Problema con volatilità riportata da Fiuto

[Thundersteel]

Ciao a tutti,
ho notato che Fiuto riporta la volatilià storica in 2 sezioni diverse:

- nella scheda Sottostante trovo 4.98 (contratto = gold)


- nella scheda Analisi trovo un valore attorno ad 11, a seconda del time frame su cui la volatilità è calcolata


Ricalcolando i dati in Excel mi ritrovo con quanto riportato nella scheda Analisi.

Il problema è invece l'altro dato (4.98 riportato nella scheda Sottostante): come va interpretato? Giusto per capire, qualcuno saprebbe darmi la formula usata per calcolarlo?

[Andrea Cagalli]

Ciao a tutti,
ho notato che Fiuto riporta la volatilià storica in 2 sezioni diverse:

- nella scheda Sottostante trovo 4.98 (contratto = gold)


- nella scheda Analisi trovo un valore attorno ad 11, a seconda del time frame su cui la volatilità è calcolata


Ricalcolando i dati in Excel mi ritrovo con quanto riportato nella scheda Analisi.

Il problema è invece l'altro dato (4.98 riportato nella scheda Sottostante): come va interpretato? Giusto per capire, qualcuno saprebbe darmi la formula usata per calcolarlo?

Ciao,
History Volatility che trovi nella sezione "Sottostante" è a 6 giorni, è quella normalmente utilizzata per la comparazione dei prezzi delle opzioni ATM.

Ti lascio poi per approfondimento il link ad un'interessante discussione sulla volatilità storica

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?327-INTERPRETARE-LA-VOLATILITA-STORICA&highlight=Volatilita

Ciao Ciao

[Thundersteel]

Ciao,
History Volatility che trovi nella sezione "Sottostante" è a 6 giorni, è quella normalmente utilizzata per la comparazione dei prezzi delle opzioni ATM.

Ti lascio poi per approfondimento il link ad un'interessante discussione sulla volatilità storica

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?327-INTERPRETARE-LA-VOLATILITA-STORICA&highlight=Volatilita

Ciao Ciao

Grazie 1000!

Ciao ciao

[Thundersteel]

Ciao,
History Volatility che trovi nella sezione "Sottostante" è a 6 giorni, è quella normalmente utilizzata per la comparazione dei prezzi delle opzioni ATM.

Ti lascio poi per approfondimento il link ad un'interessante discussione sulla volatilità storica

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?327-INTERPRETARE-LA-VOLATILITA-STORICA&highlight=Volatilita

Ciao Ciao

Ciao Andrea,

grazie per il link - tutto molto chiaro ma mi rimane un dubbio: perché la volatilitá storica usata per valutare le opzioni ATM é proprio quella a 6 giorni - esiste qualche fondamento teorico alla base di tale scelta?

Nell'esempio da cui ero partito, avevo 5% rilevata su 6gg, e 11% rilevata su 30gg. Il mio timore é: se vado per il 5%, non staró sottostimando la volatilá del sottostante?

Questo anche alla luce del fatto che la volatilita converge verso valori medi nel lungo periodo - quindi il peso di un errore nella stima sarebbe maggiore analizzando opzioni a lunga scadenza.

buon venerdí

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea,

......................esiste qualche fondamento teorico alla base di tale scelta?

í

Ciao, ti rispondo io (papà di Andrea),
la valutazione su quale fosse il periodo più idoneo per poter calcolare la volatilità storica passa solamente da un dato pratico e non teorico.

Nella nostra serie di rilevazioni di migliaia di giornate 6 è il valore più idoneo.

Quindi abbiamo pensato di mettere 4 volatilità in maniera tale che ognuno valutasse in base alla sua esigienza : 6/30/60/90.

Ricordo che tutti i dati sono esportabili in excell per chi volesse applicare ulteriori variazioni/valutazioni.

[Thundersteel]

Ciao, ti rispondo io (papà di Andrea),
la valutazione su quale fosse il periodo più idoneo per poter calcolare la volatilità storica passa solamente da un dato pratico e non teorico.

Nella nostra serie di rilevazioni di migliaia di giornate 6 è il valore più idoneo.

Quindi abbiamo pensato di mettere 4 volatilità in maniera tale che ognuno valutasse in base alla sua esigienza : 6/30/60/90.

Ricordo che tutti i dati sono esportabili in excell per chi volesse applicare ulteriori variazioni/valutazioni.

Grazie Tiziano,

il fatto che ci sia dietro un vostro studio su lunghi periodi é molto piú rassicurante di qualsiasi teoria (questa é una cosa che si impara su PlayOptions e non sui vari libri in circolazione, i quali citano sempre 30-60-90-120 - quindi giú il cappello)

Ti posso chiedere un ultimo favore? Io sono alle prime armi con Fiuto, potresti postare un'immagine su come esportare i dati della volatilitá in Excel (e magari anche l'O-H-C-L del sottostante).
Finora sono riuscito ad esportare soltanto gli open interest, ho guardato sul manuale online ma la cosa sembra sfuggirmi.

Buona giornata

[Andrea Cagalli]

Grazie Tiziano,

il fatto che ci sia dietro un vostro studio su lunghi periodi é molto piú rassicurante di qualsiasi teoria (questa é una cosa che si impara su PlayOptions e non sui vari libri in circolazione, i quali citano sempre 30-60-90-120 - quindi giú il cappello)

Ti posso chiedere un ultimo favore? Io sono alle prime armi con Fiuto, potresti postare un'immagine su come esportare i dati della volatilitá in Excel (e magari anche l'O-H-C-L del sottostante).
Finora sono riuscito ad esportare soltanto gli open interest, ho guardato sul manuale online ma la cosa sembra sfuggirmi.

Buona giornata

Ciao,
da Fiuto Beta puoi esportare tutti i dati che sono all'interno delle Chain. C'è il pulsante appostito "Esporta Chain" nella sezione Opzioni.



Ti esporta proprio un file in formato *.xls quindi apribile con Excel o analoghi (OpenOffice, LibreOffice).

Ciao Ciao