Drawdown maggiore ce l'hai all'inizio, l'impatto che ha sul capitale (e di conseguenza sull'importo delle vincite successive) è assai più alto.

    Come informazione, con il 40% di vincita, la probabilità che ci siano 6 perdite di fila è del 5% (non così bassa quindi), con il 60% la stessa probabilità scende all'1%.

    Loki
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  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da TraderLoki Visualizza Messaggio
    Secondo me ci sono anche altri parametri da tener presente.. massima perdita storica in un singolo trade, massimo drawdown e massima lunghezza del periodo 'sottacqua', massimo numero di loss consecutivi.. e così via.

    Se fossi io a dover scegliere in base alle due immagini che hai indicato, opterei per quello con la probabilità di vincita maggiore. Il 40% vuol dire che ogni volta che vai a mercato è probabile che chiudi in perdita. E' vero che le volte che non succede porti a casa molto, ma se sfortunatamente inizi con una sequenza di tante perdite, è più facile demoralizzarsi, farsi venire dei dubbi e smettere di seguire il sistema (il quale a quel punto avrebbe ricominciato a guadagnare, ovviamente ).

    Senza contare che se il Drawdown maggiore ce l'hai all'inizio, l'impatto che ha sul capitale (e di conseguenza sull'importo delle vincite successive) è assai più alto.

    Come informazione, con il 40% di vincita, la probabilità che ci siano 6 perdite di fila è del 5% (non così bassa quindi), con il 60% la stessa probabilità scende all'1%.

    Loki
    Grazie mille, molto utile questa ultima indicazione!

  8. #8

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    Senza andare troppo lontano vi metto il grafico del mio TS con Supertrend e SwingCharts con grafico a 15 minuti di Oggi....
    Beccato il Trend in pieno senza il minimo dubbio, non so' se mi spiego....
    2 contratti Minifibs e fatta giornata...


    Uguale su Unicredit....
    Grande giornata..
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  9. #9

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    Wink

    Citazione Originariamente Scritto da Thalos Visualizza Messaggio
    Senza andare troppo lontano vi metto il grafico del mio TS con Supertrend e SwingCharts con grafico a 15 minuti di Oggi....
    Beccato il Trend in pieno senza il minimo dubbio, non so' se mi spiego....
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    ciao, potresti indicare il settaggio dei due supertrend ?

  10. #10

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    ciao, potresti indicare il settaggio dei due supertrend ?
    I settaggi sono diversi per il Long e per lo Short, in quanto sullo Short l' ho considerato piu' veloce e con ricopertura, mentre il Long e' meno veloce...
    Oltre al settaggio del ST ci sono anche dei filtri sul prezzo, in quanto solo il Supertrend non darebbe precisamente il giusto ingresso e specialmente la giusta uscita..
    Nel settaggio dei valori la cosa piu' complicata, e' l' uscita dal Trade non l'entrata, perche' puoi entrare benissimo, ma il TS si deve fermare prima che il prezzo ritorni indietro, e ti assicuro che arrivarci ci ho messo anni, e centinaia di prove...

    Spero che mettano gli oscillatori su FP e poi lo vedrai in azione, in automatico ed e' la Paura...
    Oggi preso su ISP sia Short stamattina che Long oggi...
    Uguale per UCG e Minifib...
    Ottima giornata

    che si vuole di piu'....!

    Fisso che mi arriva il Redditometro..
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