Salve , vorrei un chiarimento se è possibile riguardo le performance su due tecniche operative diverse, di cui una già sperimentata indirettamente (da un amico ). Una che è un iron condor con scadenza mensile e vendita sulle opzioni del future SP500 con distanza di 130 punti sulle put e 100 punti sulle call dal valore ATM dell'indice : questa tecnica ha realizzato l'anno scorso un 40% , con la tecnica di ricomprare solamente, l'opzione venduta qualora il valore dell'sp500 si avvicini pericolosamente allo strike venduto, un semplice stop loss senza altre manovre.
Ora la vorrei paragonare alla tecnica esposta nel capitolo dell'hedging sul sito di playoptions : che percentuale può realizzare la tecnica del delta hedging in un anno ''normale '' cioè nella media attuando l'hedging col valore del delta come esposto nell'esempio ?
Ringrazio in anticipo chi mi può dare delle indicazioni a proposito.